Корреляция валютных пар в таблицах и примерах

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Корреляция валютных пар

Многие трейдеры выбирают для торговли пары валют, поэтому этот актив считается одним из самых популярных. Прибегнув к техническому или фундаментальному анализу, проще определить тренд и флэт и выявить некоторые закономерности, которые помогут закрыть сделку с прибылью. В статье будет рассказано о корреляции валютных пар, можно будет узнать о взаимосвязи различных активов между собой. Благодаря этой информации будет легче определять удачные точки входа на рынок и повысить свой доход.

Определение

Под корреляцией понимают взаимосвязь двух значений, когда изменение одного влияет на другое. Если рассматривать валютные пары, то это некая закономерность, которая появляется при снижении или повышении курса одной валюты приводит к аналогичному или противоположному (зеркальному) поведению второй.

Можно назвать этот феномен систематической закономерностью, которая наблюдается в более 90% случаев. Однако всегда бывают исключения, когда происходят события, влияющие на экономику одной страны, но при этом они не затрагивают другие государства.

Корреляция бывает 3 видов:

  • Прямая. Активы двигаются идентично.
  • Обратная. Котировки передвигаются противоположно друг другу.
  • Нулевая. Связь между активами отсутствует.

Это можно использовать в трейдинге для получения прибыли. Главное заметить закономерность в самом начале, тогда будет проще войти на рынок и закрыть сделку в плюс.

Если посмотреть на скриншот, расположенный выше, можно наглядно увидеть корреляцию. Движение котировок пар GBP/USD и EUR/USD схожи, кривые идут в одном направлении, а цена у обоих меняется плавно, без видимых скачков. Подобное явление наблюдается не только в валюте, но и акциях, сырье. Например, при падении цены на золото, можно ожидать, что и серебро подешевеет. Зная о такой закономерности, легко заметить ее на одном активе, открыть сделку, задействовав второй, и получить прибыль.

Как вычисляется коэффициент взаимосвязи активов?

В трейдинге существует такое понятие, как коэффициент корреляции. Он вычисляется по следующей формуле:

Формула сложная, поэтому для начинающих биржевых спекулянтов она является набором букв и цифр. Однако именно по данному шаблону и вычисляется коэффициент, который показывает, насколько тесно активы связаны между собой. Он может иметь значения от -1 до 1. Чтобы понять их, нужно разобраться, что говорят эти цифры:

  • -1 — обратная связь.
  • 1 — прямая взаимосвязь.
  • 0 — отсутствие связи.

Однако активы не всегда имеют целые значения, иногда при расчетах могут получиться коэффициенты равные 0,9 или -0,58. Чтобы понять, насколько активы связаны между собой, следует помнить ряд правил. Чем ближе значение к нулю, тем меньше валюты взаимодействуют. Когда коэффициент близок к 1, инструменты двигаются по схожей траектории.

На взаимосвязь активов влияют таймфреймы, поэтому рекомендуется использоваться интервал от 1 часа и более. Если пренебречь этим правилом, то можно столкнуться с погрешностями и случайными совпадениями.

Таблица

Чтобы понять, насколько тесно активы связаны друг с другом, рекомендуется взглянуть на таблицу корреляция валютных пар. Она представлена ниже.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Разобраться с данными несложно, достаточно внимательно рассмотреть их. В таблице приведен пример с парой евро/доллар. Из нее видно, что активы EUR/USD и EUR/JPY имеют самый высокий коэффициент, равный 0,88. Цифра близка к единице, поэтому на рабочих графиках кривые будут практически идентичными. Такая ситуация наблюдается потому, что в обоих связках присутствует евро, именно эта валюта выступает в качестве ведущей.

При рассмотрении пар EUR/USD и USD/CHF можно заметить, что коэффициент близок к -1. Это объясняется тем, что швейцарский франк имеет тесную связь с евро, поэтому их индексы практически идентичны. Однако доллар оказывает на них совершенно другое влияние, поэтому инструменты на графике будут двигаться в разном направлении.

Применение в трейдинге

Многим трейдерам корреляция помогает закрывать сделки в плюс. Знания о взаимосвязях о тех или иных торговых инструментах используются для:

  • страхования открытых ордеров;
  • торговли на инструментах, которые реагируют с запозданием;
  • анализа состояния пары.

Существует много стратегий, где используется корреляция. Однако результаты показывают лишь несколько из них. Стоит рассмотреть их подробнее, чтобы впоследствии применить их в условиях реального трейдинга.

Хеджирование

Суть этой методики заключается в том, чтобы максимально обезопасить открытую сделку от потерь или постараться компенсировать часть убытков. Чтобы понять, как хеджирование работает в реальном трейдинге, следует рассмотреть пример с использованием двух валютных пар с коэффициентом, который практически равен -1 — USD/CHF и EUR/USD.

Если открыть их на графике, то линии будут строится противоположным образом, но при этом их зеркальное сходство будет равно 0,88. Например, трейдер покупает опцион евро/доллар на повышение и по прошествии половины срока экспирации становится видно, что цена двинулась в противоположном направлении. В результате ордер закроется в минус. Чтобы компенсировать потери, нужно открыть контракт Call, но уже в паре USD/CHF.

В итоге один ордер закроется в минус, а другой в плюс. Если увеличить инвестицию во втором опционе, то удастся не только покрыть убытки, но и получить небольшую прибыль. Однако открывать сразу 2 сделки по разным направлениям нельзя, так как всегда присутствует погрешность. Может случиться так, что прогноз не оправдается и 2 контракта закроются с убытком.

Запаздывание

Чтобы понять суть этой методики, следует рассмотреть ее применение на 3 инструментах — EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP. Основной валютой в этих парах выступает евро. Несмотря на то, что Швейцария и Великобритания не входят в Евросоюз, их экономики связаны, поскольку другие европейские страны оказывают на них влияние. При просмотре таблицы корреляции валютных пар можно заметить, что у вышеназванных связок коэффициент близок к 1. Однако скорость реагирования у них различная.

Прочтите, это ВАЖНО:  Трейдинг онлайн. Торгуем неликвидными акциями.

Когда эти 3 пары находятся в боковом коридоре (флэте), следует проследить за поведением евро к доллару. Можно заметить, что валюта США начинает свое движение и с индикаторов поступит сигнал на вход на рынок. Однако пары с фунтом и франком будут стоять на месте. Курс начнет колебаться примерно через полчаса. Это время можно использовать для прояснения ситуации на рынке. Если доллар будет двигаться вверх, то связки с фунтом и франком тоже будет придерживаться этого направления. Следует открыть 2 сделки на повышение еще на этапе зарождения тренда, тогда велика вероятность закрыть их в плюс.

Заключение

Корреляция может помочь повысить прибыль. Многие опытные трейдеры ведут торговлю с оглядкой на нее. Возможно, новичкам сначала покажется это очень сложным, но закрыв несколько сделок с прибылью, можно разобраться в коэффициентами и вести трейдинг с использованием инструментов, которые связаны друг с другом в той или иной степени. Однако сначала рекомендуется опробовать методики на демо-счете, а потом применять их в условиях реальной торговли.

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  1. Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  2. Новостным фоном. Слухи и выход макроэкономической статистики.
  3. Географической близостью стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  4. Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Корреляция валютных пар на Форекс — как рассчитать и использовать

Вы неоднократно замечали, что если одна из валютных пар идет вниз, то вторая направляется вверх. Существует прямая связь — с ростом одной пары, повышается стоимость второй. Подобная ситуация называется «корреляция валютных пар на Форекс» — взаимосвязь между формированием двух и больше графиков. Показатель используется профессиональными трейдерами для комплексной оценки. Он бесполезен на не длительных временных периодах, но эффективен в долгосрочной перспективе и при правильном использовании увеличит прибыль.

Взаимодействие валютных пар

Коэффициент корреляции показывает перемещения стоимости двух активов относительно одного к другому. Пары двигаются аналогично — перемещаются в противоположных направлениях или же не взаимодействуют. Правильное использование показателя увеличивает эффективность работы при торговле одновременно несколькими валютными парами.

Информация о взаимосвязи активов повышает точность анализа и снижает риски при торговле. Коэффициент показывает в числовом выражении, реагирования актива на поведение стоимости другого. Расчет выполняется по математическим формулам. Значение корреляции колеблются в диапазоне от-1 до 1 или от -100% до +100% (зависимо от сервиса расчета данных). От -1 до 0 устанавливается обратная взаимосвязь, от 0 до 1 — прямая.

Конкретное значение определяет силу корреляции:

  • 0-0,2 — взаимосвязь отсутствует. Стоимость двух инструментов не зависит друг от друга. Любые сходства случайны.
  • 0,2-0,4 — слабая связь, проявляется в сходстве только ключевых точек на графике.
  • 0,4-0,7 — средний уровень связи. Основное направление движения аналогично, но если рассмотреть детально небольшие отрезки, заметны отличия.
  • 0,7-0,9 и 0,9-1 — сильная и очень сильная корреляция соответственно. Графики стоимости движутся идентично.

При обратной взаимосвязи цифры не меняются, только имеют отрицательное значение. Показатель от -0,9 до -1 указывает на постоянное движение графиков в полностью противоположных направлениях.

Как использовать корреляцию

Корреляция Форекс используется в 5 основных направлениях:

  • Устранение рисков. При торговле одновременно несколькими валютными парами, понимания уровня их взаимодействия позволяет не попасть в опасную ситуацию. Например, риски удваиваются, если трейдер открывает сделки в аналогичных направлениях, и графики движутся в одинаковом направлении.
  • Удвоение прибыли. При прямой связи удачная сделка на двух графиках удвоит прибыль, и наоборот увеличит убытки при неверном прогнозе.
  • Диверсификация рисков. Риски можно разделить между двумя валютными парами. Подбираются активы с неидеальной прямой взаимосвязью (коэффициент в области 0,6-0,7). Например, GBP/USD и EUR/USD – при прогнозировании роста доллара, взамен одной ставки на снижение курса второй пары, можно ее разделить на две — понижение GBP/USD и EUR/USD. При падении доллара, евро будет задействовано меньше фунта.
  • Хеджирование рисков. Например, при открытии сделки на повышение пары евро и даллара стоимость движется против прогноза. Спасти ситуацию поможет открытие сделки на понижение по обратной валютной паре — USD/CHF. Следует учитывать, что на Форекс валютные пары имеют свою цену пункта – между USD/CHF и EUR/USD идеальная корреляция, но при трейдинге минилотом в 10000$, 1 пункт USD/CHF оценивается в 0,93$, а вторая пара — 1$.
  • Пробои уровней. Показатели используются для прогнозирования стоимости у значимых уровней. Например, EUR/USD подходит к интересному уровню поддержки. Рассматриваемая пара негативно коррелируется с USD/JPY и USD/CHF, и позитивно с GBP/USD, то следует проверить, двигаются ли 3 остальные пары в аналогичной волатильности. Если GBP/USD находиться в области поддержки, а USD/JPY и USD/CHF у уровня сопротивления, значит, что балом руководит доллар США и остается подождать пробоя. Если же 3 пары двигаются не синхронно, падение евро/доллар не зависит от доллара и пробой остается под сомнением.

Где искать значение корреляции

Форекс постоянно находится в движении. Поэтому и самые сильные взаимосвязи между активами не могут оставаться на аналогичном уровне месяцами и часто изменяются в самый невыгодный момент. Например, изучите таблицу, уделите особое внимание паре USD/CHF:

Заметно, что коэффициенты регулярно изменяются – значения совершенно противоположны по полярности. Следовательно, для правильного использования показателей, их регулярно необходимо проверять и отслеживать. Выполнить подобное действие можно 3 способами:

  • расчет вручную;
  • через таблицы специализированных сервисов;
  • при помощи советников и индикаторов.

Мы не будем рассматривать первый способ ввиду его трудоемкости и необходимости производить расчеты вручную.

Сервисы

Веб-сервисов с таблицами корреляции валютных пар на Форекс существует несколько десятков. Ниже рассмотрим 3 бесплатных вариантов, простых в использовании и популярных среди трейдеров.

Myfxbook

Коэффициенты расположены в подразделе Market – Correlation. Данные представлены в форме таблицы, а взаимосвязь — в процентах. Конкретное число устанавливается на пересечении необходимого столбца и строки. Задавать период формирования отчета невозможно. При клике на название актива, данные упорядочиваются по убыванию или возрастанию.

При нажатии на конкретное название валютной пары, открывается информационное окно с детализацией:

  • данные по отрицательной или положительной взаимосвязи;
  • рейтинг валютных пар с лучшей корреляцией;
  • нижняя зона дублирует информацию в виде графиков.

После нажатия кнопки «More» открывается перечень доступных активов. Поставив галочку напротив названия, пара включается автоматически в расчет. Фильтр сервиса Myfxbook позволяет задать границы ниже или выше определенного временного интервала.

Mataf

На главной странице расположена ссылка на таблицу корреляционных показателей.

Вверху таблицы расположен перечень включенных и исключенных активов. Настройка доступна методом перенесения столбца. Выбора таймфреймов нет. Информация выводится в форме таблицы для 6 временных интервалов.

При нажатии на значение, над таблицей обновляется информация на 4 графиках по выбранным инструментам. Раскрыть график на весь экран невозможно. Сервис позволяет загрузить данные в формате .csv.

Investing

Для доступа к сервису необходимо перейти в раздел «Инструменты/Дополнительно».

Для расчета указываются:

  • Валютная пара, по отношению к которой рассчитывается взаимосвязь с другими инструментами.
  • Интервал — таймфрейм, для которого проводится расчет.
  • Число периодов.

После расчета появляется сводная таблица исследуемого инструмента с отображением коэффициентов по отношению к другим активам. На скриншоте ниже представлена пара EURUSD с настройками:

  • временной период — 100 часов;
  • таймфрейм — H1.

Макс. прямая взаимосвязь отслеживается с NZDJPY +0,93. Макс. обратная связь с USDDKK -1,0. В правой части отчета показаны графики активов, выбранных в таблице.

Индикаторы для МТ4

Представленные выше сервисы выводят достоверную информацию, но неудобны в использовании из-за переключения между терминалом и веб-браузером. Подобные данные позволяют получить индикаторы и советники Форекс для корреляции – инструментов насчитывается около 10, например, Indcor-Correlation, OverLay Chart, IND_Correlation, iCorrelation Table, Correl8b и пр.

Все индикаторы разделены по алгоритму действия:

  • Выводят в рабочую зону данные в виде таблицы. Информация предоставляется подобно онлайн-сервисам. Данные отображаются под или над графиком.
  • Коэффициенты отображаются в виде кривой. Одновременное предоставление информации возможно только по двум парам. Индикаторы отображаются в нижней части рабочей зоны, в отдельном окне.
  • Информация по второму активу выводится поверх анализируемого. На скриншоте ниже представлен индикатор OverLay Chart.

Применение индикаторов и советников не совсем удобно – визуально затемняют пространство рабочей области. Если трейдер использует в работе графический анализ, представленные инструменты усложняют исследования.

Чаще всего, корреляционные индикаторы используются при автоматической торговле. Данные по корреляции используются для снижения просадки – выбираются активы с «зеркальными» графиками, по которым торгует робот.

Корреляционные коэффициенты: преимущества и недостатки

Использование корреляционных коэффициентов открывает для трейдера возможности:

  • диверсификация рисков;
  • хеджирование сделок;
  • дополнительный фильтр для входа на рынок.

При использовании данных учтите:

  • торговля взаимосвязанными валютными парами вызывает дополнительные риски;
  • корреляция — непостоянный коэффициент, поэтому перед торговлей обязательна проверка данных и корректирование торговой стратегии.

Подытожим

Явление корреляции можно и нужно использовать при торговле на рынке Форекс. Показатели применяются для общей оценки состояния рынка. Коэффициенты взаимосвязи не дают точек для входа, но могут выступать фильтром для отсечения ложных сигналов. Корреляционные значения не стабильны и быстро изменяются на протяжении коротких временных промежутков. Отслеживать изменение коэффициента и корректировать торговую стратегию рекомендуется раз в месяц.

Имеется опыт нестандартного использования корреляционных значений на рынке Форекс? Поделитесь им в комментариях ниже.

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий