Индикаторы кластерного анализа на рынке Форекс

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Кластерный анализ – изучение внутрибаровых объемов, заключенных внутри свечи на каждом ценовом уровне

К новым направлениям анализа движения на рынке относится кластерный анализ. Трейдеры в курсе – движение цены актива является следствием столкновения интересов быков и медведей. Исходя из этого, становится понятным, что при смене рыночных настроений отражение коснется объема сделок, но никак не цены инструмента, после чего начнется движение собственно цены.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Таким образом, становится понятным следующее – первичным является объем, при анализе рынка по объемам определяется доминирующий в торговле, что открывает направление и силу движения цены. Установить доминанту рынка поможет понятие «дельта» или разница между сделками покупка/продажа, которые заключают на определенном ценовом уровне.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Где можно посмотреть кластерные объемы

Если говорить о кластерном анализе на Форексе, следует понимать, что все гораздо сложнее, чем работа с другими рынками. Связано данное обстоятельство с тем, что на Forex остается неизвестной составляющая «дельта», так же как понимание настроения, царящего на рынке. Доступными остаются общие объемы совершенных сделок, но только исходя из данных конкретного брокера.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

График кластерного объема

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Причем, на основании информации по тиковым объемам, которые используют при кластерном анализе рынка Форекс, стало возможным создать несколько инструментов, которые направлены на расширение и обогащение арсенала трейдера новыми, более точными методиками. Это и есть индикаторы кластерного объема.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

После каждого тика инструмента столбик гистограммы получает объем определенного значения. Степень интереса к цене со стороны трейдеров – максимальный уровень гистограммы в течение определенного периода. При этом в расчете учитывают все объемы по барам данного промежутка времени.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Данный индикатор позволяет увидеть наиболее серьезные из уровней поддержки, сопротивления. Крайне важно для трейдеров постоянно быть в курсе нахождения цены относительно каждого предыдущего крупного объема, используя полученную информацию в дальнейших торгах. При расположении цены выше, чем крупный объем, нужно входить в те позиции, которые длинные, когда ниже, то в короткие.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Работа индикаторов кластерного объема предполагает наличие минутного таймфрейма. При желании трейдера использовать в работе такой индикатор следует сначала получить подтверждение о доступности данного таймфрейма.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор кластерного объема?

Среди лучших алгоритмов для поиска максимальных тиковых объемов стоит отметить HighVolumeBar VertikalHistogram. К особенностям программы относится возможность отображения единого значения для каждого таймфрейма, но не выше, чем Н4. Происходит это за счет использования источника данных минутного таймфрейма.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

У индикатора есть 3 состояния уровня:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  • поддержки;
  • сопротивления;
  • неопределенный.

Визуальное различие по цветам, для расчета используют количество баров, которое задано в настройках. К достоинствам инструмента следует отнести отображение уровней силы за текущий день, что отличает его от большинства алгоритмов, которые отражают уровни прошедшего уже периода.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

HighVolumeBar VertikalHistogram v2 является усовершенствованной версией с дополнительным указанием вероятности правильного процентного определения силового уровня.

p, blockquote 15,0,1,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Индикатор HighVolumeBar VertikalHistogram v2

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Используют индикатор, чтобы установить вероятное направление ценового движения. Исходя из полученных данных, становится возможным при совершении сделок учитывать направление, которое противоположно выявленному уровню. Это значит, что при продаже исходят от уровня сопротивления, при покупке – от поддержки. Среди обязательных условий для входа в позиции выступает окончание дня, в течение которого выстроились уровни.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Особенности индикатора кластерного объема для МТ4

Не меньшей популярностью пользуется индикатор ТРО ‒ Time Price Opportunity («время-цена-возможность), наряду с предыдущим алгоритмом, направлен на определение силовых уровней. Прорисовка поддержек и сопротивления осуществляется в качестве линий, выделяющихся цветом на фоне гистограммы.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Однако если уровни в предыдущем инструменте могут различаться по цвету, то в данном случае трейдер определяет вид, исходя из общих правил. Если сказать проще, на графике виден уровень цены, а вот для того чтобы установить, поддержка это или сопротивление, следует действовать самостоятельно.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Индикатор Time Price Opportunity

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Характерной чертой индикатора выступает четкое отрабатывание ценой тех уровней, которые определены им, но он не может быть основным инструментом.

Чаще всего его используют как фильтр, что относится, как правило, ко всем аналогичным алгоритмам. Это наиболее популярные примеры индикаторов кластерного объема, распространенные и представленные в сети. Кроме предложенной методики можно назвать более сложные, позволяющие анализировать данные, полученные со сторонних ресурсов относительно реальных объемов:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • кластеры и дельты;
  • кластерные графики ценового движения, профилей рынка;
  • программ, которые оценивают, как формируются объемы и разница между числом ордеров на продажу и покупку, например, MarketDelta или Volfix.

Преимущества кластерных индикаторов Форекс

Особую роль кластерные индикаторы объема играют при необходимости определить активность «профессиональных денег», которые оказывают самое непосредственное влияние на состояние биржи валют в целом. Можно даже утверждать, что благодаря им становится возможным разобраться с дисбалансом спроса/предложения, происходящим на рынке. Также определению подлежит настроение конкретного момента, что облегчает для трейдера путь следования за профессионалами.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Путем использования кластерного анализа в терминале Metatrader удается гораздо раньше установить время и скорость движения рынка. Таким образом, можно с уверенностью сказать – анализ кластерного типа относится к внутрибарным видам исследования количества тех сделок, что заключаются на каждом внутреннем уровне свечей.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Это одно из преимуществ данного инструмента, который доступен для бесплатного скачивания и возможностью для просмотра полного объема всех совершенных сделок.

Тем с большим вниманием следует подходить к выбору наиболее подходящих индикаторов, прислушиваясь к советам опытных трейдеров.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Зачем нужны кластерные объемы MT5?

Благодаря кластерному анализу, намного проще формировать ряд классификационных группировок потребителей, характеризующихся более плотной корреляцией признаков, подлежащих изучению внутри четко определенных групп, при сравнительно небольшой корреляции данных признаков за пределами групп.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Напрашивается очевидный вывод – метод помогает обеспечить выполнение тех основных требований, что предъявляют к процессу сегментации изучаемого рынка.

Особенности кластерного анализа объемов

Сразу отметим новизну метода для большинства участников рынка. Собственно говоря, это изучение кластерных графиков, которые являются преобразованием ордеров биржевой ленты в тот вид, что в большей степени удобен для восприятия и последующего прочтения.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

В его основе лежит возможность трейдерам вести наблюдения за активностью и деятельностью коллег изнутри каждого ценового бара. При этом все зависит от принципа выстраивания баров, хотя далеко не всегда это является определяющим моментом.

Кластерный анализ представляет собой самый детальный и точный вид анализа, поскольку его основа – каждая совершенная на рынке сделка. Кластер – это сделки, объединенные посредством определенных математических действий, исходя из заданных критериев:

Прочтите, это ВАЖНО:  Форекс брокер Gerchikco – официальный сайт, торговые условия

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

  • величины объемов;
  • промежутков времени, иное.

Представленный в таком виде график цен носит название кластерного графика.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Поскольку основной движущей силой для цены актива выступает борьба интересов быков и медведей, то настроение рынка находит свое отражение непосредственно на объемах сделок, а не на цене актива. Если наблюдается динамика данного объема – начинается новое движение. Очевидно, это первичный показатель, а изучение кластерного анализа позволяет получить полное представление о доминирующем для данного момента рыночном настроении.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Отличия кластерного анализа объемов Форекс

Повторяя сказанное выше, напомним, что это достаточно новое для рынка направление, тем более что практически до 2004 года у рядовых трейдеров не было возможности проводить анализ и торги, изучая объемы внутри баров. Непосредственно после появления такой возможности начинается усиленная разработка специального ПО, позволяющего оценивать торговые объемы, разницу между внутренними ордерами на покупку/продажу. Полученную информацию начали использовать для Форекс трейдинга.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Сегодня это один из самых интересных, но достаточно сложных видов анализа рынка как на этапах освоения, так и полного понимания. Главное усвоить, что рынок Форекса отличается сильной взаимной связью всех валют между собой, поскольку от роста или падения одной зависит состояние всех остальных. Поэтому настолько важно для трейдера иметь представление о корреляции, что позволяет давать точный прогноз относительно поведения валютных пар.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Кластерный график в Thinkorswim – что это?

Тhinkorswim по праву относят к новейшим торговым платформам, оснащенным последними инновационными достижениями. Новичкам всегда есть чему здесь поучиться, тем более что это отличное место, где постоянные пользователи торговых платформ сумеют успешно реализовать все задуманное.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Тhinkorswim позволяет всем желающим регулярно мониторить рынок в следующих направлениях:

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

  • новости экономики;
  • телевидение.

В открытом доступе сканирование инструментов фондовых рынков. При малейших сомнениях в уровне работоспособности либо удобстве платформы стоит воспользоваться демо-версией Тhinkorswim. Она открыта для работы на протяжении 60-ти дней, что поможет оценить все имеющиеся достоинства и недостатки.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Единственным неудобством стоит назвать 20-ти минутную задержку при поступлении котировок. Это именно тот фактор, по которому многие пользователи стремятся работать сразу в полной версии, чтобы зря не терять свое время.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Здесь предусмотрено все возможное и даже невозможное, чтобы вести комфортную торговлю и получать ожидаемую прибыль. Удобство интерфейса, возможность изменять его «под себя», что отлично подойдет для работы самых привередливых трейдеров. Даже новички смогут справиться с быстрым запуском и установкой терминала.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

К самой разной рыночной информации открыт полный доступ с полной гарантией её распределения и степени точности. И это еще не все:

p, blockquote 45,0,0,1,0 —>

  • можно торговать опционами;
  • многофункциональность;
  • стратегии;
  • графики.

Перечисленные моменты ‒ лишь часть имеющихся достоинств, что позволяет поставить Тhinkorswim на один уровень с признанными во всем мире платформами. Очевидно, что основа работы, независимо от базы терминала, – график. Это основная рабочая площадь для трейдеров, что накладывает определенные требования относительно его удобства, в том числе в плане восприятия, но и максимальной функциональности.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Кластерный график объемов в МТ4

Сегодня даже рядовым трейдерам доступна работа по оценке объемов внутри бара, за счет специально разработанных программ для ПК, что позволяет спекулянтам оценить:

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

  • как формируется торговый объем;
  • потенциал между ордерами внутри бара на повышение/понижение.

Не менее важным становится момент успешного применения полученной информации в коммерции.

Только там можно увидеть участок, где был максимальный объем, понимая, как действуют биржевые операторы. Одновременно определяются уровни аккумуляции, значения дистрибуции каждого из торговых объемов.

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Формирование тенденции начинается непосредственно по завершении аккумуляции. Уровень дистрибуции определяется теми значениями, на которых операторы начинают уменьшать объем позиции, с целью получить доход. После чего наступает момент разворота тенденции, с возможной коррекцией в ряде случаев.

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

Однако, чтобы вести эффективную работу, мало знать только уровни, необходимо понимание торгового объема на баре. Чтобы получить точечный объем, нужен кластерный график в МТ4.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

При этом кластер является ценовым баром, который показан на графике в другом формате – баре, разделенном по уровням цен, где демонстрируют проторгованный объем.

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

Как увидеть кластерный график объемов онлайн?

Посетив специализированный сайт, можно без проблем изучать совершенно бесплатно кластерные индикаторы (график объемов). Здесь представлены данные относительно реального вливания денежных объемов на конкретных участках рынка. Если сказать проще – вместо ставших привычными свечами, на графике можно будет увидеть реальные деньги, влитые в каждый ценовой диапазон конкретных свечей.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Используя данную информацию, рядовые трейдеры смогут с большим успехом отследить те места на рынке, где поставщиками ликвидности подготавливаются позиции на определенных финансовых инструментах.

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Область применения кластерного анализа для сегментации рынка

Как уже отмечалось, данное направление абсолютное новое для рынка Форекс, под которое были разработаны специальные ПО, позволяющие оценить торговые объемы, ордера покупки/продажи внутри баров. Вся полученная информация использовалась для Форекс трейдинга. Среди программ стоит выделить следующие:

p, blockquote 55,0,0,0,0 —>

  • «Volfix»;
  • «ClusterDelta»;
  • «MarketDelta», др.

Далеко не все из них бесплатные, за некоторые придется выложить определенную сумму. При скачивании можно не только изучить видео, но и подробную инструкцию, после чего начинать пользоваться ими.

p, blockquote 56,0,0,0,0 —>

Уже говорилось, что кластерный анализ является анализом графика, который отображает торговые ордера в «читаемый» вид. В основе метода лежит возможность для трейдеров наблюдать за поведением пользователей внутри ценовых баров. Для успешного и максимально эффективного использования анализа следует сначала разобраться собственно с кластером и дельтой трейдинга.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —>

Кластер или стоимость активов за определенный промежуток времени совершаемой сделки. Результатом объема купли/продажи становится цифровое изображение, указанное внутри кластера. В одном баре вмещается одновременно несколько кластеров, что позволяет с большими подробностями изучать объемы заключенных сделок, в том числе баланс каждого отдельно взятого ценового уровня в отдельном баре.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

При настройке индикатора пользуются следующими основными критериями:

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

  • интервалы времени (секунды);
  • дельта (разница между объемами продаж и покупок); закрытие текущего кластера происходит, когда превышен заданный объем после очередной сделки, следующая открывает очередной кластер;
  • количество тиков, формирующих кластер;
  • диапазон цен (пункты);
  • общий объем заключенных сделок.

p, blockquote 60,0,0,0,1 —>

При помощи данного индикатора кластерного анализа для МТ4 и 5 рекомендуется ведение торговли по методике VSA.

Прочтите, это ВАЖНО:  Где купить доллары

(Мы будем вам благодарны если Вы оцените статью)

Кластерный анализ рынка и индикаторы для Форекс

Ключ к пониманию движения любого актива лежит в том, как накапливается и распределяется объем во время движения. В связи с этим каждый, кто хочет зарабатывать, должен знать, что такое кластерный анализ рынка и как его применять на практике для получения прибыли. Использование подобных методов позволяет определить точку входа с наименьшими рисками, выявить настроения игроков и многое другое.

Не секрет, что проще всего делать деньги на хорошем тренде. Но вот только выявить его получается обычно после того, как тенденция уже получила развитие и войти уже становится страшновато, ведь никто не знает, как долго продлится тренд, поэтому возрастает риск попасть на разворот. Для того чтобы объективно оценивать свои действия, трейдеру достаточно использовать изучить кластера и дельты, которые помогут разобраться в сложившейся на рынке ситуации.

Основа кластерного анализа на биржевом рынке

Рынок базируется на том, что в любой момент времени на нем присутствуют продавцы и покупатели, действия которых приводят к формированию справедливой цены на тот или иной актив вследствие постоянного поиска баланса спроса и предложения. Заключение сделки, которая отмечается тиком, происходит в тот момент, когда продавца и покупателя устраивает стоимость актива. Эти моменты отображаются на графике, но обычно конвертируются на нем в привычный всем вид свечей или баров, созданных по временному промежутку, который обычно довольно малоинформативный и не позволяет точно спрогнозировать, что же будет дальше. Из-за этого трейдеры часто попадают в ситуацию, когда они покупают по хаях и продают на лоях.

Чтобы этого не случилось, нужно понимать основы кластерного анализа, которые в первую очередь обращают внимание на размеры (объем) контрактов, а не на их стоимость. Таким образом, можно отследить настроения крупных участников, наблюдая, по какой цене им интересно еще покупать или продавать актив. Это с высокой долей вероятности позволяет оценить, куда же пойдет рынок дальше, так как именно маркет-мейкеры двигают цены, а в обычных свечах на результаты их формирования оказывают влияние мелкие и незначительные участники, которые обычно входят тогда, когда уже на самом деле пора выходить.

Кластеры и дельты

Изучая основы кластерного анализа для их применения на Форекс и фондовой бирже, следует для начала разобраться с тем, что такое дельты и кластера. Первый из этих терминов покажет то, кто оказался сильнее – продавцы или покупатели, так как выдаваемое в параметре «дельта» значение демонстрирует разницу между сделками на buy и sell.

Второй термин – кластер – обозначает ценовую свечу/бар, но только отображается он не так, как привыкли видеть начинающие трейдеры в виде цены открытия, закрытия, максимальной и минимальной точки за определенный промежуток времени. Кластер показывает значительно больше, ведь он отображает, по какой цене актив был более приемлем к покупкам или продажам, то есть где проходил объем, который способен дать направление для дальнейшего движения.

Кластер формируется из ряда отдельных дельт по каждому шагу цены. Кроме того, для одного кластера есть еще и общая дельта, показывающая, кто же преобладал – покупатели (положительное значение) или продавцы (отрицательная цифра дельты). У дельты есть еще одно свойство, которое обычно выделяется различными оттенками, а именно – отклонением ее объемов от среднестатистических. В связи с этим она бывает умеренной, нормальной и критической. Каждый из этих оттенков информирует трейдера об одном из состояний рынка, например:

– умеренная дельта говорит про то, что движение зашло в боковик;

– нормальная указывает на продолжение текущей тенденции;

– критическая говорит про аномальный всплеск объема, который обычно наблюдается перед разворотом.

Таким образом, кластерный анализ позволяет очень точно определить момент, когда рынок готов выйти из боковика при смене умеренной дельты на нормальную. Ну и вторым сигналом является смена тренда, когда нормальная дельта переходит в критическую.

Объединив рыночный профиль с графиком кластеров, трейдер получает на руки точную информацию относительно того, как себя ведет точечный объем на значительных уровнях накопления и распределения. В связи с этим точность входа повышается в разы.

Кроме точечного объема график демонстрирует еще и значения по дельте, отображающей баланс/дисбаланс рынка без задержек – в реальном времени. Это наглядным образом показывает, какая из сторон контролирует рынок в данный момент.

Виды кластерных индикаторов

Рассмотрим, как происходит кластерный анализ Форекс. На валютном рынке популярные торговые инструменты выражены через взаимосвязь двух активов. Таким образом, трейдеры на Форекс в отличие от других финансовых рынков вынуждены для заработка на одном финансовом инструменте контролировать сразу пару валют.

Нужно заметить, что для эффективного применения кластерного анализа на Форекс необходимо одновременно отслеживать параметры отдельных валют одновременно. Конечно, существует вариант, при котором можно изучать кластер с конкретной валютной парой, но пользы от такой методики мало, поэтому нужно сразу настраиваться на то, что придется контролировать сразу две или больше валют.

Чтобы это было удобно делать, существуют специальные кластерные индикаторы, которые позволяют осуществлять прогноз многих валютных инструментов, раскладывая пары на отдельные составляющие. При этом нужно понимать, что, увеличивая число валютных пар для анализа, повышается точность получаемых прогнозов.

К примеру, если проводить кластерный анализ валют USD, EUR и GBP, то можно прогнозировать движение таких валютных пар: EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD. Если же добавить в качестве 4-го инструмента японскую йену (JPY), то список инструментов, по которым осуществляет прогноз может быть расширен еще сразу на три валютных пары: EUR/JPY, USD/JPY и GBP/JPY. Таким образом, уже можно отслеживать движение сразу 6-ти торговых Форекс инструментов, где у каждой валюты прослеживается прямая взаимосвязь еще с 3-мя.

Отображаются индикаторы кластерного анализа, как график, который внешне похож на квадрат, а в его углах расположены отдельные валюты. Взаимосвязь между ними графически отображается соединительными линиями. Таким образом, получается замкнутая сеть, которую и окрестили кластером.

Чтобы применять кластерный анализ на практике в трейдинге, были разработаны специальные индикаторы для популярного терминала MT4. Отображение их может отличаться, в зависимости от того, какая именно валютная пара будет анализироваться. Но общий облик одинаков вне зависимости от инструмента, представляя собой набор прямоугольников с цифрами пройденного по конкретной цене торгового объема.

Однако для оценки силы тренда на Форекс широкое распространение получили несколько другие кластерные индикаторы. Речь про CCFp и CFP. Первый из них отображает динамику отдельных валют в окне под ценовым графиком. Использовать его сигналы достаточно просто. Если скользящая, отображающая конкретный валютный инструмент поднимается выше нулевой отметки, то стоит искать покупки. И наоборот, если опускается ниже нуля, то стоит присматриваться к продажам. Для того чтобы гарантировать себе прибыль, можно находить валютную пару, в которой есть разница в курсе между отдельными инструментами. К примеру, на предлагаемом ниже скриншоте хорошо видно, что доллар стоит купить, а евро – продать, значит, валютная пара EUR/USD отлично подходит для того, чтобы ее зашортить.

Прочтите, это ВАЖНО:  Почему мы проигрываем маркет мейкерам

Второй индикатор – CFP – предназначен непосредственно для отображения динамики валютной пары, график которой открыт для анализа.

Кластерный анализ рынка относится к непростым методикам прогнозирования цены на Форекс. Здесь придется серьезно вникнуть в причины формирования цен, отчетливо представляя себе, как в тот или иной момент времени поведут себя игроки на рынке. Но сделать это будет полезно, так как картина рынка станет тогда намного более понятной и прогнозировать движение цен станет значительно проще.

Кластерный анализ в трейдинге.

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?

Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

  • Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
  • NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
  • ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
  • SBPro ($ 100 единоразово).

Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

  • продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
  • индикатор TPO-v3 (бесплатно);
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

  • профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
  • профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Профиль дельты

На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2020.

Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2020 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

Кластер-профиль

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2020.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Заключение

Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий