Эксклюзивная точная система торговли с тремя фильтрами

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

прибыльная торговая система

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг

    • 18 сентября 2020, 20:01
    • |
    • Трейдер biopsyhose
  • Это рассказ о том как я прогрессировал в качестве трейдера. Анализ полученного опыта, результатов и моментов давших однозначный положительный эффект. Статья будет полезна как для трейдеров так и для инвесторов. Прошу поддержать пост ++++++++++++++++

    За 7 лет увлекательного путешествия в мире электронных торгов я:

    1) учился у 3-х гуру трейдинга;

    2) прошел отбор в проп TopStepTrader;

    3) управлял в общей сложности инвесторским капиталом $285 000 (из них публично $120 000);

    4) более 5 лет торговал с публичного счета Volfix;

    5) научил торговать 28 трейдеров;

    6) за 5 лет торговли руками ни разу не слился, наторговав 324% на начальный капитал;

    7) уже построил 2 эффективных торговых робота для своего алгоритмического фонда;

    8) обрел свободу выбора места жительства и переехал в уютную квартирку с видом на море в Сочи… откуда засматриваюсь на страны загнивающего запада 😉

    Алчность и страх. Итог недели

      • 17 августа 2020, 06:47
      • |
      • Mackenna
    • Здравствуйте, дамы и господа!

      Прошедшая неделя опять порадовала.
      По тейк-профиту закрыта продажа USDJPY.

      Эквити на начало недели $14023.14, на конец $14592.07 (+4.1%).
      Всего с начала года рост эквити составил +45.9%.

      Открытые позиции на скриншоте ниже:

      Если статья вам понравилась, вместо кнопки «Хорошо» жмите сюда,

      • спасибо ₽
      • хорошо
      • +8
      • спецраздел:
      • форекс
      • комментировать
      • Комментарии ( 0 )

      Алчность и страх. Итог недели.

        • 11 августа 2020, 07:11
        • |
        • Mackenna

      • Здравствуйте, дамы и господа!

        Прошедшая неделя порадовала хорошими трендами. Частично закрыл «шорт» фьючерса на S&P500.

        Эквити на начало недели $12478.77, на конец $14023.14 (+12.4%).

        Открытые позиции на скриншоте ниже:

        Скриншот от 03 августа 2020 года:

        • спасибо ₽
        • хорошо
        • +4
        • спецраздел:
        • форекс
        • комментировать
        • Комментарии ( 17 )

        От чего зависит прибыльность торговой системы?

          • 10 апреля 2020, 10:41
          • |
          • Дамир Гиреев
          • спасибо ₽
          • хорошо
          • +4
          • спецраздел:
          • трейдинг
          • комментировать
          • Комментарии ( 0 )

          Торговля в реальном времени. Простая, но очень эффективная и прибыльная торговая система!

            • 04 апреля 2020, 10:02
            • |
            • Aziz4ig
            • спасибо ₽
            • хорошо
            • +30
            • спецраздел:
            • форекс
            • комментировать
            • ★9
            • Комментарии ( 9 )

            Успешный трейдер. Психотип.

              • 18 ноября 2020, 02:46
              • |
              • Sverka
            • Все знают что есть успешные трейдеры, которые живут с рынка не один год, и уходят с него либо по усталости ли бо по завершению своего торгового плана. И кто же он такой успешный трейдер? Чем он отличается от других людей? В этой статье я опишу несколько важных факторов успешного трейдера, на основе своего опыта и опыта других трейдеров о которых я знаю достаточно, что бы делать выводы. Можно сказать что я опишу психотип успешного трейдера.
              1. Успешный трейдер не есть богатый человек, как правило эти люди приходят в трейдинг из простого рабочего мира.
              2. Успешный трейдер, это очень самокритичный человек. Для него все достижения и успехи даже те которые другим людям не под силу, это просто мелочь, и он всегда стремится к большему.
              3. У успешного трейдера нет кумиров и нет шаблонов что и как надо делать. Он знает ситуацию, а если не знает изучает ее, и на основе своих знаний пытается добиться успеха.
              4. Успешный трейдер это очень ленивый человек по отношению к тем делам которые ему приходится делать в жизни, и очень трудолюбивый по отношению к трейдингу. То что касается трейдинга, успешный трейдер может разбирать буквально до по синения, обычный человек такой нагрузки не выдержит.
              5. Успешный трейдер смотря на любой механический прибор, представляет как он устроен даже не разу не разобрав его. Таково его логическое мышление. Да в некоторых вещах он может ошибиться, но суть будет верна
              6. Успешный трейдер четко понимает причину и следствия событий не только в трейдинге но и в обычной жизни.
              7. Успешный трейдер супер объективный человек. Любую ситуацию он рассматривает со стороны своих знаний и опыта, догадки, личное мнение и эмоции построенные на субъективности его не интересуют.
              8. Успешный трейдер это всесторонне развитый человек, с многими интересами и предпочтениями.
              9. Успешный трейдер любое дело рассматривает от рисков и только потом рассматривает прибыль и то как она соотносится к рискам.
              10. Усп трейд это человек который честен перед самим собой. Он прекрасно знает что любой самообман приводит либо к краху либо к ложному не долгому успеху.
              11. Усп тред это очень терпеливый человек в реальной жизни, так как он объективно понимает что многим людям нужны годы что бы понять то что он понимает уже сейчас. Даже если ситуация возникла в одно время для всех.
              12. Успешный трейдер всегда сомневается в том что он знает. Именно поэтому он быстро завершает или исправляет свои ошибки, так как заранее к этому готов.
              13. Усп трейд добрый к другим людям за счет своей объективности и сомнения в собственных выводах.
              14. Успешный трейдер это минималист и гуманитарий. Он всегда знает что может заработать для себя и поэтому в основном зарабатывает для близких ему людей.
              15. Усп трейдер любит людей, но не любит толпу, так как знает что в толпе бушует смута эмоции и стадное чувство.
              16. Успешный трейдер может многим пожертвовать для результата достижения своей цели.
              17. Успешный трейдер если ошибается, понимает это и прекращает. Так как знает что сделал все для результата и сомнений не остается.

              Так я описал психотип успешного трейдера. Если вы со мной согласны или не согласны, напишите в комментариях ваше мнение.

              196% годовых ИЛИ как выбрать прибыльную торговую систему.

                • 26 октября 2020, 07:50
                • |
                • Александр Муравьев
              • В сентябре решил провести небольшой эксперимент.
                Отобрал первую группу торговых систем по принципу гладкости эквити и средней сделке (более 0.4%) на тестах 2020 гг. и проверил их работу на тестах 2020 г. и 2020 гг, чтобы в этих периодах были также приемлемые результаты, пусть и с худшей эквити и средней сделкой. Вторую группу отобрал по тем же принципам, но на тестах 9 месяцев 2020 г. с проверкой результатов в периодах 2020 гг. и 2020 гг.

                Всего в каждом периоде по каждому тикеру с помощью конструктора торговых роботов 3CTest было сгенерировано по 2700 результатов тестов различных систем с сохранением картинок эквити. Затем отсортировал картинки, так чтобы они находились в 2-3 ряда: слева картинка предыдущего, справа картинка последующего периодов тестов одной и той же системы по одинаковому тикеру. И пролистывая картинки сверху вниз отбирал интересные варианты для детального тестирования тестером 3CTest. Отбор картинок с эквити выглядел так:

                • спасибо ₽
                • хорошо
                • +82
                • спецраздел:
                • торговые роботы
                • комментировать
                • ★27
                • Комментарии ( 21 )

                Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                  • 24 мая 2020, 08:03
                  • |
                  • Александр Муравьев
                • Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2020 г., 2020 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

                  • спасибо ₽
                  • хорошо
                  • +146
                  • спецраздел:
                  • торговые роботы
                  • комментировать
                  • ★40
                  • Комментарии ( 27 )

                  Построение торговой системы: статистические методы

                    • 22 мая 2020, 11:28
                    • |
                    • United Traders
                  • Видимые фильтры

                    Огромное количество торговых систем основаны на индикаторах и именно поэтому возникает вопрос – а что эти индикаторы выражают? Верный ответ – в большинстве случаев ничего особого они не выражают. Индикаторы представляют собой лишь специализированные фильтры. Некоторые индикаторы, такие как индекс торгового канала (CCI), индекс относительной силы (RSI) и стохастик, в основном, представляют собой фильтры высоких частот первого порядка, которые преобразуют ценовые колебания и представляют их в виде осцилляторов. Другие индикаторы, такие как скользящая средняя – это преимущественно сглаживающие фильтры, которые служат для устранения рыночного шума. Существуют и комбинации двух упомянутых типов фильтров. Перед тем как начать использовать индикаторы как фильтры в своей торговле любой здравомыслящий человек задастся вопросом — обладают ли данные, полученные с помощью различного рода индикаторов, прогнозной силой применительно к будущим ценам.

                    Три самые прибыльные стратегии на Форекс последних лет

                    Вместо введения: еще раз о необходимости торговой стратегии

                    О необходимости иметь собственную торговую стратегию написано практически в каждом учебном пособии по трейдингу. В первую очередь процесс создания своей схемы торговли позволяет довести понимание трейдинга до совершенства и исключить из него всякую случайность, скрывающую дополнительный риск.

                    Прибыльная стратегия Форекс – это своего рода инструкция для трейдера, помогающая следовать четко выверенному алгоритму и защитить свой депозит от эмоциональных ошибок и последствий непредсказуемости валютного рынка Форекс.

                    Благодаря ей вы всегда знаете ответ на вопрос – как поступать в тех или иных обстоятельствах рынка. У вас есть условия открытия сделки, условия ее закрытия, вы не гадаете – пора или не пора. Вы делаете так, как велит вам торговая стратегия. Это вовсе не означает, что она не может быть изменена. «Здоровая» схема торговли на рынке валюты должна постоянно корректироваться, она должна отвечать реалиям актуальных тенденций рынка, но никаких необоснованных доводов в ней быть не должно.

                    Виды торговых стратегий

                    Формы, которые может принимать торговая стратегия, могут сочетать в себе множество методов. Однако можно выделить ряд наиболее используемых вариантов.

                    • Торговая стратегия, в основе которой лежат несколько взаимодополняющих технических индикаторов
                    • Схема торговли с использованием полос Боллинджера
                    • Стратегия на скользящих средних
                    • Технические фигуры и паттерны
                    • Торговля по уровням Фибоначчи
                    • Свечная торговая стратегия
                    • Трендовая торговая стратегия
                    • Флэтовая торговая стратегия
                    • Скальпинг
                    • Фундаментальный анализ как основа стратегии

                    Три самые прибыльные стратегии на Форекс

                    Важно! Данные стратегии являются базой для построения собственной торговой системы. Приведенные в них настройки индикаторов и рекомендуемые уровни отложенных ордеров носят только лишь рекомендательный характер. Если в результате тестирования или на реальном счете полученные результаты вас не удовлетворяют — это не значит, что проблема в стратегии. Достаточно просто подобрать индивидуальные параметры индикаторов под отдельный актив и под текущую рыночную ситуацию.

                    1. Скальпинговая стратегия «Бали»

                    Эта стратегия относится к одной из наиболее популярных — по крайней мере, ее описание можно найти на многих сайтах. Правда, рекомендации по ней будут разные. Согласно авторской идее, «Бали» относится к скальпинговым тактикам, так как она предусматривает достаточно короткие стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP). Но тем не менее, рекомендуемый таймфрейм высокий, потому сигналы появляются не очень часто. Авторы рекомендуют использовать интервал Н1 и валютную пару EUR/USD.

                    • Linear Weighted Moving Average. Период 48 (красная линия).

                    Линейно-взвешенная средняя скользящая здесь выступает в роли дополнительного фильтра. За счет того, что в LWMA больший вес придается значениям именно последних периодов, в индикаторе на длинных таймфреймах практически исключены запаздывания. В некоторых случаях LWMA может давать более ранний сигнал, но в данной стратегии важно только лишь положение скользящей относительно цены. LWMA ниже — сигнал на покупку, выше — на продажу.

                    • Trend Envelopes_v2. Период 2 (оранжевая и голубая линии).

                    В основе индикатора также лежит средняя скользящая, но у него несколько иная формула расчета. Его разметка получается более точной (устранено влияние ценового шума). Он позволяет идентифицировать изломы тренда в сравнении с обычной скользящей с небольшим опережением. У Trend Envelopes есть интересное свойство: цвет линии и ее новое размещение меняется тогда, когда цена пробивает его старую трендовую линию — своего рода сигнал.

                    ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
                    • Бинариум
                      Бинариум

                      1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

                    • DSS of momentum. Настройки на скрине ниже.

                    Индикатор размещается в отдельном окне под графиком. Это осциллятор, задача которого — определять точки разворота тренда. И делает он это намного быстрее стандартных осцилляторов. Он имеет две линии: сигнальная обозначена пунктиром, дополнительная линия — сплошная, но принимающая имеет 2 типа цветов (оранжевый и зеленый).

                    • Важно! Обратите внимание, что индикаторы в стратегии «Бали» подобраны таким образом, чтобы давать в конечном счете опережающий сигнал. Это дает трейдеру запас времени на подтверждение сигнала и проверку фундаментальных факторов.

                    MA входит в число базовых в МТ4, остальные два индикатора можно бесплатно найти в архиве по этой ссылке. Чтобы добавить их в терминал, в МТ4 нажмите: «Файл — Открыть каталог данных». В открывшейся папке перейдите по следующему пути: MQL4/Indicators. Скопируйте в папку индикаторы и перезагрузите платформу.

                    Условия открытия длинной позиции:

                    • Цена пробивает оранжевую линию Trend Envelopes снизу вверх. При этом на этой же свече происходит смена спадающей оранжевой линии на растущую голубую.
                    • Свеча находится выше LWMA. После того, как предыдущее условие выполнено, ждем появление свечи выше скользящей. Важно, чтобы она закрылась над красной линией LWMA. Наличие голубой линии Trend Envelopes на сигнальной свече обязательно.
                    • Дополнительная линия DSS of momentum на сигнальной свече имеет зеленый цвет и расположена выше сигнальной пунктирной линии (то есть пересекает или пересекла ее).

                    Открываем сделку по закрытию сигнальной свечи. Рекомендуемый уровень стопа — 20-25 пунктов в 4-значных котировках, тейк-профит — 40-50 пунктов.

                    Стрелкой указана сигнальная свеча, на которой произошла смена цветов Trend Envelopes. Обратите внимание (фиолетовые овалы), что голубая линия находится ниже оранжевой и идет вверх (в других случаях сигнал следует игнорировать). На сигнальной свече зеленая линия DSS of momentum выше пунктирной.

                    Условия открытия короткой позиции:

                    • Цена пробивает голубую линию Trend Envelopes сверху вниз. При этом на этой же свече происходит смена растущей голубой линии на спадающую оранжевую.
                    • Свеча находится ниже LWMA. После того, как предыдущее условие выполнено, ждем появление свечи ниже скользящей. Важно, чтобы она закрылась под красной линией LWMA. Наличие оранжевой линии Trend Envelopes на сигнальной свече обязательно.
                    • Дополнительная линия DSS of momentum на сигнальной свече имеет оранжевый цвет и расположена ниже сигнальной пунктирной линии (то есть пересекает или пересекла ее).

                    Несколько примеров, когда открывать сделку нельзя:

                    1. На скрине ниже сигнальная свеча закрылась на уровне скользящей (красная линия), почти полностью находясь под ней.

                    2. На скрине ниже на сигнальной свече находится DSS под своей сигнальной линией. Кроме того, голубая линия имеет горизонтальный характер, а не восходящий.

                    Сигналы относительно редкие, один сигнал можно ждать несколько дней. В половине случаев сделку лучше контролировать и закрывать досрочно, не дожидаясь тейк-профита. Не работаем в момент флета. Опробуйте эту стратегию прямо в браузере и посмотрите на результат.

                    2. Свечная стратегия «Ва-банк»

                    Эта прибыльная стратегия Форекс относится к недельным и может использоваться на разных валютных парах. В ее основе лежит пружинный принцип движения цены — то, что быстро поднялось, рано или поздно должно упасть. Для торговли понадобится только график в любом терминале и таймфрейм W1 (хотя можно использовать и дневной интервал).

                    Вы должны оценить размер тел свеч разных валютных пар (AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, CHFJPY, NZDCHF, EURAUD, AUDCHF, CADCHF, EURUSD, EURCAD, GBPCHF) и выбрать самое большое расстояние от открытия до закрытия свечи в рамках недели. По этой паре и будете открывать сделку в начале следующей недели.

                    Условия открытия длинной позиции:

                    • Медвежья свеча, означающая движение за предыдущую неделю, имеет относительно большое тело.

                    В начале следующей недели открываете длинную позицию. Обязательно выставляете стоп-лосс в 100-140 пунктов и тейк профит в 50-70 пунктов. При наступлении середины недели ордер закрываем, если он еще не закрылся по профиту или стопу. После этого снова ожидайте начала недели и повторите процедуру, ни в коем случае не открывая сделки в конце текущей недели.

                    На этом графике хорошо видно, что после каждой большой медвежьей свечи обязательно идет бычья (пусть и меньших размеров). Вопрос только в том, какой брать период, на котором имеет смысл сравнивать относительную длину свечей. Здесь все индивидуально для каждой валютной пары. Обратите внимание, что и за некоторыми небольшими медвежьими свечами наблюдалась растущая свеча. Но с точки зрения минимизации рисков ответную длинную позицию лучше не открывать, так как относительно небольшой спад за предыдущую неделю может продолжиться.

                    Условия открытия короткой позиции:

                    • Бычья свеча, означающая движение за предыдущую неделю, имеет относительно большое тело.

                    Открываем в начале следующей недели короткую позицию.

                    Красными стрелками указаны свечи, которые имели относительно предыдущих бычьих свечей большое тело. Сигналы почти все оказались прибыльными за исключением сделки, которая указана голубой стрелкой. Недостатки стратегии — редкие сигналы, хотя и с большой вероятностью прибыли. Зато ее можно применять на нескольких парах одновременно.

                    У этой стратегии есть интересная модификация, в основе которой лежит похожая логика. Инвесторы с небольшим капиталом предпочитают внутридневные стратегии, их денег попросту недостаточно, чтобы оказывать на рынок кардинальное влияние. Потому, если на недельном графике наблюдается сильное движение — это говорит о скоплении крупных сильных трейдеров. Иными словами, если есть три недельные свечи в одну сторону, с большой вероятностью таковой будет и 4-я. Здесь также учитывается психологический фактор — 4 свечи равны одному месяцу, и те, кто «продавливает» рынок в одну сторону, через месяц начнут фиксировать прибыль.

                    • На недельном графике сформировался паттерн «три свечи» (растущие или падающие).
                    • Желательно, чтобы каждая последующая свеча была больше предыдущей. Доджи (свечи с отсутствующим телом) в расчет не берутся.
                    • Стоп ставится на уровне закрытия первой свечи из построенной формации. Тейк-профит — 50-100% последней свечи, но часто сделку лучше закрывать вручную.

                    Пример таких формаций на скрине ниже.

                    Из 5-ти паттернов 4 оказались результативными. Недостаток стратегии — паттерн можно ждать 2-3 месяца. Но при запуске стратегии на нескольких валютных это ожидание оправдано. Учтите свопы!

                    3. «Профит параболик» на основе скользящей средней

                    Данная стратегия относится к универсальной и часто приводится в пример начинающим трейдерам. В ней используются классические базовые для МТ4 индикаторы ЕМА (экспоненциальные средние скользящие) и Parabolic SAR, выступающий подтверждающим индикатором.

                    Стратегия является трендовой. Большинство источников предлагает применять ее в том числе и на «минутках», но ценовой шум снижает ее эффективность. Лучше использовать интервалы М15-М30. Валютные пары — любые, но может понадобиться корректировка настроек индикаторов.

                    • ЕМА с периодами 5, 25 и 50. ЕМА (5) — красного цвета, ЕМА(25) и ЕМА (50) — желтого. Применить к — Close (цены закрытия).
                    • Parabolic SAR — параметры оставляем без изменений (цвет корректируете по своему усмотрению).

                    Условия открытия длинной позиции:

                    • Красная ЕМА (5) пересекает желтые снизу вверх.
                    • Parabolic SAR расположен под свечами.

                    Условия открытия короткой позиции:

                    • Красная ЕМА (5) пересекает желтые сверху вниз.
                    • Parabolic SAR расположен над свечами.

                    Сделку можно открывать на той же свече, на которой произошло пересечение скользящих. Стоп-лосс — у локального минимума, тейк-профит — 20-25 пунктов. Но при ручном управлении из сделок можно вытягивать и большую прибыль. Например, закрывать в момент перехода ЕМА(5) в горизонтальное положение (изменение угла наклона с роста во флет).

                    На этом скрине видно, что все три сигнала (две длинные и одна короткая сделки) оказались результативными. Можно было бы входить в рынок на свече, следующей после сигнальной (для того, чтобы точно убедиться в направлении тренда), но тогда был бы потерян удачный момент для входа. Стоит ли рисковать — решать вам. Для часовых интервалов данные параметры почти не работают, потому обязательно проверьте поведение индикаторов по каждому таймфрейму на участке минимум три года. 9

                    Характеристики эффективной стратегии Форекс

                    И напоследок давайте разберемся, чем же эффективная прибыльная стратегия Форекс отлична? Какими свойствами она должна обладать? Пожалуй, вылить можно три наиболее важные характеристики.

                    • Минимальное количество запаздывающих индикаторов. Чем их меньше, тем выше точность прогноза.
                    • Простота. То, что вы понимаете свою стратегию, важнее, чем ее насыщенность сложными элементами, формулами, схемами.
                    • Уникальность. Любая стратегия торговли должна быть «подогнана» под ваш стиль трейдинга, ваш характер, ваши обстоятельства и так далее

                    Очень важно составить собственную торговую стратегию, но для этого необходимо испробовать множество уже доступных и зарекомендовавших себя стратегий. В Форекс-блоге вы найдете рабочие стратегии, доступные для скачивания. Перед использованием на реальном счете, протестируйте выбранную стратегию на демо-счете в торговом терминале MetaTrader.

                    В заключение. Чтобы успешно торговать на валютном рынке Форекс, создайте собственную торговую стратегию. Знакомьтесь с новинками, изучайте готовые схемы торговли и совершенствуйте свой индивидуальный план действий на рынке. Только в таком случае результаты трейдинга будут максимально вас удовлетворять. Успехов, дорогие друзья!

                    P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

                    Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

                    Полезные ссылки:

                    • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
                    • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
                    • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
                    • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

                    Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

                    Официальная стратегия Три Экрана Элдера. Инструкция

                    Форекс стратегия Три Экрана Элдера разработана известным трейдером Александром Элдером. Дебют системы для общего ознакомления состоялся в 1986 году на страницах газеты «Futeres».

                    Основа стратегии заключается в комплексном подходе с использованием трёх графиков с различными временными промежутками (таймфреймом), при этом стратегия включает в себя трендовые индикаторы и противоположные осцилляторы.

                    Весь этот набор позволяет с большим успехом фильтровать заведомо невыгодные сделки. Система отличается простотой и не нагружает график множеством лишних инструментов.

                    После построения графиков по системе трех экранов, торговый терминал будет выглядеть примерно так:

                    Рис. 1. Стратегия Три экрана Элдера в торговом терминале.

                    Выбор таймфрейма для трех экранов происходит не случайным образом, а каждый график в пять раз меньше предыдущего и выстраиваются они от большего к меньшему. Основным экраном считается центральный, слева будет график с большим таймфреймом, а справа – с меньшим.

                    Предположим наш основной таймфрейм – D1, значит первый экран должен быть в пять раз больше – W1, а правый экран в пять раз меньше – H4.

                    В итоге мы вышли на три таймфрейма от больго к меньшему – W1, D1, H4.

                    • Долгосрочные трейдеры могут использовать таймфреймы с периодами: W1, D1,Н4;
                    • Для среднесрочных трейдеров актуальным временным масштабом считается: Н4, Н1, М15;
                    • Для скальпинга и внутридневной торговли подойдут временные масштабы: M30, М5, М1;.

                    Как работает стратегия Три Экрана Элдера

                    Многие из инвесторов входят в сделку, основываясь только на один рабочий таймфрейм. Но на графике с периодом в один час может наблюдаться хорошее трендовое движение, которое на дневном графике может оказаться всего лишь откатом цены перед продолжительным падением.

                    В Системе трех экранов Элдера подразумевается определение главного трендового движения на старшем временном масштабе графика, а индикаторы будут фильтровать сигналы и покажут когда входить в сделку.

                    Первый экран – Находим главный тренд

                    Александр Элдер называет рынок океаном, так как движение цены на графиках напоминают волны с ростом и падениями.

                    Для того, чтобы определить тренд и его силу, стратегия использует индикатор MACD — нужно обратить внимание на соотношение гистограммы и её наклона к нулевой отметке. Когда гистограмма индикатора пересекает нулевую отметку и последовательно снижается, то можно говорить о нисходящем движении на рынке. Если гистограмма с понижательного состояния переходит в рост и пересекает нулевую отметку, это может означать смену тенденции.

                    Рис. 2. Индикатор MACD, взаимодействие с ценой.

                    Помимо основных сигналов индикатора, есть еще косвенные предвестники смены тренда. Один из них, это угол наклона гистограммы MACD. На рисунке выше синей линией показано ярко выраженное импульсное движение цены. Столбцы индикатора в этот момент стали резко менять направление. Однако, стоит заметить, что цена двигаясь в тренде, делает откаты, и наклон индикатора без пересечения отметки «» может говорить нам о консолидации или небольшом откате перед продолжением тенденции.

                    На первом экране нужно обращать внимание на такое явление как дивергенция. Данный сигнал считается достаточно сильным и проявляется в расхождении цены с показателями индикатора. Если цена стремительно растет, а гистограмма индикатора указывает на падение, то следует рассматривать сделки на продажу.

                    Дивергенция – это сильный сигнал разворота тренда, но это не значит, что без нее не следует входить в рынок.

                    Для определения тренда на первый экран можно добавить индикатор МА (скользящую среднюю) с периодом 21. Если цена находится над кривой линией, это говорит нам, что цена растет. Если цена находится под кривой линией, это говорит нам, что цена падает.

                    Однако, у индикатора МА есть одна особенность: цена может находиться во флэте (боковое движение) и пересекать линию со всех сторон. Для того, чтобы не спутать тренд с боковым движением и с ложным пробоем, скользящее среднее дополняют индикатором MACD и сравнивают их показатели.

                    • Совпадение сигналов на двух индикаторах значительно повышают шансы на правильный прогноз.

                    Рис. 4 и 4.1. Взаимодействие МА (скользящее среднее) с индикатором MACD.

                    Итоги по настройке и анализу первого экрана с большим временным масштабом по системе «Три экрана»

                    • Открываем график для первого экрана с самым длинным таймфреймом.
                    • Выбираем в меню терминала индикатор MACD со стандартными настройками;
                    • Выбираем индикатор МА (скользящее среднее) с периодом 21;
                    • Определяем тренд и возможную смену тенденции по методам описанным выше;

                    Второй экран – Ищем благоприятную точку входа

                    Предположим, что на первом экране был определен восходящий бычий тренд. Это значит, что на втором экране нам следует искать возможности исключительно на покупку.

                    Для того, чтобы найти благоприятную точку входа в соответствии с общим трендом, Александр Элдер рекомендует использовать осцилляторы, которые хорошо показывают перекупленность и перепроданность финансового актива. Если актив перекуплен, это может служить сигналом на продажу. Если перепродан, то это сигнал на покупку. Данные осцилляторы основываются на прошлых данных и выявляют потенциально завышенные и заниженные цены.

                    Как известно, профессиональные трейдеры покупают по низким ценам, а продают по высоким, тем самым обеспечивая себе максимальную прибыль. Такой осциллятор, как стохастик, вычисляет потенциально завышенные или заниженные цены.

                    Рис. 5. Осциллятор стохастик.

                    На рисунке 5 показаны области перекупленности и перепроданности актива. Когда линии гистограммы находятся ниже отметки «20», то можно рассматривать открытие ордера на покупку. В том случае, когда линии осциллятора пересекаются выше отметки «80», рассматриваем открытие ордера на продажу.

                    Рис. 6. Открытие ордеров в зоне перепроданности осциллятора стохастик

                    На рисунке выше показано, как с помощью стохастика можно входить в рынок по выгодным ценам. Однако, нужно не забывать открывать позиции в сторону общего тренда, который мы определяем на первом экране.

                    Суть стратегии трёх экранов Элдера, получать прибыль, следуя за главным трендом. Вход с помощью стохастика на втором экране помогает инвестору войти в тренд на откате движения по выгодным ценам, тем самым позволяя устанавливать короткий стоп-лосс, на минимуме цены.

                    Подведем итоги анализа двух экранов торгового графика:

                    • На первом экране определяем тренд с помощью индикаторов MACD и МА;
                    • На втором экране ищем потенциальную точку входа в рынок. Если на первом экране был определен восходящий тренд, то рассматриваем сделки на покупку. При нисходящем тренде на первом экране, рассматриваем сделки исключительно на продажу.

                    Третий экран – вход в рынок

                    Третий экран с наименьшим таймфремом мы используем для входа в рынок. Выставляем отложенный ордер, стоп лосс и тэйк профит.

                    1. Для покупки отложенный стоп ордер следует устанавливать на 2-3 пункта выше максимума предыдущей свечи.
                    2. Для продажи, отложенный стоп ордер устанавливается на 2-3 пункта ниже предыдущей свечи.

                    Рис. 7. Пример установки приказа на покупку по системе «Три экрана».

                    В том случае, если стоп ордер на покупку не срабатывает и рынок продолжает двигаться в противоположенном направлении, стоп ордер переставляется на максимум следующей свечи. Если цель войти в рынок на продажу, то стоп ордер будет переставляться на минимум свечи до тех пор, пока цена не пойдет в нужном направлении.

                    Рис. 8. Смещение не сработавших ордеров на покупку.

                    В сделках на покупку стоп-лосс устанавливается на 1-2 пункта ниже минимума свечи, на которой сработал отложенный ордер.

                    Рис. 9. Размещение стоп-лосса и ордера на покупку.

                    Рассмотрим пример торговли по стратегии Три Экрана Элдера для среднесрочного трейдера с таймфреймами.

                    Первый экран

                    1. Настройка графика
                    • Открываем график с масштабом времени 4Н (одна свеча открывается и закрывается в течение четырёх часов);
                    • В меню терминала выбираем осцилляторы, из появившегося списка находим индикатор MACD со стандартными значениями 12,26,9;
                    • Далее в разделе трендовые индикаторы выбираем МА (Moving Averages) с периодом 21;
                    1. Анализ первого экрана

                    После настройки визуализации графика приступаем к анализу первого экрана. Определяем тенденцию с помощью MACD и МА. Если показания обоих индикаторов указывают на восходящую тенденцию, то значит, тренд бычий и в дальнейшем рассматриваем сделки на покупку. Если показатели индикатора указывают на нисходящую тенденцию, то значит тренд медвежий. Рассматриваем сделки исключительно на продажу.

                    Второй экран

                    1. Настройка графика
                    • Для второго экрана открываем окно терминала с масштабом времени 1Н (открытие и закрытие одной свечи происходит за один час);
                    • В меню терминала выбираем осцилляторы и наносим на график осциллятор стохастика со стандартными значениями 5,3,3;
                    1. Анализ второго экрана
                    • Если линии стохастика находятся в зоне перепроданности или пересекают уровень «20» снизу вверх — ищем вход для покупки.
                    • Если линии стохастика находятся в зоне перекупленности или пересекают уровень «80» сверху вниз — ищем вход для продажи.
                    • Направление сделки на втором экране должно соответствовать определенной тенденции первого экрана. В случае расхождения сигналов, вход в сделку не рассматривается.

                    Третий экран

                    1. Настройка графика
                    • Открываем третий экран в торговом терминале с масштабом времени 15М (одна свеча открывается и закрывается в течение 15 минут);
                    • Данный график служит для детального рассмотрения графика, входа в сделку и установки стоп-лосса;
                    1. Вход в сделку и установка стоп-лоса
                    • Отложенные ордера Buy Stop или Sell Stop устанавливаются на 2-3 пункта выше максимума или минимума входной свечи. После того, как цена пробьет отметку, ордер откроется автоматически. Если цена не пересекает отложенный ордер, а идет в противоположенном направлении, отложенный ордер переставляется на следующую свечу до тех пор, пока цена не пересечет его.
                    • Стоп-лосс устанавливается на 1-2 пункта ниже максимума или минимума свечи, в зависимости от направления отложенного ордера. Стоп-лосс можно устанавливать после срабатывания отложенного приказа. Установка стоп-лосса обязательна в каждой сделке.

                    Пример торговли по стратегии три экрана представлен на рисунке ниже:

                    Рис. 10. Пример торговли по стратегии Александра Элдера «Три экрана».

                    Посмотрите наглядное видео о том как применять и использовать стратегию Три Экрана:

                    Индикатор Три экрана Элдера

                    Для упрощения работы по стратегии Александра Элдера «Три Экрана» был создан индикатор, который сочетает в себе сигналы с двух экранов, что значительно упрощает процесс анализа.

                    Стратегия торговли по индикатору достаточно проста. Можно оценить ситуацию на старшем и среднем таймфрейме с помощью столбиков, которые будут окрашены в красный цвет, если на определённом таймфрейме нисходящая тенденция. Столбики окрашиваются в зеленый цвет, если на определенном таймфрейме восходящая тенденция. Желтый цвет столбика говорит о неопределенности на рынке. Столбики будут окрашиваться напротив названий индикаторов, которые установлены на разных экранах, что с лёгкостью помогает сделать вывод о тенденции на двух основных временных масштабах.

                    Настройки индикатора три экрана Элдера можно менять, включая периоды скользящей средней, MACD и стохастика.

                    Рис.10, 11. Окно индикатора «Три Экрана» на торговом терминале.

                    Индикатор Три экрана Элдера может применяться с алертом (звуковым сигналом). Алерты достаточно просто настраиваются, оповещение о слиянии сигналов для входа в рынок будет появляться прямо на графике.

                    Безусловно, торговля с помощью индикатора упрощает анализ для трейдера и позволяет торговать несколькими активами одновременно. Однако, профессиональные инвесторы советуют проводить анализ самим, так можно увидеть более взвешенную и перспективную информацию. Можно просмотреть импульс движения цены, определить откат и консолидацию.

                    Торговый советник Три Экрана Элдера

                    Для упрощения торговли по системе трёх экранов Элдера был разработан советник для торговых терминалов МТ4 и МТ5.

                    Данный торговый советник может торговать самостоятельно, расставлять стоп-приказы, стоп-лоссы и контролировать сделку закрывая частично позиции или же управлять трейлинг-стопом. Принцип работы советника основан на классической стратегии три экрана Элдера и анализирует финансовые активы с высокой точностью. Отличительная черта автоматического советника в том, что он не испытывает человеческие эмоции и может входить в рынок на чистых расчетах, увеличивая при этом математическое ожидание сделок.

                    Рис. 12. Отчет о тестировании автоматического советника по стратегии «Три экрана»

                    Подводные камни стратегии в примерах

                    Как и в любой системе и стратегиях для торговли на финансовых рынках, у системы три экрана есть подводные камни и некоторые аспекты, на что нужно обратить внимание. Во-первых, это тренд. Следует заходить в рынок только тогда, когда на большом таймфрейме подтвержденный тренд, а не просто откат или начало консолидации. Следует следить за импульсом цены, за наклоном скользящей средней. Для подтверждения устоявшегося тренда можно использовать простой инструмент из технического анализа, это трендовая линия, которая хорошо показывает окончание тренда.

                    Рис. 13. Трендовая линия, взаимодействие с ценой.

                    Индикатор МА отчасти выполняет ту же функцию и фильтрует общий тренд, однако, трендовая линия будет неплохим дополнением, так как в большинстве случаев показывает будущее движение. Строится такая линия для восходящих трендов по двум или трём минимумам на графике. Для нисходящего тренда — по двум или трём максимумам. Однако, между максимумами должно быть пространство примерно в 10-15 свечей, так трендовая линия будет более точной.

                    Отзывы о стратегии «Три экрана»

                    Стратегия трех экранов достаточно популярна долгие годы. Есть немало примеров того, что система действительно работает. Но самым ярким примером можно назвать самого Александра Элдера, который помимо профессионализма в области биржевой торговли имеет докторскую степень по психологии. Этот человек достаточно хорошо понимает, как движется цена, так как неплохо знаком с поведением людей.

                    Достаточно часто можно прочесть на просторах интернета, о том что система не работает и устарела, однако доказать фактически это никто не может.

                    Почему система может не работать?

                    Одно из главных составляющих успешного инвестора, это дисциплина и расчет рисков. Успешный трейдер никогда не отходит от своей системы и никогда не превышает размер фиксированной суммы для входа в рынок. Если трейдер попробовал несколько раз торговать по стратегии трех экранов, и у него ничего не получилось, это не значит, что система не работает. Это лишь говорит о том, что трейдер не изучил её до конца и сделал выводы.

                    Система будет работать если, инвестор:

                    1. Тренируется;
                    2. Рассчитывает риски;
                    3. Ставит фиксированный стоп-лосс;
                    4. Не нарушает правила системы;
                    5. Не отходит от правил даже при серии неудачных сделок;

                    Система трёх экранов действительно поможет инвестору перетянуть вероятность успеха на биржевых рынках.

                    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

                    Прочтите, это ВАЖНО:  OLYMP TRADE ЗАКРЫВАЕТСЯ !!!
                    Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
                    • Бинариум
                      Бинариум

                      1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий