Индикатор MACD

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Описание и применение индикатора MACD – 100% полный обзор

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. На этой странице вы найдете самый полный и подробный обзор технического индикатора МАСД. 80% информации бралось с англоязычных ресурсов, основываясь на ваших вопросах в комментариях и электронной почте.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Поистине, подробное описание индикатора, неправда ли? Причем вся информация подкреплена множеством поясняющих графиков. И прошу заметить несколько моментов:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индикатор MACD, как это принято на просторах русскоязычного интернет пространства, я буду называть также: МАСД, или МАКД, или МАКДи – дабы не повторяться.

Можно ли индикатор МАКД «обзывать» осциллятором, как я это уже сделал, мы обсудим в разделе «FAQ».

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Теперь, когда у вас обострилась жажда знаний, мы приступим к разбору.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

История

Теханализ приобрел прекрасное дополнение благодаря работам Gerald Appel – аналитика, инвестора и управляющего инвестиционной компанией, под контролем которой более полумиллиарда средств.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Джеральд Аппель MACD, если можно так выразиться, был изобретен в 1970 году для выявления:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  1. направления тренда (основываясь на скользящих средних, но об этом потом),
  2. моментума – «скорости» движения цены по тренду (основываясь на расстоянии между скользящими средними).

В 1986 году Thomas Aspray усовершенствовал индикатор, добавив к МАКД гистограмму, что позволило

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

— опережать сигналы, подаваемые линией MACD.

Варианты MACD

Этот технический индикатор, как уже стало понятно с истории его создания, имеет две разновидности:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  1. Индикатор МАСД с двумя линиями или просто линейный (на рисунке ниже он первый сверху);
  2. Гистограмма МАСД (на графике она посредине).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Чаще всего эти виды MACD на большинстве торговых платформ показываются в одном окне, как это видно на графике в самом низу.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Подробное описание линейного МАКДи и гистограммы вы получите ниже. А сейчас бы хотелось уточнить важный момент, о котором мало говорят.

p, blockquote 14,0,1,0,0 —>

Весь биржевой «инструментарий» спекулянта можно разделить на:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  1. процентный ценовой (PPO – percent price oscillator);
  2. абсолютный ценовой (APO – absolute percent oscillator).

Например, акция Х за пять дней выросла с $20 до $25, то есть на $5, а Y с $50 до $55 – так же на $5. Значения равные, но мы знаем, что более дорогим бумагам «легче» получить прирост в $5, чем более дешевым.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Если мы полученные значения выразим в процентном отношении, то будет ясно, что акция Х выросла на 25% (($25 — $20) / $20 * 100%), а Y всего на 10%.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Индикатор МАКД является именно абсолютным ценовым осциллятором, в отличие от RSI или стохастика, которые выражают цену в процентном отношении.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Не используйте MACD для сравнительного анализа двух торговых инструментов или секторов рынка (включая индекс).

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Теперь давайте разберем, что собой собственно представляет линия MACD. Для этого мы разберем ее аббревиатуру.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  1. MA – значит moving average или скользящие средние;
  2. C – convergence или конвергенция (схождение);
  3. D – divergence или дивергенция (расхождение).

Какое отношение трендовый индикатор – скользящая средняя – имеет к MACD? Самое прямое. Он рассчитывается по их значениям.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Формула MACD линейной:

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

12-периодная EMA – 26-периодная EMA,

где EMA – это экспоненциальная скользящая средняя.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Как построить MACD на графике? Нанесем две EMA с периодами 12 (быстрая) и 26 (медленная), как это изображено на графике ниже.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Значения индикатора МАКДи равняются разнице значений быстрой и медленной скользящих средних.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

В момент, когда 12 и 26-периодная EMA пересекаются между собой, то их значения цены равны. А это значит, что их разница равна нулю. В этот момент линия МАКДи пересекает нулевой уровень, который еще зовется – центральная линия.

p, blockquote 28,1,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Дивергенция скользящих средних (буква D в аббревиатуре) происходит, когда расстояние между двумя EMA увеличивается – цена «набирает» импульс, то есть тренд развивается с большей скоростью. Линия МАКД отдаляется от нулевой линии.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Конвергенция скользящих средних (буква C в аббревиатуре) наоборот возникает при сближении двух EMA – импульс утихает, а тренд замедляется. Линия MACD приближается к нулевому уровню.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Восходящий тренд мы наблюдаем, когда МАСД выше центрального уровня, а нисходящий – когда ниже.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Описание индикатора MACD histogram

Перейдем к дополнению, которое сделал Thomas Aspray к индикатору Джеральда Аппеля. Суть здесь в следующем – на значениях линии MACD построена ее собственная 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая называется – сигнальная линия. Что это дает? Более ранний сигнал изменения тренда.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

На рисунке выше, если бы вы открыли позицию по сигналу пересечения линии МАСД с ее 9 EMA (сигнальной линией), то выиграли бы дополнительных $2 на акцию, сравнительно с пересечением линией МАКД нулевого уровня.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

MACD гистограмма строится в виде столбиковой диаграммы и отображает взаимодействие линии МАСД с ее 9-периодной скользящей средней.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Расчет MACD гистограммы:

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Линия МАКДи – 9 EMA (сигнальная линия)

Гистограмма также имеет нулевой уровень, и все что мы говорили выше о линейной MACD подойдет и здесь, только лишь с небольшой разницей – берется во внимание не 12 и 26 EMA, а сигнальная линия и сама МАСД.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Хочу заметить один важный момент, который необходимо понять и запомнить:

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

По линейной MACD мы можем анализировать направление тренда и ускорение/замедление импульса цены акции, поскольку все данные берутся непосредственно с графика.

Гистограмма призвана только подать более ранний сигнал. Для анализа цены акции она не подходит, поскольку свои данные берет с линейной МАКД.

Для примера посмотрите график ниже акций Agilent Tech. Линия MACD на протяжении 21 месяца показывает восходящий тренд. За этот период гистограмма успела подать 5 сигналов о завершении тренда.

p, blockquote 42,0,0,1,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Сигналы и точки входа

Более подробно этот раздел мы рассмотрим в следующей статье. Сейчас мы только подытожим все выше сказанное.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Итак, сигналы индикатора MACD:

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

  1. Пересечение нулевой линии – соответствует пересечению 12 и 26 EMA между собой. Если МАСД уходит ниже центрального уровня, то рисуется точка входа в короткую позицию, если выше – длинную позицию.
  2. Пересечение сигнальной линии – соответствует пересечению гистограммой нулевого уровня. Если гистограмма МАКД выше центрального уровня, то мы получаем точку входа в длинную позицию, если ниже – короткую.
  3. Дивергенция – для этого сигнала я написал вообще отдельную статью. Он мой любимый и самый сильный. Изучение и понимание его даст вам очень большое преимущество на рынке.

Модификации индикатора MACD

Ввиду своей популярности, МАКДи приобрел некоторые усовершенствования, которые облегчают работу трейдера. Вот некоторые из них:

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

  • Цветной MACD histogram или color – ничего особенного здесь нет. Это та же гистограмма, только цветная (кстати, она и изображена на всех графиках). В настройках вы можете указать любой цвет столбцов выше и ниже нулевого уровня, а также цвет усиления/замедления импульса. У меня стоят следующие значения:
  1. Зеленый – гистограмма выше нуля, причем более яркий говорит о нарастание импульса, более тусклый – затухание;
  2. Красный – МАСД гистограмма ниже нуля, более яркий – нарастание импульса, более тусклый – замедление.
  • Индикатор MACD со стрелками или алертом, то есть с точками входа – указывают на сигналы пересечения нулевой либо сигнальной линии. Вот пример стрелочного указателя пересечения сигнальной линии:
  • MACD combo – при тех же настройках 12,26,9 он дает несколько больше сигналов, чем обычный МАКДи. Он рекомендуется для внутридневной торговли.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Q. Можно ли индикатор МАСД считать осциллятором?

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

А. Выходя из того, что МАКД строится на значениях скользящих средних – индикатора, который является безусловно трендовым (запаздывающим), правильнее всего его будет отнести именно в эту группу.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Но умение гистограммы хорошо реагировать на импульс (моментум) движения цены является истинно признаком осцилляторов – опережающих индикаторов. Но заметьте, MACD не имеет зон перекупленности и перепроданности, поскольку является абсолютно ценовым.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Q. Как определить начало тренда по индикатору MACD

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

A. В момент, когда МАКДи пересекает нулевой уровень снизу вверх начинается восходящий тренд, когда наоборот – нисходящий.

Прочтите, это ВАЖНО:  Стратегия HELIX

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Но этот вопрос можно развернуть еще более глобально – как определить волну Эллиота по MACD? В своей книге «Торговый хаос» Билл Уильямс рекомендует настройки МАКД 5,34,5 для выявления волн на графике, при условии, что весь цикл вмещается в 140 свечей. В общем, если вам это интересно, то можете попробовать.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Q. Как лучше всего применять МАКД?

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

A. Лично мое мнение – применять MACD как фильтр тренда. Другой вариант – использование сигналов дивергенции.

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

Выводы

Друзья, вот это и все. Уверен у вас найдутся вопросы, которые вы можете свободно задавать в комментариях. А у нас по биржевому индикатору MACD еще две большие темы: как применять и дивергенция . Удачи и будьте успешными!

Индикатор MACD — как пользоваться? Настройка и применение

Индикаторный анализ представлен огромных количеством разных инструментов, которые разделены на виды и типы по своему назначению. Так или иначе они все оценивают изменение цены, давая математический результат, который трейдер интерпретирует в соответствии с известными шаблонами. Одним из наиболее популярных можно назвать индикатор MACD – осциллятор, который изо дня в день подтверждает свою эффективность и которым пользуются даже те, кто в принципе скептически относится к техническому анализу .

Индикатор MACD — что это?

Индикатор MACD – это один из лучших классических осцилляторов, основанный на скользящих средних и оценивающий динамику изменения цены. Данный индикатор используется как для поиска точек разворота, так и в качестве вспомогательного инструмента и фильтра при работе в направлении тренда . Для MACD характерны как сигналы присущие прочим осцилляторами, так и специфические, которые обычно применяют в стратегиях вместе с другими индикаторами. По мнению многих пользователей, это один из лучших, если не самый лучший осциллятор наравне с RSI .

Описание индикатора MACD

История этого осциллятора насчитывает несколько десятков лет. Он создавался в те времена, когда рынок форекс только начинал приобретать черты того, что мы видим сейчас. Основным сектором биржи, который анализировали, был фондовый. Этот период времени совпадает со всплеском интереса к волновой теории , поэтому очень часто можно увидеть именно индикатор МАКД на графиках с разметками волновиков.

В то время в основном торговали по четырёхчасовым и дневным графикам, соответственно, и сами индикаторы тоже применялись на этих периодах. Логика здесь довольно проста – торговая сессия составляла всего лишь 7-9 часов , поэтому проще было оценивать именно дневные тренды.

Это сейчас может быть ситуация, когда на азиатской сессии у нас одна тенденция, на европейской другая, а на американской вообще флэт. И можно каждую из них торговать отдельно в соответствии с интересами участников. Поэтому, часто можно услышать жалобы пользователей на то, что индикатор не очень хорошо себя проявляет на небольших периодах. На часовом тайм фрейме действительно может быть много ложных сигналов, но нужно понимать, что МАКД на это и не рассчитан.

Поэтому первое, что нужно сделать – это запомнить, что данный осциллятор мы применяем только при торговле в среднесрочной и долгосрочной перспективах . В таком виде он будет очень полезен, статистика отработки будет гораздо выше, а количество ложных сигналов значительно сократится.

Индикатор MACD появляется на графике в отдельном окошке рабочей области. Справа имеется шкала значений, которые, впрочем, никакой особой роли в торговле не имеют, так как графическое представление индикатора очень наглядно, положительные и отрицательные значения легко определяются. Всего в индикаторе два основных элемента:

1. Диаграмма. Это отличительная особенность индикатора, которая сделала МАКД столь удобным. Как известно, практически все осцилляторы строятся на скользящих средних, зачастую заменяя их на графике и позволяя оценивать движение цены. В MACD это реализовано в уже готовой разнице между ними. То есть каждый столбик диаграммы показывает разность между быстрой скользящей средней и медленной в данный момент времени. В целом, можно сказать, что это наиболее удобный способ оценки разницы между ними, так как воспринимать диаграмму гораздо проще, чем вглядываться в то, как линии мувингов расположены относительно друг друга. К тому же она хорошо демонстрирует тенденцию.

Если линии сходятся и расстояние между ними уменьшается, то в этом случае столбики диаграммы будут последовательно уменьшаться. Если же, наоборот, быстрый мувинг начинает отдаляться от медленного, то столбики начнут увеличиваться. При равномерном движении диаграмма будет оставаться примерно на одном уровне, но бывает это не так и часто, особенно. На стандартных настройках.

В этом, кстати, проявляется одно из крайне полезных свойств осциллятора MACD – он постоянно сигнализирует о движении в том или ином направлении . Конечно, это нельзя использовать как целую торговую систему, но как фильтр вполне сгодится в дополнение к другим инструментам анализа.

2. Сигнальная линия, которая по умолчанию представлена красного цвета и и пунктирной . Она то входит в тело диаграммы, то выходит из него, что также является определённым сигналом, который мы будем рассматривать в дальнейшем. По сути это простое усреднение самого значения индикатора MACD , то есть в данном случае такой элемент выступает как сглаживающий фактор. Это достаточно важно, так как одно лишь усреднение редко когда может дать полное представление о происходящем в данный момент на рынке, так как всё может поменяться буквально за пару баров выбранного тайм фрейма.

Вся диаграмма строится вокруг нулевого значения. То есть можно сказать, что экран делится на две части:

  1. Ниже нулевого значения. Столбики растут вниз, это говорит о том, что расстояние между скользящими средними становится больше, при этом быстрая находится ниже медленной. Как не сложно догадаться, цена при этом снижается.
  2. Выше нулевого значения. Здесь всё наоборот. Столбики растут вверх, быстрая скользящая средняя выше медленной, цена растёт.

Всё перечисленное само по себе сигналами не является, это лишь краткое пояснение того, как работает осциллятор и что означает то или иное положение элементов диаграммы. Как видим, принцип работы совсем не сложный, разобраться в нём легко. Важно понимать, что означают данные индикатора, а также как он работает.

Такой подход позволит проанализировать типичные ситуации, понять смысл сигналов, то есть за счёт чего они образуются. Нередко можно встретить стратегии, в которых сигналы с индикатора МАКД не являются стандартными, а просто обнаружены автором и применяются в конкретных ситуациях и конкретном виде.

Настройка индикатора MACD

Параметры этого индикатора не особенно примечательны, всё очень похоже на другие индикаторы. Чтобы добавить его в рабочую область, нужно открыть список индикаторов, далее выбрать группу “Осцилляторы” и уже в ней должен быть MACD . Обычно он есть в каждом торговом терминале, по крайней мере, в Метатрейдере 4 и 5 версий практически всегда.

В любом случае, даже если используется какая-то другая программа, всегда можно поискать в сети, ведь это один из основных индикаторов, он переложен на множество языков программирования. После того, как индикатор добавлен, открывается окошко с параметрами. Важно отметить, что в большинстве случаев стандартные настройки являются оптимальными, они подбирались автором алгоритма долгое время. Поэтому менять их следует только при необходимости со стороны стратегии.

1. Быстрая экспоненциальная скользящая средняя . Здесь по умолчанию стоит период 9. Удобное значение, которое на том же четырёхчасовом графике отражает усреднение за последние двое суток. Ставить значение меньше не имеет особого смысла, так как в этом случае диаграмма будет сильно колебаться, давая ложные сигналы. Увеличение же приведёт к сокращению диапазонов, это затруднит идентификацию сигналов, да и вообще ухудшит восприятие. Правда, увеличение периода может быть оправданным, если индикатор MACD для мт4 всё же используется на периодах меньше четырёхчасового, но в этом случае его следует менять не в отрыве от остальных параметров. То есть вместе с этим менять и последующие, причём в одном направлении.

2. Медленная экспоненциальная скользящая средняя . Второй компонент для построения нашей диаграммы. Не смотря на более крупный период по сравнению с быстрой, экспоненциальный метод вычисления вносит свои коррективы в поведение – мувинг достаточно быстро реагирует на изменение цены в краткосрочной перспективе. То есть получается, что нет сильного запаздывания, которое наблюдается в обычных мувингах, построенных по принципу среднего арифметического.

Тот факт, что обе средние экспоненциальные, даёт достаточно быструю реакцию на рост или снижение, но при этом они как бы компенсируют друг друга – и быстрая и медленная достаточно чувствительны по отношению к цене последних баров, так что индикатор эффективен.

3. Скользящая средняя самого индикатора, то есть нашей диаграммы . Это та самая красная пунктирная линия, про которую говорили в описании. Она является скользящей средней, вычисленной по простому методу ( SMA ), которая в качестве элементов использует значение разницы между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними, образующими столбики диаграммы индикатора MACD .

Прочтите, это ВАЖНО:  Брокер Stockpair

По сути это получается сглаживание, то есть мы смотрим на положение диаграммы относительно её усреднённого значения(или наоборот). Это позволяет оценивать не только положение мувингов относительно друг друга, но и движение индикатора, вернее, диаграммы. Достаточно важный элемент, который даёт свои сигналы или же выступает подтверждением.

4. Одно из четырёх основных значений бара , а также нескольких производных от них, которое будет участвовать в расчётах индикатора. Здесь подразумеваются следующие:

  • максимальное значение бара;
  • минимальное значение бара;
  • цена открытия бара;
  • цена закрытия бара;
  • среднее арифметическое максимума и минимума;
  • среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия;
  • среднее арифметическое максимума, минимума и удвоенной цены закрытия.

Обычно используется стандартное значение, а именно – цена закрытия ( Close ). Объясняется это тем, что применение к текущей цене даёт возможность наблюдать показания индикатора прямо сейчас, то есть актуальные. И при изменении этой цены индикатор также будет менять свои показания. Но, поскольку торговые рекомендации подразумевают вход только на следующем после сигнала баре, у нас получается польза от такого применения только в случае, если трейдер торгует на малых периодах и отходит от правил и норм использования этого индикатора.

5. Закрепление минимума и максимума . Данный параметр используется в том случае, когда в одно и то же окошко индикатора помещается не один, а сразу несколько. Самый распространённый случай – работа с МАКД и стохастиком. Из-за того, что для первого не так важно значение (об этом говорили ранее), а для второго, наоборот, крайне важно, нужно приводить их к одной размерности. Дело в том, что без сигнальных линий стохастик в принципе не очень-то информативен, так как придётся смотреть именно его значение, в то время как проведение горизонтальных уровней на отметках 20 и 80 значительно упрощает восприятие, да и вообще графический способ подачи информации намного лучше.

Соответственно, поставив галочки, получим окошко, пригодное для применения не одного лишь индикатора MACD . Одна из основных причин, почему трейдеры прибегают к такому решению – экономия пространства в рабочей области . Не у всех есть большие мониторы, поэтому лишнее окошко может значительно сократить место, а всё же наибольшее значение имеет именно он.

Индикаторы подбираются таким образом, чтобы не мешать друг другу. Например два диаграммных не дадут никакой информативности, в то время как две линии стохастика, особенно, при правильно подобранной цветовой схеме, совсем не помешают. Для того, чтобы добавить ещё один индикатор, нужно открыть навигатор и перетащить его в окошко с уже имеющимся MACD .

Если трейдер всё же решает отойти от стандарта и использовать подобранные им самим параметры, то в этом случае самый наглядный способ – добавить в рабочую область не одно окошко индикатора MACD , в котором будут меняться значения периодов для скользящих средних или применения, а два или более. В этом случае перед глазами будет обычный МАКД и тот, в котором мы что-то меняем. Основное преимущество заключается в том, что есть возможность прямого сравнения поведения индикатора в каждой конкретной торговой ситуации.

Например, как он будет реагировать на смену тренду, насколько запаздывать, как часто давать ложные сигналы и так далее. Но нужно помнить, что параметры желательно менять всей группой, чтобы не сильно искажались конечные значения и показания.

Сигналы MACD

Не смотря на то, что осцилляторы обычно применяют для поиска точки разворота и его подтверждения, есть также ряд сигналов, которые могут пригодиться и в трендовой торговле. МАКД как раз относится к таким универсальным средствам индикаторного анализа , которые позволяют получать информацию разного рода, не ограничиваясь одними лишь сменами направления движения цены. Теперь рассмотрим все типичные сигналы, которые даёт индикатор MACD, как пользоваться и применять его в торговле:

1. Формирование разворотов на самой диаграмме . Это очень простой, но в то же время эффективный сигнал, дающий возможность хорошо входить в рынок. Конечно, он не отрабатывает вообще всегда, но статистика достаточно убедительна. И здесь как раз стоит принять во внимание, что данный алгоритм рассчитан на среднесрочную торговлю. Понять это очень просто – резких разворотов на минутном (пятиминутном, пятнадцатиминутном) графике не счесть, почти каждый второй. А вот на четырёхчасовом – по пальцам пересчитать и, как правило, они обычно связаны с каким-либо громким событием, заседанием центробанка, словом, сильными новостями. Поэтому ищем такие сигналы на Н4 или даже лучше D 1, они намного надёжнее.

Основная идея заключается в том, что размер столбиков диаграммы начинает сокращаться. Это актуально в обоих случаях:

  • цена после снижения разворачивается вверх, соответственно, отрицательное значение диаграммы начинает сокращаться – столбики уменьшаются в размере и начинают приближаться к нулевой отметке;
  • цена после роста разворачивается и происходит всё то же самое, только теперь положительное значение столбиков начинает уменьшаться и они устремляются к нулевой отметке, только теперь уже с другой стороны.

То есть получается, что мы просто ждём разворота на самом индикаторе. Тут важно помнить, что локальные коррекции во время тренда могут вызывать незначительные откаты, поэтому нужно увидеть хорошо очерченный разворот диаграммы, при этом как минимум два бара должны закрыться так, чтобы столбики сокращались. Учитывая описанный выше принцип работы применения цены Close , значение может довольно значительно колебаться, поэтому ждём закрытия. Тут ещё играет роль тот факт, что к моменту закрытия бара цена может сделать рывок, который очень сильно изменит его форму. Например, был разворотный сигнал в виде свечной модели “Молот” , а буквально за 5 минут он может превратиться в обычную падающую свечу с короткой нижней тенью.

2. Следующие два сигнала как бы дополняют друг друга . Речь идёт о направлении изменения столбиков диаграммы и пересечении нулевой отметки. Начнём с первого. Итак, если происходит последовательное изменение в одном направлении диапазона столбиков, это говорит о наличии тренда. То есть, если после сильного падения наблюдается уменьшение отрицательного значения индикатора MACD , то это говорит о начале тренда, направленного вверх. Аналогично и с падением диаграммы после сильного роста. Безусловно, это может оказаться просто коррекцией, поэтому данный сигнал следует рассматривать исключительно как вспомогательный. Точка разворота определяется другими методами, а вот подтверждение смотрим уже на МАКД.

Далее переходим ко второй части этого сигнала. Пересечение нулевой отметки свидетельствует о развитии тренда. Исходя из сути работы индикатора, получается, что разница между быстрой скользящей средней и медленной переходит от отрицательного значения к положительному и наоборот. Соответственно, если рассмотреть это с точки зрения примитивных стратегий на пересечениях мувингов, получаем сигнал ко входу в рынок.

Стоит отметить, что немало стратегий содержат этот элемент, причём предлагается входить в рынок именно в тот момент, когда индикатор MACD сменил знак. Обычно это сопровождается ещё некоторым количеством условий и положение диаграммы служит подтверждающим элементом торговой системы.

Также не забываем, что одного лишь пересечения этой нулевой отметки мало, важно, чтобы хотя бы один бар закрылся с другой стороны. Бывает так, что диаграмма зависает на месте, никак не пересекая нужный уровень. В этом случае, если так пройдёт несколько баров и не будет явного закрепления, лучше воздержаться от торговли, так как рынок находится в очень неустойчивом равновесии и совершенно неизвестно, что будет дальше. В принципе, это обычно и по самому развитию тренда видно – уверенное движение обычно останавливается и корректируется в совсем незначительной степени, в то время как слабые тренды с глубокими постоянными откатами могут прекратиться в любой момент. Так что закрепление очень важно.

3. Дивергенция и конвергенция . Это типичные для осцилляторов сигналы, которые хорошо идентифицируются на индикаторе MACD . Основная суть заключается в следующем (рассмотрим на примере дивергенции , конвергенция – просто противоположный сигнал).

График имеет восходящий тренд, который в какой-то момент времени делает разворот, образовывая локальный максимум. После этого происходит коррекция и далее тренд продолжается, цена обновляет этот максимум. В это же время на индикаторе у нас есть также два локальных максимума, но только в случае со вторым обновления уровня первого не происходит. Если провести по экстремумам линии на графике и на индикаторе, то они будут расходиться. Это очень сильный разворотный сигнал осциллятора.

Преимущества и недостатки МАКД

Начнём с сильных сторон:

  1. Это очень простой и наглядный индикатор, достаточно лишь одного взгляда, чтобы оценить ситуацию.
  2. Сигналы индикатора достаточно точны, его можно применять на любых инструментах со стандартными параметрами.
  3. Из-за своего вида и алгоритма вычисления дивергенции и конвергенции лучше всего смотреть именно на MACD .
  4. Индикатор проверен временем – за 40 лет он не утратил своей актуальности.
  5. Индикатора MACD можно с успехом использовать для скальпинга на форекс ., а также для краткосрочной торговли бинарными опционами .

Теперь перейдём к минусам, многие из которых весьма условны:

  1. Годится только для крупных периодов, либо для консолидаций на М30-Н1.
  2. Для оповещения об определённых сигналах нужно скачивать отдельный индикатор MACD с алертом.
  3. Не подойдёт для любителей максимально точных входов, так как имеет запоздание, которое отчасти компенсируется надёжностью сигналов.
Прочтите, это ВАЖНО:  Utrader (utrader.com, Ютрейдер) обзор и отзывы трейдеров

Заключение

Настройка индикатора MACD и работа с ним не требует от трейдера глубоких познаний в торговле. Все описанные сигналы составляют практически весь перечень возможностей индикатора. Но со временем на базе МАКД было создано довольно большое количество авторских разработок, которые чем-то лучше, а чем-то хуже оригинальной версии. Так что при желании можно поискать и ознакомиться с такими версиями, если в стандартной что-то не понравится.

Индикатор MACD – 4 сигнала торговой стратегии

Как правильно пользоваться индикатором MACD. Поговорим о дивергенции, торговых сигналах и стратегиях для MACD. Как настраивать параметры индикатора макди.

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD.

MACD — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебравшись» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. Для скальпинга – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет для начинающих трейдеров. Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Рис. 1. Установка индикатора MACD

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

Рис. 2. Окно настроек индикатора MACD

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.

Рис. 3. Индикатор MACD на ценовом графике

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Рис. 4. Пояснение параметров индикатора MACD

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

  • Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров, индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

  • Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD. Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста. Чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот. Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.

Рис. 8. Использование дивергенции на MACD

Есть ли у MACD минусы?

Все нюансы торговли с Heiken Ashi

Вместе с осциллятором Heiken Ashi может стать хорошей стратегией.

Минусами обладают все технические индикаторы. Не стал исключением и МАCD. Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях.

Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию (12, 26, 9) изначально рассчитаны для дневного графика. Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару.

Так стоит ли использовать в торговле индикатор МАCD?

Несмотря на относительную «древность», индикатор МАCD по-прежнему не утратил актуальность и используется во многих трендовых стратегиях. Кроме того, сам МАCD послужил основой для создания более продвинутых модификаций с повышенной эффективностью.

Индикатор МАCD по праву считается «заслуженным ветераном» валютного рынка Форекс. Понимание принципов его работы станет ключом для получения прибыли в торговле даже для начинающего трейдера.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий