Индикатор усреднения для облегчения работы с открытыми сделками

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Алгоритм усреднения: обманываем рынок

Что такое алгоритм усреднения в трейдинге: описание и главные правила. Можно ли применять алгоритм усреднения для прибыльной торговли? Преимущества и недостатки.

Механических торговых систем для финансового трейдинга в настоящий момент изобретено гигантское количество, однако каждая из них имеет, так называемую «ахиллесову пяту»: при определенном развитии негативной ситуации на бирже, система дает сбой. Удивительного в этом ничего нет, поскольку каждая из разработанных систем заранее предполагает безоткатное движение в сторону, противоположную открытым позициям, определяя практически «на глазок» максимальное расстояние, которое предположительно пройдет курс. Правильным такое предположение быть не может. И это естественно, ибо движение, его интенсивность, скорость, а также величину предполагаемого отката предугадать невозможно в принципе. Попытки, разумеется, делались, однако ни одна из них не увенчалась категорическим успехом. Ошибки же случаются достаточно часто и порой влекут за собой катастрофические для трейдера последствия.

Технический анализ – использовать не рекомендуется!

Состояние технического анализа на текущий момент сводится к выполнению ряда правил, которые считаются догмой, и направленных на угадывание дальнейшего движения курса. Однако, сам выбор индикатора, по сигналам которого и происходит дальнейшее вхождение в рынок и выход из него, подразумевает скептическое отношение трейдера к его использованию.

Действительно, при изменении рекомендованных входных параметров или инвестиционного горизонта, точка входа начинает сильно меняться. В дальнейшем происходит игра по первому (простому) аттрактору, которая может принести только локальный выигрыш, но с завидным постоянством приносит хоть и небольшой, порядка 1-2%, но проигрыш при последовательном выполнении всех транзакций. Использование в рыночной деятельности второго (циклического) аттрактора неизбежно упирается в усреднение, что большинством трейдеров даже не рассматривается как руководство к действию. Причиной этого является невозможность выбрать необходимый объем для открытия следующей сделки для данного ценового уровня. Тем не менее, это вполне реально, хотя при разработке механической торговой системы на основе общепринятого технического анализа, практически невозможно учесть влияние всех отрицательных факторов, которые неизбежно возникнут.

Существующий классический технический анализ достаточно описать несколькими фразами. При помощи трендовых индикаторов (напр. скользящие средние) определяем направление движения курса, потом находим предполагаемую точку входа, определяем сумму, которую мы можем выделить для игры, с учетом возможного проигрыша, ставим стоп-лосс и тейк-профит. На этом все наши активные действия заканчиваются. Больше мы ничего сделать не сможем, остается только ждать.

Если бы технический анализ работал, то все были бы довольны, постоянно выигрывая, тем более что освоить его под силу практически каждому, кто имеет базовые знания математики в объеме таблицы умножения. Однако этого не происходит, наоборот, в большинстве случаев, воодушевленный предыдущими победами, трейдер начинает играть более рискованно и, в конечном итоге, теряет свой депозит. Таким образом, современный технический анализ ни в коей мере нельзя назвать надежным инструментом и рекомендовать к использованию в процессе работы на бирже.

Наша задача не состоит в том, чтобы критиковать технический анализ. Жизненные реалии уже прекрасно это доказали. Поэтому, для разработки действительно функционирующей торговой системы, в первую очередь придется отказаться от технического анализа как дисциплины, а во вторую очередь прекратить даже пытаться предсказать направление движения курса, т. е. уяснить для себя всю невозможность и даже гибельность такой попытки. Разумеется, некоторое время может просто везти, формируя как денежный выигрыш, так и прекрасное настроение трейдера. Однако конечный проигрыш неизбежен. Это только вопрос времени.

Усреднение: как это работает?

Возникает вопрос, а возможен ли постоянный выигрыш в принципе? Л. Энджел и Б. Бойд в своей книге «Как покупать акции» дают ответ на этот вопрос. Единственный способ обмануть рынок — это усреднение. Давайте попробуем разобраться, что же такое усреднение.

Возьмем самый простой пример. Предположим мы купили 5 яблок по 10 руб. за штуку, потратив при этом 50 руб. Как цены, так и наименование товара (яблоки) взяты только для наглядности. Однако в дальнейшем появилась возможность купить еще яблок по более низкой цене. Скажем по 7 руб. и мы купили еще 12 яблок, затратив на них 84 руб. Таким образом, мы стали счастливыми обладателями 17 яблок, затратив на их покупку 134 руб. Следовательно, каждое яблоко обошлось нам в 7,88 руб. Это и есть усреднение. Мы опустили цену с 10 руб. до 7,88 руб. путем покупки следующей партии яблок. Если выразить эти действия в алгебраической форме, то общая формула усреднения будет выглядеть таким образом.

P(N+n) =( N*PN+n*Pn)/( N + n), где

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

P(N+n) – общая цена, по которой мы купили полное количество яблок;
PN – цена, по которой мы купили начальное количество яблок;
N – количество яблок, купленное в самом начале по цене PN;
Pn – цена, по которой мы купили следующую порцию яблок;
n – количество яблок, купленное во второй раз.

Как можно заметить, используя данную, достаточно примитивную формулу, можно узнать только общую, т. е. среднюю цену нашей совокупной покупки. При этом количество яблок, предназначенных для покупки, не определено ни в первом, ни во втором случаях. Что же касается цены, то ее мы не сможем определить, поскольку она автоматически является величиной объективной, от наших расчетов не зависящей. Данный пример иллюстрирует покупку яблок, но его вполне успешно можно применять и при игре на бирже, заменив цену на яблоки ценой на акции, а количество яблок количеством акций.

«Лишние акции» — подарок рынка трейдеру

Нетрудно сделать обобщающий вывод, касающийся именно количества акций, задействованных в обоих случаях. Необходимо вычислить именно количественное значение данной сиюминутной покупки (продажи), естественно при достижении ценой определенного значения. Решить эту проблему можно только принимая во внимание количество денег, которыми располагает трейдер, т. е. депозит. До тех пор, пока мы не свяжем количественное значение следующего открытия и имеющийся в наличии депозит, сама игра будет являть собой весьма рискованную операцию. Следовательно, задачу, перед нами стоящую, можно считать формально определенной, поскольку мы знаем, что нам нужно вычислить, а именно количество акций, которые мы можем позволить себе купить, учитывая именно те средства, которыми располагаем. Задача состоит в том, чтобы вычислить n, считая, что N уже определено и является какой-то конечной величиной. Способ вычисления N будет показан ниже.

Пусть D — депозит, которым мы располагаем. Курс данного актива находится в точке PN. В данной точке мы покупаем N акций. Тогда затраты в деньгах будут составлять N*PN. Остаток в деньгах тогда будет равен (D-N*PN), а в акциях он будет равен (D-N*PN)/PN.

Действительно, в точке PN депозит позволяет приобрести D/PN акций, но мы покупаем только N акций. Еще раз обращаю внимание на то, что N не определено, этим мы займемся позже. Поскольку мы играли вверх, покупая акции, то если курс будет двигаться в нашем направлении, мы выиграем, и рассматривать этот вариант развития событий не имеет смысла. Поэтому мы предположим, что курс пойдет в противоположную сторону, т. е. вниз и дойдет до уровня Pn, на котором мы должны приобрести какое-то количество акций n. Однако численного значения n мы не знаем. Остается его вычислить.

Для начала вычислим потери в точке Pn. Они будут составлять N*(PN-Pn). Тогда денег на депозите останется D-N*PN-N*PN+N*Pn=D-2*N*PN+N*Pn. Отталкиваясь от этой суммы, мы можем вычислить количество акций, которое мы можем купить по этой новой цене. Эта величина будет равна количеству оставшихся в нашем распоряжении денег, которое нужно будет разделить на ту цену, которая образовалась в процессе движения курса. Таким образом, общее выражение может быть представлено в таком виде: (D-2*N*PN+N*Pn)/Pn. Теперь у нас есть два значения остатка в объеме как в точке PN, так и в точке Pn. Действительно остаток по объему в точке PN равен (D-N*PN)/PN, а в точке Pn равен (D-2*N*PN+N*Pn)/Pn.

Прочтите, это ВАЖНО:  Бинарные опционы онлайн

Для дальнейших рассуждений мы должны принять довольно грубое допущение, касающееся N. Давайте предположим, что эта величина настолько мала, что остаток в объеме в точке Pn, превышает остаток в объеме в точке PN. Тогда разница между ними будет являть собой то количество акций, которое образуется в процессе движения курса в сторону, противоположную выбранному нами направлению, т. е. против нас. Чтобы вычислить это значение, необходимо из остатка в объеме акций в точке Pn вычесть остаток акций в точке PN. Выглядеть это будет так: ((D-2*N*PN+N*Pn)/Pn)-((D-N*PN)/PN). В дальнейшем, произведя достаточно простые алгебраические действия, в процессе преобразования данного выражения мы получим следующий результат: ((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/(PN*Pn). Физический смысл полученного выражения означает вычисленное количество акций, которое у нас образовалось после движения курса против нас. Таким образом, мы получаем избыток акций в нижней точке, и меньшим количеством денег мы можем купить большее количество акций.

Полученная величина — это подарок рынка трейдеру. Именно это количество акций стало у нас «лишним» или «избыточным». Следовательно, мы нашли значение n в точке Pn и можем достаточно безопасно его использовать. Однако использовать полностью избыток этих акций мы не будем. Вместо этого, имеет смысл оперировать только половиной подарка. И тогда полученная формула примет такой вид:

n = ((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/(( PN* Pn)*2)

Это и есть алгоритм усреднения. Для того чтобы его активно использовать, достаточно перенести данную формулу в таблицы Excel.

Использование полученной формулы не исчерпывает наши действия. Перед нами снова встают задачи, которые требуют немедленного решения. И первой из них будет определение N. Об этом речь пойдет несколько позже, поскольку полученное выражение не подходит к рынку FOREX. В дальнейшем мы внесем некоторые непринципиальные изменения в полученное выражение, адаптировав его к валютному рынку. Это необходимо учесть, поскольку для рынка FOREX возникает как ряд препятствий, так и ряд положительных возможностей, которые вполне можно использовать в игре. Одним из определяющих моментов является тот факт, что за стоповые ордера залог взимается только в момент их срабатывания, тогда как на фондовой бирже любой стоповый ордер влечет за собой отчисление залоговой суммы от основного депозита, что ограничивает возможности их расстановки. Однако все это мы рассмотрим несколько позже.

Усреднение и локирование – способ заработка или потери депозита.

В этой статье предлагаю обсудить два мощных инструмента в трейдинге – это усреднение и локирование или замок. Данные инструменты плохо освещены в популярной литературе, если о них говорят, то мало и поверхностно. Причины их непопулярности выяснять не будем. Каждый здравомыслящий трейдер, если сможет подружиться с этими инструментами, поймёт это. Здесь стоит лишь отметить тот факт, что если Вы новичок на форексе, то читать статью следует лишь для ознакомления. Торговля с помощью замков и усреднения, должна проводится без эмоций и по заранее просчитанному варианту. Никакой импровизации эти методы не терпят.

Итак. Для начала давайте выясним по отдельности, что это такое усреднение и локирование, а затем рассмотрим как их применять на практике. Коснёмся также и психологии, при использовании данных методов, а психологическая нагрузка велика и не каждый может выдержать. Собственно по этому новичкам и не рекомендуется использовать данные методы.

Начнём с усреднения. Сразу скажу, что безграмотное его использование однозначно приведёт к потере депозита. Усреднение – это вариант торговли, при котором трейдер усиливает убыточную позицию. Это означает, что если Вы вошли на продажу, а цена пошла вверх, через определённое время трейдер вновь продает, добавляя к уже убыточной позиции ещё одну. Зачем это делать? Посмотрев на график любой валютной пары, можно увидеть, что цена движется с откатами. Усиливая убыточную позицию, трейдер надеется, что цена откатит, и он сможет второй позицией перекрыть убыток от первой. Опасность этого метода в том, что цена и дальше может идти вверх, и убыток будет расти уже от двух позиций. Следующий шаг – это опять усреднение. Данный метод торговли не использует защитных стопов, поэтому депозит должен быть такого размера, чтобы максимально возможная просадка потребляла 20-30% от депозита.

Рассмотрим на примере падающего рынка. Представим себе, что мы предполагали продолжение восходящего тренда и купили один лот на паре EURUSD, но как потом оказалось, это был пик и цена пошла против нас. Сделку мы совершили примерно 4-го июля (левая часть рисунка). Далее вместо признания своей ошибки, как это рекомендуют некоторые трейдеры, мы ждём предполагаемого разворота рынка в нашу сторону.

И вот 7 июля рынок нарисовал нам двойное дно, и мы предположили, что дальше цена пойдёт вверх, поэтому купили ещё 1 лот. На графике это линия называется «Вторая покупка». Сразу после покупки ставим профит на обе сделки в одном месте так, чтобы при срабатывании, в общем, был плюс. Если перейти к цифрам, то первая покупка по цене 1.4520, а вторая по цене 1.4330. Я округляю для удобства. Профит по обеим сделкам я установил на уровне 1.4450. Проведя простые вычисления мы получим: первая сделка даст -70 пунктов, а вторая даст +120 пунктов. В итоге мы получим 120-70=50 пунктов. Это при условии, что цена бы развернулась, но этого не произошло и цена пошла дальше вниз.

12-13 июля цена нарисовала ещё одно дно, потенциальное и мы снова должны открывать позицию на покупку. На этот раз я принимаю решение открыть позицию на 2 лота, но это не обязательно, главное рассчитать, чтобы сумма была плюсовой при срабатывании профита. Итак. Я купил ещё 2 лота, а профит по всем ордерам установил на уровень 1.4260. И как видим по графику 13-14-го июля мой профит сработал. Подсчитаем прибыль: первая сделка дала -260, вторая дала -70 и третья дала +250 пунктов двумя лотами. В итоге имеем: 250*2 – 70 – 260 = 170.

В данном примере я использовал историю и поэтому мой профит сработал со второго раза. На практике по моей торговой системе я могу усредняться 6 раз, и цена всё равно пойдёт против меня. В этом случае я буду терпеть убытки, и сидеть в просадке. В этом и есть опасность данного метода. По моим подсчётам, для использования в торговле только усреднения необходимо иметь запас прочности депозита 10 000 пунктов, а лучше 20 000. Свою торговую систему я приводить в пример не буду, лишь скажу, что при движении цены против меня на 800 пунктов, просадка по моему депозиту составит 37%. Цифра не магическая, просто так получилось. Данный метод торговли позволяет получить 10-20% в месяц.

На какое-то время оставим усреднение и перейдём к локированию или замкам. В отличие от усреднения замки несут в основном психологическую нагрузку на трейдера. По этой причине их также следует применять согласно инструкции написанной вне рынка. Итак. Замок – это две позиции открытые в разные стороны одинакового объёма. У трейдера всегда есть возможность закрыть обе позиции с помощью специальной команды в терминале МТ4. Об этом нужно помнить.

Прочтите, это ВАЖНО:  Домашняя бухгалтерия онлайн-сервис Cubux.net

Первое, что приходит на ум новичку – это использовать его вместо защитного стопа. При срабатывании убыток будет, но он не будет зафиксирован. Противники использования замков утверждают, что нет разницы ставить стоп, или открывать локирующую позицию. Они по-своему наверно правы, спорить, смысла нет. Есть смысл рассмотреть, что именно даёт такой ход событий.

Красная пунктирная линия – это наш вход, мы предположили, что цена пойдёт дальше вниз и ошиблись. Цена развернулась, и вместо стопа сработал встречный ордер. Теперь потенциальный убыток – это расстояние между ордерами. Такой вид использования локов, мягко говоря, не очень эффективный, но и в нём есть свой плюс. Убыток мы не зафиксировали и у нас есть шанс дождаться более понятной ситуации вне лока и взять прибыльную сделку, а убыточную оставить в надежде, что цена вернётся назад и если мы и возьмём минус, то он будет перекрыт предыдущей сделкой.

Как я и заметил выше, такой метод использования замка – это второй шанс провести сделку и взять прибыль. Есть различные варианты раскрытия таких замков, но они могут привести к большим просадкам. Если Вы не правильно рассчитали первый лот, и нет возможности начать усредняться, то в отсутствии чёткого алгоритма выхода я рекомендую просто закрыть оба лока и забыть про них.

Если же Вы уже знаете про правила управления капиталом и входили в сделку соответствующим лотом, то замок раскрывается очень просто. Берёте прибыльную из сделок, а убыточную начинаете наращивать – усредняться, как я описал в начале статьи. Тут же следует помнить о необходимости иметь и вышеуказанную прочность депозита 10 000 пунктов.

Мой метод использования локов, может он конечно и не мой, на авторство не претендую, состоит в использовании локов в качестве страховки при усреднении. Как это сделать попробую объяснить.

Вернёмся к нашему усреднению и представим ситуацию, в которой мы встали против длинного тренда. В этом случае есть риск того, что наш депозит не выдержит просадки. Я рекомендую не ждать подобной ситуации и начинать действовать при достижении просадки в районе 50%, но каждый этот момент решает в процессе расчёта торговой системы.

Рассмотрим ситуацию, которой пугают всех новичков, которые пытаются узнать что-либо про усреднение. Зелёные линии – это сделки на покупку. Начал я покупать на самом верху и усреднялся до самого низа. Проблема в том, что мы никогда не узнаем, будет дальше падать цена или нет. Для простоты подсчёта, все сделки открыты одним лотом, поэтому профит поставлен далековато от текущей цены. Если будете торговать по этому принципу, то оперируя лотами можно приближать профит или отдалять его, беря при этом большую прибыль. Но в данном примере профит нам, где он есть.

Итак, при открытии пятого ордера, просадка по депозиту составляет около 1100 пунктов. Я в ТС записал, что на расстоянии 60-ти пунктов от последнего пятого ордера я буду локировать все сделки одним локом и ставлю отложенный ордер на продажу 5-ю лотами со стопом, например 50 пунктов. И как видно из рисунка он сработал. После срабатывания лока наш депозит в безопасности и если наши нервы готовы к этому, то выйти из этого лока с прибылью довольно просто. Рассмотрим два варианта.

Первый вариант – это локирующий ордер открылся и пошёл дальше вниз. В этом случае мы или присутствуем при этом или подпираем по немного лок стопом. Когда сработает стоп, мы получим прибыль и естественно ставим снова отложенный лок на каком-то расстоянии. В нашем случае мы бы взяли локом небольшой плюс и дальше просто ждали, пока закроются ордера, которыми мы усреднялись.

Второй вариант – это когда локирующий ордер зацепило и пошло сразу обратно. Тогда, после срабатывание стопа мы получаем убыток, и для его компенсации нам следует поднять профиты для ордеров на покупку на 50 пунктов (величину нашего стопа). Таким образом, при закрытии усреднённых позиций мы вернём себе и потерянные деньги от замка.

Конечно, торговать на истории проще, чем в реальном времени. Но ведь никто и не говорил, что будет легко. Повторюсь, для использования данного метода как есть, или в другом виде всё должно быть рассчитано до мелочей вне рынка, протестировано и исполнено без эмоций и доработок в процессе торговли. Как и при любой другой ТС Вы должны чётко выполнять Ваши же расчёты, даже если, кажется что что-то не так.

Следует отметить, что перед использованием этих методов, следует посмотреть, как ведёт себя пара, на которой собираетесь торговать. В принципе разницы нет, но нужно помнить, что падающие рынки опасней для усреднения, чем растущие. Потому, что падение стремительней и может не быть того отката, который нужен для закрытия сделок. Но работать можно, просто нужно реже усредняться и как я отметил выше. Всё действия должны быть чётко обозначены на бумаге. Тогда шанс потерять депозит уменьшится.

Попробуем рассчитать необходимый депозит согласно реалиям сегодняшнего дня. У большинства раскрученных дилинговых центров и брокеров существуют микро и мини лоты. Если брать по самому минимуму, то при цене одного пункта равного 0.1 цент, то для работы по системе достаточно депозита в 10 долларов. Конечно, много не заработать, но для оттачивания навыков вполне достаточен.

Ещё можно добавить, что данный запас прочности – это я выбрал из субъективных соображений, можно и меньший запас брать, главное, как я отметил выше, иметь чёткий план действий и не колебаться.

В заключение можно рассмотреть положительное усреднение. Оно полностью безопасно как для депозита, так и для нервов, но его тоже нужно просчитывать. Если Вы не ошиблись с движением, то можно при каждом откате наращивать прибыльную позицию при этом перенося стопы от всех сделок в одно место так, чтобы при срабатывании прибыль от предыдущих сделок покрывала потерю от последней. Ну и естественно не стесняйтесь рассчитывать так, чтобы ещё и чувствовалась прибыль.

Здесь следует отметить различие между классической доливкой и представленной мною. В классической доливке следующие ордера открываются меньшими объемами, чем первый. Но у нас ситуация другая. С самого начала мы не знаем, попадём правильно или нет, поэтому входим минимальным лотом. Дальше по желанию. Есть настроение — доливаемся, нет — берём прибыль и работаем дальше. Основной риск доливки в том, что при сильном откате можем остаться без прибыли. Положительная сторона в том, что на движении в несколько сот пунктов можно взять профит в 5-6 раз, превышающий это движение. Всё зависит от настроек системы.

Рассмотрим наш пример, на котором мы усреднялись в отрицательную сторону. Зелёные сделки – это сделки на продажу, синяя линия это профит для всех сделок. Стопы я ставить не буду для того, чтобы не перегружать график. Если предположить что мне повезло, и я смог сделать такую доливку даже по одному лоту на каждой сделке то на движении примерно в 570 пунктов моя прибыль бы составила 1770 пунктов.

Прочтите, это ВАЖНО:  BinaryTilt отзывы и обзор брокера бинарных опционов

Изложенные в моей статье примеры построены на истории и не могут в чистом виде быть взяты для работы. Каждый, кто решит попробовать в своей торговой системе эти мощные инструменты сам должен просчитать и испробовать на демо счёте как это будет у него работать, и будет ли вообще работать. Как я сказал выше, эмоциональное давление велико, так как просадки по депозиту могут составлять половину депозита или больше. А в противовес прибыль в месяц около 20%. Исключение – это построить хорошее положительное усреднение с большим профитом, но и это также дело не из простых и требует чётких последовательных действий.

Суть стратегии усреднения на форекс

Рейтинг брокеров форекс

Фундаментальный анализ это

Доверительное управление на Forex

Открытие торгового счета Форекс

Советники Forex на заказ

При торговле на форекс в основном пытаются использовать все возможные математические хитрости для улучшения результативности. Советники основанные на мартингейле или методе усреднения сейчас как никогда популярны, к примеру советники: Ilan, gepard, советники vsignale и аналогичные(их уйма), все они так или иначе связаны с использованием ММ(MoneyMangment, управление деньгами, меняющийся лот открываемых позиций). Лично мне не нравится, что существует путаница в определении типа советника, всё что увеличивает лот или допускает просадки с увеличивающимся лотом называют просто мартингейл, это заблуждение. Нужно разделять как минимум советники которые основаны на методе усреднений и советники основанные на мартингейле, это разные вещи.

Не все советники для мт4 основанные на стратегии мартингейла заслуживают Вашего внимания и проб на центовых счетах. Но точно есть советник с помощью которых можно хорошо и долго(1-3 года) зарабатывать. Что неоспоримо, так это то, что рано или поздно без оптимизации советник сольёт.

Суть метода усреднений.

Метод усреднения заключается в том, что к убыточной позиции после определённых событий или условий мы открываем ордер в ту же сторону что и убыточная позиция. Иногда это называют ещё доливкой. Зачем это делается? Всё просто, когда мы добавляем позицию к убыточному ордеру совокупная цена ордеров может стать более выгодной, правильнее сказать совокупная позиция становится менее убыточной, что позволяет дождаться отката и закрыть совокупную позицию в ноль. При этом по первому ордеру мы получим небольшой убыток, по второму ордеру небольшой плюс который компенсирует минус первого ордера, спред и другие комиссии. Именно поэтому данный метод называется — стратегия по методу усреднения, потому что мы усредняем общую цену открытия ордеров.

Маленький пример, допустим, у нас открыта позиция BUY по цене 1.5400 и мы на цене 1.5300 решаем добавить позицию BUY тем же лотом. Совокупная цена открытия ордера уже будет: (1.5400 + 1.5300)/2 = 1,5350 . Как видите цена для закрытия сделки в безубыток резко снизилась. А что если лот второй позиции будет значительно больше лота первого ордера: лот1 = 1, лот2 = 2, СуммаЛотов = 3, (лот1/СуммаЛотов)*1.5400 + (лот2/СуммаЛотов)*1.5300 = 0,5133 + 1,02 = 1,5333 . Как видите совокупная цена позиции снизилась ещё сильнее, и если мы правильно угадали место отскока то позиция может закрыться очень быстро.

Краткий экскурс по эволюции советников на усреднении.

Изначально все системы усреднения были простенькими и односложными. Как правило, это были советники первая сделка, в которых открывалась вообще при помощи генератора случайных числе. Или первая сделка в параметрах советника назначалась пользователем, либо всё время BUY, либо всё время SELL, т.е. как бы ни шла торговля у робота, какой бы тренд глобальный не преобладал, советник после закрытия серии усредняющих ордеров всегда открывал или BUY, или всегда SELL. Согласитесь это довольно глупо и не обосновано.
Здесь приводится описание советника и его можно бесплатно скачать

Вторая ступень развития усредняющих советников уже предлагала, всё-таки основываясь на показаниях простых индикаторов всё же выбирать, куда открывать первую сделку. Например по индикатору Moving Average , условия были простые если мувинг возрастает открываем BUY и для SELL наоборот… Все усредняющие ордера открывались на заданном уровне просадки от последнего открытого ордера. Стоит отдельно отметить что в целом алгоритм работы усредняющих советников или метода делится на 2 большие части это первая сделка и сделки в серии. Очень важно не допустить захода советника против тренда в самом начале этого тренда иначе — гарантированный слив.

Третья эволюционная ступень уже предлагала с ростом усредняющих позиций увеличивать и расстояние между последним усредняющим ордером и тем который должны открыть. Т.е. расстояние между ордерами растёт ? . Кроме того все поняли что и лот может не тупо удваиваться, а можно сделать помягче, т.е. ввести коэффициент умножения лота и выставлять его не 2, а ,допустим, 1.4. Да и выбор первой позиции существенно усложнился, и тут уже можно было встретить и всякую чушь, и что-то интересное, и что-то сложное в реализации. Но проблемы усреднения никуда не девались… Была и промежуточная стадия развития, когда предлагали как-то менять тейк для первой позиции по своему, для остальных по другому. Т.е. тейкпрофит мог у серии ордеров расти с ростом усредняющих позиций, так же мог тейк и уменьшаться.

Четвёртое поколение советников на усредняющем методе были куда поинтереснее. Вот что они предлагали:

  • Сложный выбор первой сделки, чтобы минимизировать количество серий и большинство прибыли получить простой одной сделкой.
  • Время входа иногда ограничивалось какой то определённой сессией.
  • «Вдумчивый» выбор открытия усредняющих ордеров, они базировались на таких условиях:
    1. 1-2 индикаторных простых сигнала
    2. регулировка расстояния для усреднения
    3. время между усредняющими ордерами регулировалось
    4. Трейлинг цены открытия усредняющего отложенного ордера, пока он сам ценой не активируется.
  • Меняющийся лот усредняющих ордеров в зависимости от различных условий. К примеру, один индикатор совпадает для открытия усреднения то один лот, если 2-3 индикатора показывают что сейчас будет разворот то лот больше. Можно встретить советники которые лот рассчитывают исходя из заданного тейкпрофита, т.е. лот должен быть таким чтобы совокупная позиция закрылась с небольшой прибылью на уровне = цена открытия последнего ордера + тейкпрофит
  • Растущий лот первой сделки, обычная процентная лотность. Лот растёт вместе с балансом на счету.
  • Ставится трал на серию ордеров, т.е. не выставляется тейкпрофит на всю серию ордеров чтобы просто закрыть её и всё начать заново, а после прохождения уровня безубытка серии ордеров включается трейлинг стоп, который тянет потихоньку стопы всех ордеров гарантируя всё большую и большую прибыль. Это вполне логично что мы не ограничиваем свои доходы а даём им расти. Бывает что серия из 2-3 ордеров может очень удачно сработать и принести очень большую прибыль от трейлингстопа, ведь лот суммарный будет не начальный и значительно больший. А представьте, что такая усредняющая серия попадёт в самое начало безоткатного тренда в 400 пунктов :))))) . Ну мечтать не вредно, такого в жизни почти не бывает.

Заключительные характеристики

Какие «вечные» минусы этих этапов развития:

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий