Фибоначчи в техническом анализе — комплексный анализ Фибоначчи

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Введение в комплексный анализ

Любой инструмент технического анализа будет работать, пока вы в него верите. Именно с этого утверждения я хотел бы начать новый цикл статей. Многие из тех, кто активно торгует, согласятся с этим. Как только ваша вера в любой из видов анализа угасает – эффективность этого метода падает; причем происходит это отнюдь не из-за того, что меняются рыночные условия, или приходит новый цикл, вместе с которым методы анализа необходимо подстраивать под новые реалии ценовых изменений — все дело именно в вере.

Термин «Комплексный анализ Фибоначчи» был предложен мною весной 2009 года. Его суть кроется в самом названии: анализ ценовых изменений проводится комплексно и подразумевает под собой использование совокупности инструментов, основанных на пропорциях Фибо. На данный момент полный список инструментов таков:

-Уровни Фибоначчи
-Расширение Ф.
-Веер Ф.
-Каналы Ф.
-Эллипс Ф.
-Временные цели Ф.
-Временные расширения Ф.
-Временные ряды Ф.

Несмотря на то, что список достаточно обширен, у него есть неоспоримое достоинство, которое так же является и важным свойством: каждый из инструментов дополняет, а не повторяет другие. Соответственно их количество – это не минус, а наоборот, важная особенность. Чуть позже мы поговорим об их свойствах в отдельности.

Необходимость комплексного подхода при анализе цены появилась не сразу. Предпосылкой к разработке такого подхода стало изучение мною трудов известного трейдера Джо ДиНаполи (автор книги «Торговля с применением уровней ДиНаполи»), и следующее предположение: любое движение цены есть коррекция (от какого-то другого движения соответственно).

Я не хочу заострять внимание на вопросе правильности, или скажем так, технической грамотности этого утверждения. Но обращаю ваше внимание на тот факт, что, предположив, что любое движение цены, вне зависимости от выбранного промежутка времени, есть коррекция (причем по моей классификации коррекции делятся на порядки), то подход к анализу в этом случае существенно упрощается. В этом случае можно отказаться от термина «трендовое движение», понятия «тренд» и сопутствующих этому термину характеристик. Предлагаемый подход рассматривает движение цены под призмой корректирующих движений.

Что дает эта, скажем так, очень грубая трактовка постулатов технического анализа?

Многое. В первую очередь, отказываясь от понятия «тренд», я облегчаю себе жизнь попытками «торговать по тренду», «следовать за трендом», и прочих понятий, которые вбиваются в голову трейдерам на многочисленных курсах и семинарах. Психологически, я освобождаюсь от большинства установок, часть из которых мне трудно принять, и под которые не подстроена моя торговая система.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Немаловажным фактом, а скорее и первоочередным, является то, что отказываясь от понятия «тренд» проводимый мной анализ основной упор делает именно на коррекции.

Вероятно, многие согласятся со мной (несмотря на кощунственность заявлений, представленных чуть выше), что очень тяжело, а чаще просто невозможно, определить место, где окончится тренд. Как правило, ловля точки разворота тренда приводит к длительным потерям, ведь, как известно, тренды разворачиваются тогда, когда этого уже никто не ждет.

Если же я имею дело с коррекциями, то используя специально созданные для оценки продолжительности, глубины, и силы коррекций инструменты, могу с высокой точностью выделить области, где высока вероятность изменения вектора направление цены. Говоря простыми словами, точки разворота коррекций начинают появляться, как грибы после дождя.

Возможно для большинства из тех, кто читает эти строки, они кажутся надуманными, однако цель этого цикла – познакомиться вас с комплексным анализом, который я успешно применяю уже пару лет, а не уверить вас в том, что любое движение действительно коррекция?

К вышеозначенной работе мистера ДиНаполи мы ещё вернемся в будущих статьях, а сейчас я бы хотел остановиться внимание на первичном вопросе – почему мне понадобился комплексный анализ, и в чем его преимущество относительно анализа каким-то одним инструментом ТА.

Все началось с того, что, приняв каждое движение за коррекцию, я столкнулся с проблемой правильной её оценки и грамотного построения инструментов для анализа. Обратим внимание на рисунок, на котором я смоделировал ситуацию, при которой развивается нисходящая коррекция, и нам необходимо:

-вычислить цели движения
-определить, является ли цель потенциальным уровнем разворота
-на основании полученных данных составить торговый план.

На рисунке (Рис.1) представлен график евродоллара, с нанесенным инструментом Фибоначчи.

Согласитесь, что исходя из данной картины, нам очень сложно предполагать, какой из ключевых уровней инструмента окажется критической поддержкой для цены: 38,2;50;61.8
Забегая вперед, отмечу: проведенные мной исследования показали, что лишь в 17 процентах случаев движение по евро-доллару уходило далее отметки в 50 процентов Фибоначчи за последние 6 лет. Соответственно этот уровень, уровень 50, является мощным редутом на пути движения цены. Подробнее о специфике валютных пар поговорим в следующий раз.

Тогда что же получается? Гадать, какой из трех уровней оттолкнет цену? Или реагировать уже после срабатывания, и терять часть движения? А что если цена не остановиться на уровнях и не продолжит своё движение в прежнем, восходящем направлении?

Многие трейдеры тратят уйму времени на поиск так называемых фильтров, которые бы подсказывали им, что тот или иной уровень сильный, и вероятность отскока от него выше, чем 50 процентов (к обсуждаемому мной вопросу на форуме о склонении процента в свою сторону).
Как правило, предпочтение отдается динамическим фильтрам. Динамическими я называю все индикаторы, осциляторы, и прочие производные от цены. На мой взгляд, в данном случае преимущество именно за статичными инструментами (инструменты Фибоначчи, уровни Мюррея, уровни Камарилья и пр., PivotPoint)

У меня не было никакого желания заниматься прогнозирование и гаданием, произойдет ли отскок или будет пробой. Основной задачей стал анализ цены, и выявления зон, где этот самый процент будет склоняться в мою сторону. Комплексный анализ даёт возможность заглянуть в будущее, но отнюдь не для того, что бы воспользоваться этим для торговли. Данный описываемый комплекс необходим мне для анализа цены, и уточняю, что не торгую на основании того, что даёт мне анализ. Я всего-навсего подстраиваю свою торговлю так, что бы она происходила именно между «зонами», движения цены возле которых может носить характер pivot-точки.

Комплексный анализ Фибоначчи производится мною ежедневно, и начинается он со старших фреймов (с недельного и месячного). Не смотря на то, что большая часть торговли – это дейтрейдинг, тем не менее, отслеживаю фреймы с порядком выше дневного, потому как они несут очень высокую ценность для определения общей картины. В самом начале пути я занимался кусочничеством, то есть пытался выхватывать куски движения, закрывая глаза на общий рисунок. При помощи комплексного анализа Фибоначчи мне удалось шире охватить рынок, и увеличить свой торговый потенциал.

Некоторые из инструментов будут впервые освещены в этом цикле, будет изложена информация о целевых днях и их свойствах, коснусь вопросов «экстремальных дней» и определения их при помощи Комплексного Анализа. Заранее хочу уточнить, что, не смотря на высокую популярность терминала MetaTrader, в нем отсутствует большое количество необходимых для анализа инструментов, поэтому я буду использовать и другие программы технического анализа для описания комплексного метода.

Анализ Фибоначчи – это разумеется не Грааль, однако при использование более полного набора инструментов мы можем с более высокой вероятностью определять важные зоны.
Хочу подчеркнуть, что комплексный анализ – это не бездумное налепливание инструментов на график, а правильный их выбор, подкрепленный грамотным построением и интерпретацией. В следующих статьях я остановлюсь подробнее на каждом инструменте в отдельности.

Обратите внимание на итог представленного в начале статье графикам (Рис.2). При достижении зоны, определенной как потенциальной разворотной (в которой, как мы помним, располагался уровень 50%) цена развернулась и продолжила ранее начатое восходящее движение.

P.S. При перепечатывании материала ссылка на автора обязательна 🙂

Виктор Першиков
aka Старший Оператор

Вопрос для обсуждения: Уровни Фибоначчи. Золотое сечение — это действительно работает или блеф?

  • Ключевые слова:
  • уровни Фибоначчи,
  • Золотое сечение.

По моему личному мнению — не работают и не должны работать.

Возьмем классическую картинку

Из того, что в разложении Эллиотта количество субволн всегда является числом Фибоначчи, никак не вытекает, что метрические соотношения Фибоначчи соблюдаются на картинке выше, за исключением единственного варианта — когда все субволны равны по размеру и/или времени.

Пример — пусть на картинке выше соседние субволны соотносятся между собой с коэффициентом Phi=1.618. как по ценовому движению, так и по временной протяженности.
ВОПРОС: Будут ли при этом соблюдаться соотношения Фибоначчи между волнами 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C (которые в квадратиках) и их комбинациями?

Растянуть сетку — это для меня непонятно, слишком общо и неформально.
Я немного другое имел в виду. Если уж применение чисел Фибоначчи основано (со слов источников) на их всеобъемлющности и самоподобии — тогда (при условии, что все мелкие субволны соотносятся между собой по Фибоначчи) хотя бы пара волн более крупного уровня должна также соотносится по Фибоначчи.

Иначе вместо Фибоначчи можно взять любую последовательность, плотно заполняющую вещественную прямую — например, a/2^n

Buy_SubZero, А что в поддержку Fibo никто ничего не скажет? Обидно.

Павел (Grad), А вот отсюда пожалуйста поподробнее. По поводу применения Фибоначчи на разных уровнях — да, полностью согласен. С их помощью можно устанавливать уровни профита.

Павел (Grad), А как же конечно спросил, поскольку давно интересуюсь Уровнями Фибоначчи и встречал их разное применение у разных авторов. С кем то соглашался, с кем то нет. А здесь увидел новшество вот и поинтересовался.

Прочтите, это ВАЖНО:  Топ-5 лучших бинарных опционов

Павел (Grad), А кстати эти уровни 4 и 9 реально работают или проверка продолжается.

SectorC, Для контртренда использую следующее
Просто пример: Нефть

Допустим, есть сигнал на лонг/отскок)))

Дневной ТФ

Минимальная цель отскока 9% или 55,5

Вход 30 минут. Я вообще использую часовой, на нём плохо видно.

Покупка сразу при открытии или на уровне 76,4%, стоп за минимум.

я считаю, что чем больше людей используют уровни Фибоначчи, тем лучше

в мире миллионы людей, которые считают, что Земля плоская и ничего, живут же как-то, но стоит вам сказать иначе и вы будете подвергнуты критике

А вот тут все гораздо хитрее. Распределение точно не равномерное.
Чаще всего встречается 50%. Это формально Фибоначчи, но.
При этом уровень 70% (примерно) встречается сильно чаще, чем 61.8%.

Так что какие-то волшебные числа могут в теории существовать, но это точно не Фибоначчи.

Не, просто посчитал. Меня раньше тоже волновал вопрос — работают они или нет?

Исходники искать долго — это я делал в 2003-2004 примерно
Считал 2-мя способами
1. (Без Эллиотта) программно размечал от экстремумов ценовое движение как пилу (min-max-min-max. ) и считал соотношение между соседними ценовыми/временными движениями
2. (С Эллиоттом) вручную размечал ММВБ и РТС и считал соотношение между субволнами (1/2, (1+3+5)/С — все возможные в-общем) внутри одной волны

Выводы:
1. Во временной области магических чисел не найдено
2. На изменении логарифма цены магических чисел не найдено
3. На изменениях цены есть магические числа, которые встречаются чаще других. Например, коррекция на 50% — самый повторяющийся случай. Однако, ничего похожего на соотношения Фибоначчи найти не удалось

Волны и субволны — это по Эллиотту (см. заглавную картинку). Ибо оттуда и выросла легенда про числа Фибоначчи.

Да, откаты на 50% в коррекциях встречаются чаще других.

Можно пересчитать. По варианту 1 программа за час пишется.
Думаю, не изменится особо ничего.
По поводу волатильности — я считал с 1995 и 1998 соответственно. Так вот, в 1998 волатильность была бешеная — 2008 отдыхает.

Ну почему же? Если коррекция будет часто случаться на такой уровень — значит, он существует независимо от меня.

В данном случае речь идет об уровнях Фибоначчи, а не просто о любых уровнях, которые вы устанавливаете на своем графике. Уровни Фибоначчи имеют четко установленные значения. 0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4; 100.

Тогда почему тупо не использовать уровни 10%, 20%, … 90%?
Реально рабочие будут формироваться рядом с ними.
При чем здесь Фибоначчи, «золотое сечение» и прочие легенды рынка?

Андрей Е., уважаемый

Полностью с Вами согласен. Просто хотел ответить на вопрос топикстартера, думал, что ему правда интересно, работает оно или нет. Судя по его последующим ответам, он считает, что работает, и хотел просто получить подтверждение.

Кстати — я также полностью согласен с Вашим утверждением, что (в тех редких случаях, когда оно работает) Фибоначчи представляет из себя некий тип самоисполняющегося пророчества (с момента публикации работ Эллиотта). Просто такой мой ответ мог бы породить еще больший холивар в данном блоге.

По моему вы забыли, что находитесь в чужом блоге, где обсуждается поставленный автором вопрос. Решен вопрос или нет определите не вы. Будьте добры — соблюдайте корректность.

Вы абсолютно правы. Просто моделирование показывает, что некие выявленные мною уровни встречаются чаще и работают лучше, чем перечисленные Вами уровни Фибоначчи. За исключением 0%, 50%, 100%, но их странно называть уровнями конкретно Фибоначчи, число 2 точно было придумано до него.

P.S. Сам я по уровням не торгую, просто как-то решил проверить

Число 2 — это уровень 50%.
С темой я знакомился, книги читал, далее сам проверял лично для себя — работает оно или нет. Выяснил, что статистически — не работает.

В самом начале я привел картинку (классическую) и предложил объяснить, почему, где и как на ней будут работать уровни 61.8% и 38.2% (если такому соотношению подчиняются самые маленькие субволны)? Никто не стал отвечать на этот вопрос.

Если подробнее — основное правило чисел Фибоначчи — это:

фибо + следующее фибо = фибо

Чтобы работала теория с коррекциями и проекциями Фибоначчи, то, как можно увидеть из картинки, должно выполняться что-то в таком роде:

фибо + фибо — фибо = фибо
(фибо + фибо + фибо) — (фибо + фибо) = фибо

Ничего этого не наблюдается и в помине.

Можете ли Вы по другому (но понятно) пояснить, как и почему на рынке работают эти 2 соотношения?

Последовательность Фибоначчи — это рекуррентная последовательность, заданная следующим правилом:

Эта последовательность порождается характеристическим уравнением:

Оно имеет 2 решения:

x1=(1+sqrt(5))/2= 1.618… и x2=(1-sqrt(5))/2=-0.618.

Вроде так. Основное правило — это описание рекуррентного соотношения

Может быть я не правильно понял применяя слово «усреднение». Но я полагаю вы имеете в виду принцип выявления рабочих уровней при откатах цены?

Фибоначчи работают по принципу самоисполняющимся пророчества.

Андрей Е., уважаемый

MFTA — это магистерское звание, не более того. Перевожу на русский:
Бакалавр — выпускник 2-го курса ВУЗа
Магистр — выпускник вуза
Доктор — кандидат наук.

Так что MFTA по российским меркам — это просто защита дипломной работы по специальности (в разных странах это 4 до 5 лет обучения).

Ну опубликовал дядя свой диплом — и что?

у вас он присутствует? Вот когда будет, тогда и будете обсуждать, так, наверное, будет правильно.

Дело за малым, список литературы предоставить, которую надо изучить, чтобы предстать пред комиссией? Я думаю от 1-го уровня вздрогнете, а там их 3.

Андрей Е., уважаемый

Спасибо за совет, я просто не знаю ни одного научного учреждения, где на достойном уровне преподают технический анализ. И среди преподавателей есть хотя бы один профессор мировой известности.
Подскажете — с удовольствием получу MFTA.

До этого, сорри, буду обсуждать все, что имеет отношение к полученному мной математическому образованию.

P.S. Моя дипломная работа тоже была опубликована ))) — в Inventiones mathematicae. Это, кстати, значительно круче.

Андрей Е., уважаемый

Это был не троллинг. Я бы с удовольствием повысил свою квалификацию в техническом анализе, если бы где-то он преподавался на серьезном уровне — как научная дисциплина.

А пока теханализ процветает на уровне любительского общения (вспомните профессию доктора Элдера), для меня MFTA — это как кандидат эзотерических наук, без обид. Ну т.е. что-то совсем уж мутное и непонятное.

Андрей Е., уважаемый

На сайте ifta.org все подробно описано
1. желательно иметь профильное образование (IFTA)
2. выпускники IFTA платят $950, лица без образования $1,200
3. обучение проходит за 2 года (как обычное магистерское образование), причем это неполные года (подробности на сайте)
4. по окончании надо написать и защитить диплом (не менее 3000 и не более 5000 слов), который должен содержать оригинальную идею

Фсе! Вы — магистр технического анализа (MFTA)

И что я напутал выше?

ТС, на Ваш вопрос легко ответить и ответ уже звучал на SL, но год за годом вопрос вновь и вновь поднимают. Вряд ли Вы найдете обсуждение на SL, тут все мудро устроено.
Простейший вариант — набираете сами статистику фактических расширений и коррекций. Есть риск впасть в ересь, пытаясь «улучшить», ввести расширенную шкалу, тоже можно осмыслить.
Можно почитать чьи-либо исследования по этому вопросу (кажется что-то было у Л.Вильямса).
Самый перспективный путь (но придется подняться на пару уровней повыше) — разобраться во взаимоотношениях природы и рынка. Разберетесь и сумеете пройти дальше — будет Вам счастье, и не только в этом вопросе.
Вот отправная точка — теорема Воробьева, тут она в изложении Кияницы и Братухина (кажется, Вы ее видели), но есть версия и для школьников.

P.S. Для меня Ваш вопрос звучит примерно так, с некоторой гиперболой: «У меня есть стоящие часы, но ведь они два раза в сутки показывают точное время, а секундная стрелка показывает верное время аж 1440 раз в сутки. Как бы их приспособить?»

Борис Гудылин, уважаемый!

Огромное спасибо за наводку на книгу Н.Н.Воробьева, скачал, читаю, как-то она прошла мимо меня, а зря.
Однако, не могу сообразить, как задача скорейшего поиска экстремума гладкой функции с 2-й производной одного знака (без перегибов) может соотноситься с расчетом коррекций и проекций рыночного актива? Траектория которого никогда не гладкая, не выпуклая и не вогнутая?
Можете пояснить?

P.S. Все инструменты, полученные в результате преобразования цены актива, неважно МА это или Эквити нашей торговли, также будут негладкими, невыпуклыми и невогнутыми.

Борис Гудылин, уважаемый!

И второй вопрос:
Допустим, мы нашли такую гладкую функцию без перегибов, поиск экстремума которой позволяет определить конец коррекции или проекции.
Тогда мы можем искать этот экстремум не в рамках такого разбиения отрезка на разные части коэффициентами Фибоначчи, а обычной дихотомией (разбиение на 2 равные части) или трихотомией (разбиение на 3 равные части).
Ну да, поиск займет больше времени, чем у Воробьева. Но результат будет тот же самый, к Фибоначчи никакого отношения не имеющий.

Мальчик Buybuy, уважаемый!

Прочтите, это ВАЖНО:  Торговые инструменты для бинарного трейдинга

Я с детства знаком с последовательностью Фибоначчи и проявлениями золотого сечения в природе и математике.
Если кто не читал Стахова, то и не стоит, можно всю жизнь там провести, настолько емкая тема.

В первый раз (на втором году трейдерства) теорема Воробьева (он ее доказал в 1942 году, но опубликовал лишь четверть века спустя) в упомянутой книжке («Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги») оставила меня безучастным, просто принял к сведению, но когда я узнал, что Матиясевич использовал ее для завершения решения десятой проблемы Гильберта, то вернулся к ней и был просто ошарашен, как и Матиясевич.

Простая теорема школьного уровня фактически объясняла, что распространенность золотого сечения в природе — следствие рациональности природы, ее оптимальности, почти такой же закон, как и законы Кеплера или Стефана-Больцмана.

Почему же в рынке Фибы «работают условно»? Потому, что рынок — это не чистая природа (а в ней же и другие законы работают), в нем есть десятки своих свойств и закономерностей, они часто «мешают» Фибам.

Поэтому я и предлагал подняться на несколько уровней вверх, можно даже начинать от космологии .

При аккуратном спуске (назову основное ключевое слово — синергетика) можно дойти до развитой непротиворечивой модели рынка, в ней будут и конкретные технические вопросы, типа Ваших, но совсем, совсем другие.

Если Вам удобно пользоваться непрерывными функциями, то до поры до времени это можно будет делать (я делал), но рано или поздно Вы упретесь в какое-нибудь препятствие, потому, что, как Вы справедливо заметили, рынок дискретен.

Дискретен к счастью, потому, что именно его дискретность открывает дорогу к использованию идей и инструментария теории хаоса, квантовой механики и дискретных фракталов.

Участвовать в обсуждении вопросов, типа, какая МАшка (SMA, EMA, JMA, KAMA, FRAMA, . ) и с какими параметрами лучше подходит для дневок Газпрома в летний период — пытаться приспособиться к рынку, не имею ни малейшего желания. Говорят, что можно, но к устройству рынка это никакого отношения не имеет.

Был у меня пост с намеком на сочетание случайности и закономерности — про молодого человека, который в случайное время спускался в метро и садился в первый подошедший поезд в одну или противоположную сторону. Хотя поезда ходили как часы ровно через минуту в каждом направлении, но был сдвиг по фазе между направлениями, что и объясняло десятикратный статистический перевес одного направления.

Вот схема чуть сложнее. Папоротник Барнсли. Четыре
детерминированных алгоритма, четыре «кривых» монетки — рисуется красивая фрактальная картинка.

В рынке все очень похоже, есть алгоритмы, есть фракталы, есть монетки, не такие «кривые», но в некоторых точках существенно лучше 50/50.

Фибоначчи

Числовой ряд Фибоначчи

Вы узнаете: кто и когда открыл данный феномен и как его использовать в трейдинге

– Этот код, – быстро тараторила по-французски Софи, – прост до абсурдности. И Жак Соньер, должно быть, понимал, что мы сразу же его разгадаем. – Она достала из кармана свитера листок бумаги и протянула Фашу. – Вот расшифровка.
Фаш уставился на надпись.
1-1-2-3-5-8-13-21
Дэн Браун «Код да Винчи»

Код, упомянутый в бестселлере Дэна Брауна, имеет очень давнюю историю, и такое же давнее применение. История его появления в том виде, в котором мы его сейчас знаем, началась в средневековой Европе, в конце XII столетия. 26 декабря 1194 года родился Фридрих II Штауфен, будущий король Германии и Сицилии, император Священной Римской Империи и руководитель Шестого крестового похода.

Император Фридрих II Штауфен

Фридрих II, будучи одним из самых образованных людей своего времени, вместо рыцарских турниров ввел при дворе математические состязания, раскрывшие миру талант человека, ставшего первым крупным математиком Европы, и без сомнения, изменившим судьбу математики, как науки в Европе. Этим человеком был сын пизанского купца, Леонардо Пизанский, по прозвищу Фибоначчи.

Леонардо Пизанский (Фибоначчи)
Еще в юношеском возрасте, сопровождая отца в торговых поездках по Алжиру, Сирии, Византии и Египту, он изучал математику у арабских учителей. Именно благодаря Фибоначчи мы сейчас пользуемся арабскими цифрами и десятичной системой исчисления. О достижениях Фибоначчи в математике и его трактатах можно говорить очень долго, но нас особенно интересует одно из его исследований, описанных им в его знаменитой «Книге Абака», и носящим теперь название «числовой ряд Фибоначчи».

Числовой ряд Фибоначчи представляет собой числовую последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89………
Эту последовательность можно выразить уравнением:

Где:
– число из ряда Фибоначчи
— предыдущее число
— число перед предыдущим

Например, число «5» из ряда Фибоначчи мы получили суммой «3» () и «2» (). Значение n в нашем случае должно быть ≥ 2. Числа Фибоначчи можно рассматривать и для отрицательных значений, но применительно к техническому анализу они нам не понадобятся.
Последовательность Фибоначчи имеет интересные свойства:
Если число из ряда Фибоначчи разделить на предыдущее, то мы получим число, стремящееся к значению 1,618, и через раз, то не доходящее до него, то превосходящее.
= 1,619… = 1,617… = 1,618…

Отношение любого числа ряда Фибоначчи к следующему за ним стремится к значению 0,618.
=0,617… =0,618… =0,617…

Отношение любого числа ряда Фибоначчи, к следующему за ним через одно, стремится к значению 0,382.
= 0,380… =0,382… =0,381…

Отношение любого числа ряда Фибоначчи к предыдущему через одно, стремится к значению 2,618.
=2,625… =2,615… =2,619… =2,617…

Отметьте для себя значения этих пропорций, в дальнейшем они нам понадобятся.

Значение 1,618 в алгебре принято обозначать греческой буквой Ф (фи). Число Ф было названо средневековым математиком Лукой Пачиоли «Божественной пропорцией». В современном мире мы знаем его как «Золотое сечение», именно так назвал его Леонардо Да Винчи.

Почему же числовому ряду Фибоначчи придается такое значение? Почему уже не одну сотню лет он будоражит умы и воображение ученых, художников, эзотериков, начиная с великого Леонардо и заканчивая современными программистами? Если мы внимательно посмотрим на окружающий мир, то нам во всей своей красоте явится множество закономерностей, подчиненных «Божественной пропорции».

Собственно, сам Фибоначчи только донес до европейцев эту числовую последовательность. Корни ее возникновения уходят в далекое прошлое нашей цивилизации. Доподлинно известно, что пропорции числового ряда Фибоначчи использовались людьми в глубокой древности. Например, соотношение длин оснований пирамид в Гизе и Мексике, к их высоте составляет 1,618. Также известно, что его использование практиковалось еще в древней Индии в стихосложении. Кстати, многие стихотворения А.С. Пушкина имеют в своей метрике числа ряда Фибоначчи, поскольку эти числа создают крайне гармоничную художественную форму. Помимо хрестоматийных примеров чисел Фибоначчи в природе, например расположении семян у подсолнечника, строении раковин моллюсков, существует множество интересных фактов нахождения этих чисел и пропорций в окружающем нас мире.

Мы находим числа последовательности Фибоначчи в химических соединениях атомов (например, хлорофилл), в числах нейтронов изотопов, в толщине гумусового слоя нашей планеты, строения галактик, эти примеры можно приводить до бесконечности.

Последовательность Фибоначчи, однажды, будучи донесенной до европейской науки, прочно встала на службу ученых. В XVIII веке, немецкий астроном Тициус, применив в своих исследованиях ряд Фибоначчи, нашел закономерность между расстояниями планет Солнечной Системы. Нарушение этой закономерности в расстоянии между Марсом и Юпитером, послужило причиной открытия пояса астероидов, по одной из гипотез, бывшим когда-то планетой Фаэтон. В дальнейшем, при продолжении исследований по этому же принципу, был открыт Уран.

Пропорция Ф обнаруживается во всех пропорциях человеческого тела, Леонардо Да Винчи исследовал и вычислил эту закономерность.
Все мы знаем Витрувианского человека Да Винчи, это рисунок был сделан для иллюстрации книги античного римского архитектора Витрувия.

Да Винчи писал, что этот рисунок был создан для изучения пропорций человеческого тела, как их описывал Витрувий. Собственно, Да Винчи заново открыл математические пропорции человеческого тела, например:

если центром человеческого тела считать точку пупа, а расстояние от ступней до пупа принять за единицу измерения, то рост человека будет равносилен 1,618.
соотношение расстояния от кончиков пальцев до запястья, к расстоянию от кончиков пальцев до локтя равно 1:1,618.
соотношение расстояния от уровня плеча до макушки головы к размеру головы равно 1:1,618.

Этих пропорций множество, и мы не будем приводить их все, нам достаточно просто убедиться, что наши тела тоже подчинены законам «Божественной пропорции».
Разумеется, невозможно чтобы самые успешные и прозорливые трейдеры не обратили внимание на такой мощнейший инструмент, как Числовой ряд Фибоначчи для анализа поведения финансовых рынков.

Существует несколько различных способов применения числового ряда Фибоначчи в техническом анализе.

1. Нахождение важных разворотных периодов с помощью Числового ряда Фибоначчи.

Во все времена существования рынка, постоянно предпринимались попытки спрогнозировать его поведение, используя числа Фибоначчи. В конце 19 столетия Самуэль Беннер выявил, что последовательное сложение периодов ценовых пиков на чугун приводит к цифрам последовательности Фибоначчи. В 30-х годах 20 века Роберт Ри, изучая статистику биржевых цен за период с 1896 по 1932 годы, получил соотношения длительности бычьих и медвежьих периодов очень близкие к значению Ф (1,618).
Попробуем и мы провести свое мини — исследование российского рынка в этом ключе. Для примера возьмем график цены индекса РТС за 2009-2020 годы (рис. …). Если посмотреть на цены через 3,8 и 13 месяцев, мы можем увидеть значительные ценовые пики.

Прочтите, это ВАЖНО:  Что такое график Ренко Индикатор Ренко для бинарных опционов

Рис. 1 График цены индекса РТС за 2009-2020 годы
Разумеется, далеко не всегда можно провести объективный анализ рынка с помощью одних лишь чисел Фибоначчи, но все-таки не нужно игнорировать этот удивительный и интересный инструмент, дающий нам такой простор для творчества в анализе рынка.

2. Временные периоды Фибоначчи.
Для установления основных моментов динамики курса какого-либо торгового инструмента (например, разворот тренда, сильный импульс цены, и тому подобное), можно использовать так называемые «временные периоды Фибоначчи». Это ряд вертикальных линий, наносящийся на график цены. Расстояние между линиями – это сумма двух предшествующих расстояний, то есть при их построении используется принцип Числового ряда Фибоначчи. Как правило, первые три линии не учитываются в анализе. Для построения линий временных периодов Фибоначчи, нужно на графике цены наметить какой-либо интересный для себя момент, например минимум или максимум, и от него строить линии.
Для того чтобы построить их в торговом терминале Quik, в панели инструментов нажимаем на иконку «Fibonacci Time Zones» (рис.2), и на графике цены щелкаем левой кнопкой мыши на интересующей нас точке.

Рис. 2 Построение индикатора «Fibonacci Time Zones» в торговом терминале Quik
Для примера, мы построим линии временных периодов Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале Quik (Рис. 3). Кружками мы отметили места хорошего сигнала индикатора, на них приходится смена направления тренда.

Рис.3 Временные периоды Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале Quik
Как можно заметить, временные периоды Фибоначчи не дают абсолютной картины самых ключевых моментов, но в целом, неплохо сигнализируют о возможности их возникновения, и в использовании одновременно с другими индикаторами не лишены смысла.

3. Уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement).
Цена никогда не движется строго направленно вниз, либо вверх. В рамках основной ценовой тенденции периодически возникают падения или взлеты цены, противоположные тренду, так называемые коррекции (противотрендовые движения). Это рост цены при медвежьем тренде, либо падение при бычьем. Естественно, нам крайне полезно знать, когда это произойдет. Очень популярным инструментом для выявления возможных точек возникновения корректирующего движения, либо разворота тренда, являются уровни коррекции Фибоначчи. Для их построений, нам потребуется одна из уже известных нам пропорций – 0,382. Было замечено, что коррекция тренда составляет примерно 0,382 от длины тренда. Однако надо иметь в виду, что данное свойство характерно для сильного трендового движения. Для среднего трендового движения эта пропорция составляет примерно 0,5, а для слабого 0,618. Если принять длину тренда за 100%, линии коррекции строятся на уровне 23,6; 38,2; 50 и 61,8%. Наиболее важными из них являются уровни 38,2% (уровень первой коррекции) и 61,8% (уровень второй коррекции). При приближении цены к ним, с большой долей вероятности можно ожидать начала корректирующего движения, а при преодолении линии 61,8% возможен разворот тренда.

Для построения уровней Фибоначчи в торговом терминале Quik нужно выбрать в панели управления иконку «Fibonacci Retracement» (Рис. 4).

Рис. 4 Построение индикатора «Fibonacci Retracement» в торговом терминале Quik

Построим уровни коррекции Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале Quik (Рис.5). Для этого, мы провели диагональ от точки относительного минимума до точки относительного максимума за предшествующий период (если тренд медвежий, то мы проводим линию от максимума к минимуму), и у нас выстроилась горизонтальная шкала с пунктирными линиями на отметках 23,6; 38,2; 50 и 61,8%.

Рис. 5 Уровни коррекции Фибоначчи на графике цены фьючерса индекса РТС в торговом терминале Quik
Зелеными кружками на рис 5 отмечены места хорошего сигнала индикатора, при соприкосновении графика цены с ними мы видим начало корректирующего движения.
Уровни коррекции Фибоначчи можно рассматривать и как линии поддержки и сопротивления. Как мы видим, уровень, ограничивающий движение цены вверх становиться уровнем сопротивления, а уровень, ограничивающий движение цены вниз – уровнем поддержки (Рис. 6)

Рис. 6 Уровни коррекции Фибоначчи как линии поддержки и сопротивления

4. Построение дуг Фибоначчи.
Следующий интересный метод использования чисел ряда Фибоначчи в техническом анализе — это построение дуг. Так же как и уровни коррекции, они сигнализируют нам о потенциальной точке, в которой вероятна коррекция тренда, либо изменение его направления. Вычисляется их радиус путем умножения величины предыдущего роста или спада цены на коэффициенты Фибоначчи, получаются дуги, на расстоянии 38,2; 50 и 61,8% от общей длины отрезка. За центр дуги мы берем точку важного максимума и минимума и соединяем их диагональю. Для построения дуг Фибоначчи в торговом терминале Quik нужно выбрать в панели управления иконку «Fibonacci Arc» (Рис. 7).

Рис. 7 Построение индикатора «Fibonacci Arc» в торговом терминале Quik

Когда график цены достигает дуги Фибоначчи, высока вероятность коррекции или изменения направления тренда. Зелеными кружками на рис. 8 отмечены места хорошего сигнала индикатора, при соприкосновении графика цены с ними мы видим начало корректирующего движения.

Рис. 8 Дуги Фибоначчи в торговом терминале Quik

Точно так же, как и уровни коррекции, дуги в зависимости от своего расположения будут уровнями поддержки и сопротивления (Рис.9)

Рис. 9 Дуги Фибоначчи как линии поддержки и сопротивления.

5. Построение веерных и скоростных линий.
Выше мы рассмотрели возможность определения уровней, на которых могут начаться важные ценовые движения. Но нас, естественно, интересует и возможность получить информацию и о времени возникновения таких движений. В этом нам помогут веерные и скоростные линии. Они строятся по тому же принципу что и дуги, и в их построении заложены те же коэффициенты Фибоначчи. Скоростные линии, помимо того, что являются простейшими прогнозными линиями поддержки и сопротивления, также помогают измерять силу тренда.
Для построения скоростных линий в торговом терминале Quik нужно выбрать в панели управления иконку «Скоростные линии» (Рис. 10)

Рис. 10 Построение индикатора «Скоростные линии» в торговом терминале Quik

Чтобы построить скоростные линии при бычьем тренде, нам необходимо провести линию от локального минимума к локальному максимуму, при медвежьем тренде, соответственно, наоборот.
При пробитии первой скоростной линии, соответствующей 62%, вероятно ослабление основного тренда. При этом линия 62% становится линией сопротивления, а линия 38%—линией поддержки. После пробития линии 38% вероятен разворот тренда.

Рис. 11 Скоростные линии как линии поддержки и сопротивления в торговом терминале Quik
Для построения веерных линий воспользуемся тем же принципом, что и для построения скоростных линий, проведя линию от локального минимума к локальному максимуму (при бычьем тренде) либо от локального максимума к локальному минимуму (при медвежьем тренде). В торговом терминале Quik нужно выбрать в панели управления иконку «Fibonacci Fan» (Рис.12)

Рис. 12 Построение индикатора «Fibonacci Fan» в торговом терминале Quik

Так же как и скоростные линии, веерные лучи являются линиями сопротивления и поддержки. Также, веерные лучи (Fibonacci Fan) помогают определить возможную смену тренда. После пробития ценой третей линии, высока вероятность изменения тренда (Рис.13).

Рис. 13 Веерные лучи как линии поддержки и сопротивления в торговом терминале Quik

Отличие веерных лучей от скоростных линий в том, что при построении скоростных линий используются пропорции 1/3 и 2/3, что лишь приближенно относится к пропорциям Фибоначчи, а при построении веерных линий пропорции Фибоначчи соблюдаются точно.
Как и другие базовые аналитические методики (временные линии, уровни коррекции, дуги, верные и скоростные линии) не дают абсолютной картины самых ключевых моментов, но в целом, неплохо сигнализируют о возможности их возникновения, и в использовании одновременно с другими индикаторами не лишены смысла.
Для более точного определения возможной точки возникновения корректирующего движения, можно построить несколько уровней коррекции (например, линии и дуги), тогда их совмещение может указать на место более вероятного расположения такой точки.

6. Использование чисел Фибоначчи при определении порядка скользящих средних.
В главе «Тренды и циклы» мы рассматривали, что такое скользящая средняя. Как мы помним, это средняя цена за определенный период времени – сумма цен за N периодов, поделенная на N. Как показывает практика, наиболее верные сигналы дают скользящие средние, при вычислении которых в качестве N – берутся числа Фибоначчи (Рис.14).

Рис 14 Пример расчета скользящей средней, где N равен трем, то есть за три периода

7. Использование коэффициентов Фибоначчи в Волновой Теории Эллиотта.
Волновая Теория направлена на выявление поведенческих моделей «толпы людей», что может помочь предсказывать будущие изменения цены на бирже с более высокой вероятностью.

Графическим представлением Волновой Теории является волновая диаграмма (Рис. .15), в ней направленные ценовые движения называются волнами, а соотношения волн внутри волновой диаграммы задаются коэффициентами из числового ряда Фибоначчи. Это уже знакомый нам коэффициент «золотого сечения» 1,618, или же 62%. Кстати, именно Элиотт первым стал использовать числовой ряд Фибоначчи в техническом анализе в 30-х годах прошлого века.

В соответствии с психологической особенностью поведения «толпы людей» движение цен раскладывается на:

— пять волн (1, 2, 3, 4, 5) в направлении основного тренда;
— трех волн (A, B, C) в обратном направлении.

Как и все инструменты технического анализа, перечисленные выше методы рекомендуется применять в комплексе с другими, либо как одну из составляющих торговой системы.

Рис. 15 Бычья волновая диаграмма Эллиотта

Волновой теории Элиотта будет посвящена целая глава, в которой Вы подробно с ней ознакомитесь.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий