Математическое ожидание трейдинг

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Математическое ожидание форекс: что такое, как увеличить, почему важно

Из статьи ты узнаешь :

День добрый, уважаемые читатели нашего сайта и все те, кто хочет обеспечивать свою финансовую независимость за счет трейдинг. На поверку дня у нас с вами весьма интересная и во многом недооцененная тема – это математическое ожидание форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В рамках данной статьи мне хотелось бы наиболее детально рассказать вам о том, что это такое, и почему данная тема имеет весьма высокую важность в рамках трейдинга.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Как я уже сказал вам, данная тема недооценена начинающими трейдерами, но это роковая ошибка. В целом, если у любого начинающего трейдера спросить, а что самое важное в трейдинге. От чего вообще зависит успех на финансовом рынке? В большинстве случаев проследует ответ, что самое важное – это торговая система.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Психология

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В общем-то, вопрос вполне логичный и не сразу тут найдешь подвох. Но, на самом деле, особую важность в рамках трейдинга имеет никак не система. Нет, конечно, она крайне важна, но особую важность имею иные вещи.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Часто говорят, что успех на форекс зависит на 10% от стратегии, 20% от манименеджмента и 70% от психологогии. Начинающему трейдеру не сразу становится понятно, почему психология занимает ведущую роль. Тем не менее, с течением времени приходит осознание того, что она крайне важна. Сейчас же я попробую вам это доказать! Представьте себе, что у вас появляется хорошая стратегия, вы знаете, что она результативная, и может приносить хороший профит. Кроме того, вы четко понимаете, как распоряжаться своими средствами по каждой сделке. Но при всем при этом, у вас есть психологические изъяны, например, проблемы с дисциплиной или же излишняя эмоциональность.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Опытные трейдеры говорят, что человек, который сможет торговать на рынке как робот, станет в этой сфере миллионером. На самом деле, это утопия, потому как мы с вами вполне себе живые люди, у нас есть свои страхи и надежды. У любого, даже опытного трейдера есть запас прочности. Как вы видите, психологические проблемы могут по щелчку пальца превратить качественную систему в машину для сливания денег.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Изначально новичок может задаться вопросом, а разве сложно следовать правилам стратегии, мол, написано так, вот и выполняй. На самом деле, уже прибегнув к практической торговле, становится понятно, что соблюдать свои же правила – это далеко не такая уж и простая задача, как кажется. Рынок всегда будет провоцировать вас, чтобы вы совершали опрометчивые действия, приводящие к убыткам.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Теперь ближе к теме, а причем тут математическое ожидание, и к чему оно относится. Само по себе математическое относится к разряду манименеджмента. Само по себе математическое – это среднее значение случайной величины. Вы должны понимать, что открытая сделки имеет вероятность 50 на 50, что она закроется в прибыли или убытке, иных вариантов не дано.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Ожидание

Существует отрицательное математическое ожидание и положительное. В рамках рынка, положительное математическое ожидание обусловит тот факт, что ваша торговля будет прибыльной в долгосрочной перспективе. В свою очередь, отрицательное математическое ожидание приведет к сливу через некоторое время. Это может произойти ни за день, ни за два и даже ни за год. Тем не менее, исход будет один – это слив.

Прочтите, это ВАЖНО:  На каком таймфрейме лучше торговать и почему именно

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Наверное, вы часто слышали, что торговля должна иметь положительное математическое ожидание. Правда начинающие трейдеры вообще не понимают, как сделать так, чтобы их торговля имела то самое ожидание. Самый простой способ регулирования вашего математического ожидания – это соотношение стоп-лосса к тейк-профиту.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Смотреть обзорное видео

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Чтобы ваше математическое ожидание было положительным, нужно, чтобы тейк был больше стопа. Чем больше разница между ними, тем более положительным будет математическое ожидание. К примеру, соотношение 1к1 не подойдет.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Первая причина – это возможные комиссии, в виде спреда и свопа. Соотношение 1к1,5 уже лучше, но все равно недостаточно, потому как бывают периоды, когда идет серия из убыточных сделок. Даже для опытного трейдера является вполне себе обыденной практикой, когда он ловит 3-4 стопа подряд. На деле, соотношение 1к1,5 приведет к тому, что вы будете крутиться около 0 или даже чуть хуже.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Минимальным значением, на мой взгляд, является соотношение 1к2. В данном случае, вы покроете все издержки на уплату комиссии, да и в периоды просадок будете чувствовать себя более комфортно, так как ваша прибыльная сделка будет перекрывать 2 убыточные.

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

Потому, нужно брать вполне себе осязаемые цели, например, математическое ожидание в пределах 1к2-4 будет вполне адекватной целью. Выставляя в каждой сделке соотношение 1к4, вы можете делать только 30% прибыльных сделок, но все равно будете в плюсе.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Пример

Давайте с вами разберем пример, как это вообще работает на практике. Представим, что ваше соотношение 1к4, и торгуете вы, скажем, на интервале Н1. Ваш стоп по каждой сделке будет 15 пунктов, соответственно, тейк 60 пунктов. Для часового графика – это вполне себе осязаемая и нормальная цифра.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Возьмем выборку из 100 сделок, из которых только 30% оказались прибыльными, а 70% убыточными. Считаем, мы заработали пунктов 30 х 60 = 1800 пунктов, а потеряли 70 х 15 = 1050 пунктов. Итого, конечный профит составил 750 пунктов. Как вы видите, подавляющее большинство сделок в убытке, но грамотное математическое ожидание даже при таком раскладе позволило хорошо заработать.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,1,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 34,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Тема: Математическое ожидание в трейдинге

Кроме различных видов анализа рынка, графического, фундаментального технического и других видов, огромную роль в трейдинге играют математические расчеты. Для успешной работы в качестве трейдера вы должны иметь четкую систему управления капиталом, важным параметром которой является такое понятие как математическое ожидание.

Задумайтесь, почему когда мы говорим о соотношении уровней стоп-лосса и тейк-профита, то обязательно указываем, например, соотношение 1:3. А почему не 2:3 или 1:2? Здесь работает чистая математика.

Трейдер может в совершенстве знать технический и фундаментальный анализ, но при торговле с отрицательным математическим ожиданием он будет обречен на неудачу.

Прочтите, это ВАЖНО:  Брокер бинарных опционов First Binary Option - отзывы, описание брокера

Даже если благодаря использованию, какого либо из указанных выше видов анализа в отдельности или вместе взятых, трейдер совершает 15 прибыльных сделок из 20, он все равно может оказаться в минусе. Если, например, его прибыль по каждой прибыльной сделке составила 20 пунктов, а по каждой убыточной 65 пунктов, то результате он имеет:

Прибыль: 15 сделок Х 20 пунктов = 300 пунктов;

Убыток: 5 сделок Х 65 пунктов = 325 пунктов;

Итого: 300-325 = -25
Исходя из перечисленных расчетов, мы получаем 25 пунктов убытков. Это и есть математическое ожидание, которые необходимо рассчитывать при установлении уровней стоп-лосса и тейк-профита.

Указанную выше формулу можно применять к формуле математического ожидания в трейдинге. Давайте более точно эту формулу определим:

Математическое ожидание равно разности между вероятностью получения прибыли, умноженную на среднюю прибыль от одной сделки, и вероятностью получения убытков, умноженную на средний убыток от одной сделки.

В математических расчетах математического ожидания применяется немного другая формула, но указанный расчет, думаю, гораздо проще.

Так в приведенном выше примере математическое ожидание отрицательное:

Рекомендую для изучения математического ожидания в трейдинге книгу Ральфа Винса «Математика управления капиталом»

Математическое ожидание результата торговли

Сейчас мы с Вами разберем интересную формулу, которая определяет все возможные пути, совершенствования Вашей торговли.

Р+ — вероятность получения прибыли на 1 сделку = количество прибыльных сделок / общее количество сделок.

V+ — средняя прибыль на 1 сделку = валовая прибыль / общее количество сделок.

Р- — вероятность получения убытка на 1 сделку = количество убыточных сделок / общее количество сделок.

V- — средний убыток на 1 сделку = валовой убыток / общее количество сделок.

Мы можем вычислить М как после тестирования, так и после реальной торговли. Итак. Главное правило:

Математическое ожидание должно быть больше 0!

Как Вы думаете, что случиться, если М будет меньше 0?

Нет. Это не означает, что каждая наша сделка будет убыточная. На самом деле, если мы торгуем по системе, М которой

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Как Вы думаете, что случиться, если М будет больше 0?

Нет. Это не означает, что каждая наша сделка будет прибыльная. На самом деле, если мы торгуем по системе, М которой > 0, это значит, что система может давать и прибыльные сделки, и убыточные сделки, но на длинной дистанции, при совершении большого количества сделок, мы будем получать стабильную прибыль и прирост капитала.

Хорошо. С этим разобрались. Далее.

Поэтому, если Вы хотите проиграть деньги – идите в казино, или торгуйте на бирже, по торговой системе, у которой М

Естественно, если Вы торгуете вообще без системы, М вашей торговли ЗАВЕДОМО будет

А если Вы хотите увеличивать свой капитал на протяжении многих лет, то Вы должны:

1) Торговать по торговой системе!

2) М этой торговой системы д.б. > 0!

Вы понимаете, о чем я?

Давайте посмотрим на пути совершенствования Вашей ТС, используя формулу М!

Совершим простые арифметические действия с формулой М.

Следовательно, имеем 4 направления увеличения М, а, следовательно, совершенствования своей торговли.

1) P+ должно стремиться к Max.

2) V+ должно стремиться к Max.

3) P- должно стремиться к Min.

4) V- должно стремиться к Min.

А сейчас давайте вместе подумаем, что нужно, чтобы максимально выполнить эти 4 рекомендации.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить до максимума вероятность получения прибыли на 1 сделку?

Вообще, в чем выражается вероятность? Как ее понять?

Что мы должны делать при торговле, чтобы из, например, 100 сделок, как можно большее количество сделок было прибыльными (идеал – все 100 сделок)?

Прочтите, это ВАЖНО:  Как взять кредит без официального трудоустройства

Попробуйте самостоятельно ответить.

Рассуждаем. Т.е. мы должны открывать позицию только в том направлении, в то время, и устанавливать такой уровень стоп-лосса, и такой уровень тейк-профита, чтобы после открытия позиции, цена с большей вероятностью, чаще, доходила в первую очередь до уровня тейк-профита, согласны?

А как нам узнать об этом времени, направлении, уровнях?

Нужно использовать наиболее эффективные методы технического анализа, с помощью которых мы можем определять уровни открытия/закрытия позиции.

В т.ч. уровни стоп-лосса и тейк-профита.

И эти методы, мы должны жестко формализовать, и протестировать.

И именно формализация – тестирование – оценка – корректировка – тестирование — … — и есть путь к повышению P+!

Если Вы не используете формализованные и протестированные правила технического анализа для определения уровней открытия/закрытия позиции, уровней стоп-лосса и тейк-профита, вероятность получения прибыли на 1 сделку уменьшается. Это ведет к уменьшению М.

И к стабильным убыткам.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить до максимума среднюю прибыль на 1 сделку? Давайте вместе подумаем. При торговле мы совершаем и убыточные и прибыльные сделки.

Но раз уж мы вошли в прибыльную сделку, то, что мы можем сделать, чтобы прибыль была максимальна?

Ответ очевиден. Мы должны дать прибыли вырасти. Т.е. мы не должны закрывать позицию, как только получили чуть-чуть прибыли. Мы не должны жадничать и паниковать, когда идет временная коррекция против нашей позиции.

Мы должны дать цене определенную свободу, чтобы цена смогла принести нам больше прибыли.

Что именно мы должны делать, чтобы осуществить это?

Мы должны применять методы трейлинг – стопа (следящий стоп). Или как это говориться, цена идет в направлении прибыли, а мы поджимаем ее сзади, на определенном расстоянии ордером стоп-лосс.

Если при открытии позиции, Вы будете брать ту прибыль, какая есть, не давая цене принести Вам больше денег, то V+ вашей торговли будет уменьшаться. Это ведет к уменьшению М. И к стабильным убыткам. Используйте трейлинг – стоп. С точки зрения математики – это необходимо для долгосрочной прибыли.

Что мы можем сделать, чтобы уменьшить до минимума вероятность получения убытка на 1 сделку? Здесь все просто. В теории вероятности есть такая формула:

Т.е. вероятность того, что событие произойдет + вероятность того, что событие не произойдет = 1 (или 100%). Это значит что, либо событие произойдет, либо нет. Логично, не так ли?

Для уменьшения P- увеличивайте P+. (См. выше)

Что мы можем сделать, чтобы уменьшить до минимума средний убыток на 1 сделку?

Давайте вместе подумаем. При торговле мы совершаем и убыточные и прибыльные сделки.

Но раз уж мы вошли в убыточную сделку, то, что мы можем сделать, чтобы убыток был минимален?

Это важный момент.

1) Всегда ставить стоп-лосс!

2) Не перемещать стоп-лосс в направлении убытка!

И опять вернемся к формуле М, и спросим себя:

Что произойдет, если мы не будем ставить ордер стоп-лосс?

Убытки не будут ограничены. V- будет расти. М падать. Что произойдет, если мы будем передвигать ордер стоп-лосс в направлении убытка? Убытки не будут ограничены.

V- будет расти. М падать.

Как правило, эти ошибки совершаются по психологическим причинам. Трейдеру трудно взять убыток, т.к. это неприятно.

И человек начинает надеяться на то, что цена все-таки вернется, и пойдет в направлении прибыли. Но цена продолжает ликвидировать депозит.

Далее приходится все — равно закрывать сделку с убытком, но намного большим, чем если бы мы поставили стоп-лосс.

Всегда пользуйтесь ордером стоп-лосс.

Повышайте свое М, и торгуйте прибыльно!

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий