Применение корреляции валютных пар в трейдинге

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это явление, которое указывает на “привычку” валютных пар двигаться вместе. В одном направлении. Например валютная пара А пошла наверх, и валютная пара Б, аналогично, пошла вверх. Корреляция бывает сильная, слабая, бывает обратная. Обратная корреляция, это когда валютная пара А идёт вверх, а валютная пара Б идёт вниз. Иногда активы между собой перестают показывают корреляцию, а иногда наоборот – демонстрируют её очень сильно.

В финансовом мире корреляция является статистической мерой взаимосвязи между двумя ценными бумагами или активами. Коэффициент корреляции колеблется от -1 до +1, иногда выражается от -100 до +100.

  • +1 или 100 означает, что две валютные пары будут двигаться в одном направлении 100% времени.
  • -1 или -100означает, что две валютные пары будут двигаться в противоположном направлении 100% времени.
  • 0 означает отсутствие связи между валютными парами.

Корреляция бывает положительной и отрицательной.

Между -100 и 100 существуют разные степени отношений:

  • если корреляция выше 70 и положительная, то валюты движутся в тандеме.
  • корреляция выше 70 и отрицательная, то валюты движутся в противоположных направлениях.
  • ниже 60, то валюты не движутся одинаково.

Где можно найти информацию о текущих валютных корреляциях?

Есть несколько сайтов, которые отслеживают валютные корреляции между парами. Они представляют данные в удобной для чтения таблице:

Пример самой сильной корреляции.

Классика. Корреляция между – EURUSD и GBPUSD.

Независимо от того, на какой временной интервал вы смотрите, эти две пары кажутся братьями близнецами.

Они обычно демонстрируют очень сильную положительную корреляцию 80% и более. Это означает, что когда цена EUR/USD идет вверх или вниз. То и GBP/USD 80-90% времени идет вслед, с отклонениями только в 10-20% случаев.

Примечание: всегда есть исключения из исторических корреляций и внезапные отклонений. Происходит это из-за ряда экономических/политических причин.

Причины корреляции между EURUSD и GBPUSD.

Поскольку обе валюты торгуются к доллару. Они сильно зависят от силы доллара США и экономики США. Например, когда число безработных в США превышает прогноз, это оказывает отрицательный эффект на доллар. Но так же это значит, что EURUSD будет расти (слабый доллар, сильный евро). Также GBPUSD (более слабый доллар, более сильный фунт).

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Товар обеих пар связан с двумя крупными европейскими экономиками, еврозоной и Великобританией. Каждая из которых связана друг с другом географически и экономически. Они разделены только полосой воды и являются ближайшим и крупнейшим торговыми партнерами друг друга.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и EURUSD и GBPUSD.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY и NZDJPY обычно движутся в одном и том же общем направлении. Однако амплитуда и рисунок, которые они создают при движении в одном направлении, могут несколько отличаться.

У всех пар есть одинаковые движения.

Вот все вышеперечисленные пары бок о бок за 2006-2020 года, охватывающие три движения.

  1. Устойчивый рост (06-08)
  2. Внезапное падение (вторая половина 08)
  3. Сильное восстановление (09):

Обратите внимание! За этот 4-летний период все пары имели одинаковое направление, хотя и с разными амплитудами.

Пример отрицательной корреляции.

Пример отрицательной корреляции – EURUSD и USDCHF.

Эти пары имеют тенденцию двигаться в зеркально противоположных направлениях. Хотя эти две пары умеренно коррелируют на недельном горизонте. Они очень сильно коррелируют на -96.9 на дневном и -97.7 на часовом. Это означает, что когда на EUR/USD тренд вверх, то на USD/CHF тренд вниз.

Отрицательная или зеркальная корреляция

Причины сильной отрицательной корреляции между EURUSD и USDCHF:

  • В паре EURUSD евро торгует к доллару, а в USDCHF доллар к швейцарскому франку. Что это значит? Это означает, что при возникновении мировой экономической паники, как это было в 2008 году. Массы будут искать убежища в долларе США. И он будет укрепляться везде, где он стоит в паре. Более сильный доллар тянет EURUSD вниз (слабый евро, сильный доллар). В то время как он поднимает USDCHF вверх (сильный доллар, слабый швейцарский франк).
  • Евро и швейцарский франк имеют тесные географические и экономические связи. Оба являются торговыми партнерами друг друга. Ни один из них не заинтересован в отклонении от паритета цен.

Интересно, что есть много пар, которые движутся в том же направлении, что и USDCHF. Особенно когда у них USD в качестве первой котируемой валюты.

USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD – все они движутся в одном и том же общем направлении, хотя и с разными амплитудами.

Обратите внимание, как все эти пары укрепляются относительно доллара с 2006-2008.

В кризис 2008 года заметно не дорожала пара USDJPY. Которая теоретически должна была бы двигаться как и все. Однако к тому моменту Япония уже пострадала. Из-за пузыря активов 1986-1991 годов ( на 17 лет раньше 2008). Этот крах ощущается до сих пор. Поэтому 2008 год в Японии ощущался меньше ввиду продолжающейся стагнации.

Советы и стратегии по использованию корреляций

Корреляция поможет протестировать систему.

Один из лучших способов проверить стратегию на устойчивость. Проверить, можно ли дублировать ее результаты по коррелированным парам.

Слишком часто мы придумываем стратегию, основанную, например на применении “супер-крутого” индикатора. После того, как мы вложили пот и тяжелый труд в создание этого советника. Разумеется, мы начинаем оптимизировать параметры индикатора на 2-3-летних исторических данных. К нашему облегчению советник производит хороший бэк-тест на этой паре. Генерируя 1500 пипсов с просадкой менее 20%.

Большинство людей в этот момент будут перевозбуждены и зажаждут торговать своим новоиспеченным советником. Уповая на алгоритмический трейдинг. Но подождите. Прежде чем тратить время и/или деньги в спешке. Было бы намного умнее убедиться, что мы не обманули себя.

Самый большой самообман, который происходит в оптимизации – это чрезмерная оптимизация или подгонка кривой. Которая в основном соответствует кривой вашей стратегии к историческому периоду тестирования.

Решение переоптимизации – тест на корреляции.

Один из способов узнать, являются ли ваши оптимизированные параметры более верными для рынков. Это проверить эти параметры на разных исторических периодах. Причём достаточно одной и той же пары. Также на одних и тех же и разных исторических периодах коррелированных пар.

Если вы обнаружите, что ваш советник показывает многообещающие результаты теста на EURUSD за последние два года. Попробуйте проверить тот же самый советник на коррелированных парах. Например на GBPUSD и AUDUSD и USDCHF. 90 %, что ваш новоиспеченный советник просто не будет работать. Вам придется столкнуться с тем, что вы, возможно, слишком оптимизировали свой советник.

Однако иногда вы можете получить результат. Допустим когда ваш советник действительно работает достаточно хорошо на разных исторических периодах и парах. Когда это произойдет, вы сможете запустить советник с гораздо большей уверенностью.

Удвоения риска при корреляции.

Могут быть случаи, когда вы обнаружили или создали удивительные стратегии. Которые хорошо тестируются на четырех валютах (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). У вас может возникнуть соблазн торговать всеми парами сразу. Думая, что, поскольку они разработаны на разных валютных парах, вы диверсифицированы.

Вы знаете, что вы должны использовать плечо 2:1. Поскольку вы думаете, что вы диверсифицированы, вы готовы разрешить плечо 2:1 на пару. По своей сути это означает учетверение вашей позиции. Так как все четыре пары сильно коррелированы.

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать это. Если у вас есть невероятная уверенность в эффективности каждой сделки и в возможности пережить совокупную просадку. При агрегированной просадке вы добавляете максимальную просадку четырех пар.

Из-за корреляции пар – множится убыток.

Из-за сильной корреляции между всеми четырьмя парами. Вы в основном увеличиваете свою просадку в 4 раза в будущем. По собственному опыту можно сказать. Если вы создаете трендовые стратегии на разных парах. Их просадка произойдет примерно в одно и то же время. Обычно во время длительного бокового волатильного движения (проклятие всех трендовых стратегий). Если вы сложите свои четыре просадки. Далее посчитаете. Вы поймёте, что когда-нибудь вы можете столкнуться с 50% просадкой. Вам лучше уменьшить свое кредитное плечо. Или же выбрать только две пары для торговли.

Удвоение прибыли при диверсификации рисков.

Вы хотите удвоить размер позиции. При этом разместив свои ордера на валютных парах. Двигающихся в том же направлении? Просадка может быть удвоена, так же как и прибыль. Хоть и риск может казаться несколько меньше по сравнению с удвоением позиции. Но поскольку две пары не коррелируют на 100%. Есть шансы расхождений в которые цена будет вас заманивать на новые и новые ложные сделки. Подобный подход, к слову, зачастую используется для разгона депозита.

Хеджирование и частичное хеджирование.

Полное хеджирование может быть бессмысленным и дорогостоящим

Зная, что EURUSD и USDCHF отрицательно коррелируют. Нет смысла входить в шорт по обеим позициям одновременно. Потому что в конечном итоге, они отменят друг друга. Так как когда EURUSD падает, USDCHF растет. На своём счёте вы откроете своего рода замок.

Случайное полное хеджирование

Предположим Вы торгуете с советником #1 на EURUSD и советником #2 на USDCHF. Вполне возможно, что #1 будет шортить EURUSD. В то же время, что #2 будет шортить USDCHF. Поскольку эти два советника действуют в соответствии со своей собственной логикой. При этом вошли в свои позиции независимо друг от друга. Разумеется они могут блокировать прибыль/убыток друг друга.

Прочтите, это ВАЖНО:  Брокер GCM Binary

Полное хеджирование при отклонениях (рискованно!)

Например, вы видите, что GBPUSD вошел в зону перекупленности по RSI или Stochastics. В то время как EURUSD находится в зоне перепроданности на H4 или D1. Можно увидеть интересный сценарий для шорта по GBPUSD и лонга по EURUSD. С надеждой, что пары вернутся к своему нормальному диапазону. Вы сможете в конечном итоге получить прибыль, когда они это сделают.

Хотя эта стратегия выглядит интересной на первый взгляд, она очень рискованна. На самом деле нет стандартного диапазона, в котором эти две пары вынуждены существовать. Иногда они могут двигаться в разные направления с существенной силой. Одно такое движение может принести существенные убытки.

Стратегии частичного хеджирования

Еще в начале 2000-х годов человек разработал ряд трендовых стратегий. Они хорошо работали на лонгах по EURUSD и лонгах по USD/CHF. Он использовал эти стратегии для работы, думая, что если доллар будет дорожать. То его лонг стратегии по USD/CHF будет хорошей позицией. Ну а если доллар будет дешеветь, то стратегии по EUR/USD.

Конечно, он мог бы просто использовать лонги и шорты по UR/USD, но в свое тестировании в то время он понял. Лонг стратегии по USDCHF работают намного лучше, чем шорт по EURUSD. Его комбинация хорошо работала до августа 2008 года. Тогда все валюты начали падать против доллара. Доллар безопасная гавань во время финансового кризиса и паники.

Когда рынок начал двигаться сильным нисходящим трендом, подобная стратегия оказалась не равносильной . Позже он понял, что ему было бы лучше просто торговать EURUSD. Используя как лонг, так и шорт.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Корреляция валютных пар на форекс: как ее можно использовать?

Сколько раз вы открывали позиции по нескольким валютным парам и замечали, что их ценовые движения связаны? Например, если у вас открыты длинные позиции по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, вы можете подумать, что у вас есть три разные позиции. Но на самом деле, это может быть всего лишь одна большая позиция по отношению к доллару США. Поэтому вы должны понимать, что такое корреляция валютных пар и как она может повлиять на общий риск вашей торговли.

Что такое корреляция валютных пар?

Корреляция валют – это статистическая мера того, как разные валютные пары движутся по отношению друг к другу. Валютные корреляции могут быть:

  • Положительными – валютные пары движутся в одном направлении.
  • Отрицательными – валютные пары движутся в противоположных направлениях.
  • Нейтральными – между двумя валютными парами нет заметных ценовых различий.

К счастью для нас, существует множество инструментов валютной корреляции, которые облегчают использование корреляционного анализа. Большинство из них представлены в виде таблицы со значениями корреляции.

  • От 0 до 0,2 – нет корреляции.
  • От 2 до 0,4 – слабая корреляция.
  • От 4 до 0,7 – умеренная корреляция.
  • От 7 до 0,9 – сильная корреляция.
  • 9 до 1,0 – чрезвычайно сильная корреляция.

Корреляция рынков и корреляция валют

Финансовая корреляция – это статистическая мера того, как два разных актива движутся по отношению друг к другу.

Существует положительная корреляция между активами, которые имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть. И наоборот, существует отрицательная корреляция между активами, которые обычно движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция обычно существует, например, между обменным курсами EUR/USD и USD/CHF.

Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность и, следовательно, на общие риски удержания нескольких позиций. Пристальное внимание к корреляциям является ключевым элементом управления рисками для любого серьезного трейдера.

Чтобы понять концепцию корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

Из-за того, что Канада является крупным производителем нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent.

И наоборот, доллар США имеет тенденцию к отрицательной корреляции с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной взаимосвязи отдельных валют с ценой на сырую нефть резкий скачок цены на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

Корреляция валютных пар возникает из-за взаимозависимости между валютами, потому что они оцениваются по отношению друг к другу и торгуются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной от обменных курсов EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который открыл длинную позицию в EUR/USD и короткую позицию в GBP USD, по сути, занял длинную позицию в EUR/GBP. Именно из-за своих длинных и коротких позиций в долларах США, которые компенсируют друг друга.

Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD.

Позитивная и негативная корреляция

Валютные пары оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных факторов напрямую влияет на стоимость двух национальных валют. К примеру, это может быть разница в процентных ставках, торговый баланс между обеими странами и то, является ли страна товарным производителем или потребителем.

Корреляция валютных пар происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто движутся в согласованном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда уровень цены или обменного курса имеет тенденцию двигаться в одном и том же направлении. Или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень обменного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, отсутствие корреляции может произойти, если валютные пары обычно движутся независимо в совершенно случайных направлениях в течение определенного периода времени.

Например, корреляция EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что если спрос на доллары США увеличивается, цена обеих валютных пар обычно будет снижаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, цена обеих валютных пар будут иметь тенденцию к росту.

Отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, причем цена двух валютных пар обычно движется в обратном направлении по отношению друг к другу. Например, существует отрицательная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, причем USD/JPY обычно увеличивается из-за того, что доллар США является базовой валютой в паре, а EUR/USD снижается, поскольку доллар США является котируемой валютой.

Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях.

Важность расчета корреляции в торговле на форекс

У трейдера форекс может присутствовать значительный фактор риска при отсутствии надлежащего управления корреляцией. По сути, любой трейдер форекс, занимающий позиции в более чем одной валютной паре, эффективно участвует в корреляционной торговле, независимо от того, знает он об этом или нет.

Рассмотрим ситуацию, когда трейдер занимает длинную позицию в EUR/USD и другую длинную позицию в GBP/USD с той же суммой в долларах США. По сути его риски увеличиваются в два раза. Тем не менее, на практике две валютные пары имеют сильную положительную корреляцию, поэтому если евро слабеет по отношению к доллару США, фунт стерлингов также имеет тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США.

И наоборот, если трейдер предполагает открыть короткую позицию в EUR/ USD и длинную позицию в GBP/USD, риски, присущие данной сделке, будут иметь тенденцию к некоторой компенсации из-за положительной корреляции двух валютных пар. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые имеют сильную положительную корреляцию, может быть чем-то вроде хеджирования для уменьшения общего риска открытых позиций.

Расчет корреляции для валютных пар

Корреляция валютных пар постоянно меняется и зависит от множества факторов. Валютные корреляции могут усиливаться, ослаблять или, в некоторых случаях, почти полностью становиться случайными.

В финансовом мире корреляции обычно определяются количественно и отображаются в таблице корреляции форекс с использованием шкалы, которая варьируется от +1 до -1, где:

  • 0 – отсутствие корреляции. Две пары будут вести себя совершенно случайным и независимым образом друг от друга.
  • +1 – полностью положительная корреляция. Две валютные пары будут двигаться в одном и том же направлении 100 процентов времени.
  • -1 – полностью отрицательная корреляция. Две валютные пары будут двигаться в противоположных направлениях 100 процентов времени.
Прочтите, это ВАЖНО:  Почему троечники преуспевают больше, чем отличники

Коэффициент корреляции для обменного курса обычно рассчитывается по следующей формуле:

Как использовать корреляцию в своей торговле?

Как уже упоминалось, при торговле более чем одной валютной парой трейдер форекс либо сознательно, либо неосознанно участвует в торговле корреляцией. Одним из способов применения стратегии корреляции в вашем торговом плане является использование корреляций для диверсификацией рисков. Вместо того, чтобы занимать позицию только в одной валютной паре, трейдер может занять две меньшие позиции в умеренно коррелированных парах, тем самым несколько снижая общий риск и не складывая все яйца в одну корзину.

К тому же, трейдер может открыть две позиции в сильно коррелированных парах, чтобы увеличить свой риск, а также увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной. Использование корреляции в торговле на рынке форекс также делает трейдера более эффективным, поскольку он будет стремиться избегать удержания позиций, которые могут в конечном итоге компенсировать друг-друга из-за отрицательной корреляции.

Риск-менеджеры, контролирующие риски форекс для крупных корпораций с операциями во многих странах, часто используют диаграмму корреляции форекс, чтобы определить, как наилучшим образом хеджировать валютные риски компании.

Торговые стратегии, использующие корреляцию

К примеру, стратегия может включать в себя две сильно коррелированные валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в течение 15 минут и более. Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления.

При этом одна пара будет следовать за другой после разворота. Соответственно, возможной торговой стратегией будет использование сигнала на покупку, если одна из двух пар не сможет сделать более низкий минимум. Или сигнала на продажу, если одна из пар достигает более высокого максимума.

Другие торговые стратегии могут включать подтверждение разворотов и паттернов продолжения с использованием сильно коррелированных валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать снижаться. В этот момент снижение GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а снижение AUD/USD еще больше подтвердит падение доллара. При этом важно избежать входа в сделку, если две сильно коррелированные валютные пары не смогут подтвердить разворот или продолжение.

Трейдеры на рынке форекс также могут использовать корреляцию для диверсификации своих позиций. Например, вместо открытия двух позиций GBP/USD трейдер может купить одну позицию GBP/USD и одну позицию AUD / USD, поскольку обе эти пары имеют положительную корреляцию, хотя и несовершенно. Несовершенная корреляция позволяет снизить подверженность риску и добавляет диверсификацию в портфель трейдера из-за замены австралийского доллара на фунт стерлингов.

Корреляция валютных пар в кроссах с йеной

Правда или ложь, что все индикаторы отстают от рынка?

Все зависит от того, как именно вы определяете термин «индикатор». Если вы думаете о таких индикаторах, как скользящие средние, cтохастик или MACD, тогда да, это все запаздывающие индикаторы, поскольку они основаны на прошлом движении цены.

Но что если я скажу вам, что в определенных рыночных условиях существует такая вещь, как опережающий индикатор. Хотя это не обычный технический индикатор в прямом смысле этого слова. Я имею в виду корреляцию валютных пар в кроссах с йеной. Этот индикатор не скажет вам, когда нужно покупать, продавать или фиксировать прибыль. Вместо этого, вы сможете получить сильный намек о будущем направлении рынка.

Что из себя представляют кроссы с йеной?

Кроссы с иеной – это валютные пары, где основные валюты торгуются в паре с японской иеной.

Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников.

Эта волатильность была также очень заметна во времена неспокойной или панической ситуации на рынке, как это было во время кризиса 2008 года. Кроссы с йеной были одними из наиболее активных валютных пар в этот период, так как участники рынка выводили свой капитал из более рискованных активов в менее рискованные, связанные с японской йеной.

Наверняка вы знакомы с понятием аппетит к риску. Данный термин показывает величину риска, который готовы принять на себя инвесторы в данный момент на рынке.

Более рискованные активы являются наиболее доходными и, следовательно, более привлекательными при высоком аппетите к риску. К ним относятся австралийский доллар, британский фунт, акции и некоторые товары.

Низкодоходные активы, такие как японская иена, считаются менее рискованными. Поэтому когда инвесторы начинают переводить свой капитал в йену, мы говорим, что склонность к риску падает. Другими словами, исходя из текущих рыночных условий, участники рынка не желают принимать на себя более высокий уровень риска и поэтому ищут более безопасные инструменты для инвестиций.

Именно поэтому йена известна как валюта-убежище и является наиболее востребованной, когда инвесторы хотят ограничить свои потери во время рыночных спадов.

Как использовать корреляцию в кроссах с йеной?

Как мы можем использовать корреляцию в кроссах с йеной для получения преимущества в торговле?

Как вы знаете, йена считается валютой-убежищем, которая очень востребована, когда на рынке вспыхивает паника или возникает страх. И поскольку у нас есть шесть кроссов с йеной, они редко начинают двигаться одновременно, поэтому мы можем использовать их в качестве опережающих индикаторов.

Ниже приведен график, который показывает увеличение корреляции в кроссах с йеной при повышении уровня страха на рынке.

Обратите внимание, что на приведенном графике степень корреляции между всеми валютными парами увеличивается с ростом уровня страха. Это для нас особенно полезно, поскольку каждая основная валюта связана с японской иеной, которая, в свою очередь, связана с настроением к риску или уровнем страха на рынке.

Одним из лучших индикаторов для этого является USDJPY. Однако нам лучше посмотреть на все шесть кроссов с йеной и найти наиболее значимые уровни.

Посмотрим на NZDJPY в качестве примера:

На недельном графике NZDJPY мы видим фигуру голова и плечи. Затем в короткие сроки цена опустилась на 1000 пунктов, поскольку спрос на иену значительно вырос.

Вскоре после того, как пара NZDJPY совершила пробой уровня, AUDJPY пробивает сильный уровень поддержки восходящего канала:

Совпадение? Возможно. Но давайте посмотрим на другие кроссы с йеной.

Спустя некоторое время пара USDJPY опускается ниже ключевой линии тренда. Этой пробой был достаточно значительным, чтобы привлечь наше внимание.

Обратите внимание, как цена с уверенностью пробила этот уровень. Все еще есть шанс, что это просто совпадение?

Далее идет CADJPY. Как и в случае с NZDJPY, на недельном графике данная пара сформировала широкую модель голова и плечи.

В то время как формирование модели может быть спорным, одна вещь, которая мы должны принять во внимание – это недавний пробой уровня.

Теперь рассмотрим EURJPY.

На данный момент мы можем сделать следующие выводы:

  1. Предыдущие пробои на NZDJPY, AUDJPY, USDJPY и CADJPY указывали на то, что участники рынка теряли аппетит к более рискованным активам и, таким образом, покупали японскую иену.
  2. Данные валютные пары не смогли удержаться выше ключевого уровня поддержки.
  3. Любой пробой будет нам указывать на потенциально нисходящее движение.

То есть мы имеем все основания полагать, что множественные пробои на кроссах с йеной могут быть использованы в качестве опережающего индикатора для остальных валютных пар с йеной, которые еще не вступили в фазу нисходящего движения.

Корреляция валютных пар постоянно меняется

Как и все на рынке, корреляци могут со временем измениться. Аппетит к риску рано или поздно начнет увеличиваться, и йена перестанет выполнять роль валюты-убежища. Однако до тех пор, пока валюта остается верной этому статусу и продолжает коррелировать, мы можем использовать эту закономерность в своей торговле.

Другим фактором, который постоянно меняется, является уровень страха на рынке. Как мы знаем, не бывает двух одинаковых дней. Сегодняшнее настроение может полностью отличаться от вчерашнего, так же как и завтрашнее настроение будет сильно отличаться от сегодняшнего.

Движение цены, которое мы видим на наших графиках, так или иначе обусловлено психологией большинства. И поскольку каждый день уникален, уровень страха, который проявляется от одного дня к другому, постоянно меняется.

Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой.

Тот факт, что одна валютная пара с йеной начинает обесцениваться, еще не означает, что другие также быстро последуют ее примеру. Поэтому всегда полагайтесь прежде всего на свою торговую стратегию, используйте ключевые уровни и контролируйте свои риски.

Риски при использовании корреляции на форекс

После финансового кризиса 2008 года корреляции мажорных и кроссовых валютных пар постоянно менялись. Социально-политические проблемы, а также внезапные изменения в монетарной политике, проводимые центральными банками в некоторых странах, полностью изменили традиционные корреляции для некоторых валютных пар.

Кроме того, спад цен на нефть и сырьевые товары значительно ослабил корреляции в определенных валютных парах с участием таких сырьевых валют, как AUD, CAD и NZD. Событием, которое застало врасплох весь рынок форекс, стало решение Швейцарского национального банка по коррекции обменного курса швейцарского франка в январе 2020 года.

Прочтите, это ВАЖНО:  Лохотроны на бинарных опционах от Media Mars

Рынок форекс в настоящее время сталкивается с отрицательными базовыми процентными ставками в Японии и Еврозоне и слабым восстановлением в Соединенных Штатах, поскольку ФРС постепенно повышает процентные ставки. Кроме того, рынок имеет дело с Брекситоми чрезвычайной волатильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

В то время как внезапные изменения в корреляциях могут представлять значительный риск при торговле валютами, данные изменения могут также использоваться в интересах трейдера.

По сути, знание валютных корреляций может сделать вас лучшим трейдером, независимо от того, являетесь ли вы фундаментальным аналитиком или техническим трейдером.

Понимание того, как различные валютные пары связаны друг с другом и почему некоторые пары движутся в тандеме, в то время как другие значительно расходятся, позволяет глубже понять подверженность рынка форекс-трейдера. Использование корреляции валютных пар может также дать трейдерам более глубокое понимание существующих методов управления портфелем, таких как диверсификация, хеджирование, снижение риска и увеличение прибыльности своих сделок.

Стратегия торговли на корреляции валютных пар на форекс. Про EURUSD, USDCHF, USDJPY и другие

Из статьи ты узнаешь :

И снова здравствуйте, дорогие читатели, дамы и господа. В сегодняшней статье мне бы хотелось презентовать вам весьма интересную тему, а именно, стратегия торговли на корреляции валютных пар. Я считаю, что корреляция является весьма интересным явлением, которое при грамотных обстоятельствах можно весьма выгодно использовать в торговле.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Я замечаю, что многие трейдеры не особо знакомы с данным понятием, но это абсолютно неправильно! В частности, мне очень хочется рассказать вам, что же вообще представляет из себя корреляция и как можно ее использовать!

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Вы можете подумать, что это нечто сложное и тяжело реализуемое, но спешу вас успокоить, что понять корреляцию не так-то и сложно, просто необходимо проявить некую логику и базовое понимание движения валют.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Поговорим о корреляции

В частности, многие часто слышали термин корреляции, но далеко не все знают, как правильно использовать ее на практике, и что она вообще означает.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Многие трейдеры постоянно пытаются найти какие-то системы хеджирования, основанные на корреляции, но, к сожалению, заканчивается это зачастую еще большими потерями. Тут стоит понимать, что не нужно лишний раз усложнять себе жизнь.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

В частности, говоря про корреляцию, я не собираюсь долго и нудно капать вам на мозги и описывать формулы, по которым корреляция рассчитывается. В интернете по поводу этого есть куча информации, и если у вас есть желание, вы можете с ней ознакомиться, к примеру с моей старой статьей о корреляции

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Прямая и обратная корреляция

Если говорить просто, то корреляция влияет на то, насколько синхронно будут одни пары идти с другими, при этом, чем большим будет значение корреляции, тем более синхронно будут идти валюты.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Есть такое понятие, как обратная корреляция, то есть, когда валютные пары двигаются зеркально. Явным примером этому является EURUSD и USDCHF. Если вы откроете графики этих пар, то обнаружите, что они двигаются практически зеркально. То есть, если евро идет вверх, то франк будет зеркально идти вниз и наоборот.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Сама по себе корреляция возникает из-за того, что в составе пары присутствует в определенном количестве валюта, которая и формирует данное явление.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Примеры прямой и обратной корреляции и её сила

К примеру, возьмем ранее упомянутые валютные пары, в них мы видим, что имеется в наличии доллар, соответственно, эти два актива так или иначе, будут коррелировать. Кроме примеров по самой теме непосредственно, я приведу примеры тоже интересных подходов, которые основываются на таких глобальных вещах, как корреляция. Вот хороший пример: стратегия Supremacy.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Существует прямая и обратная корреляция. Прямая обуславливается тем, что активы движутся в одну сторону, например, если посмотреть график EURUSD и GBPUSD, вы увидите, что эти актива двигаются преимущественно в одну сторону.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Вот здесь вы видите график EURUSD и USDCHF. Между этими парами имеется обратная корреляция, они двигаются зеркально по отношению друг к другу. Сейчас я вам больше распишу, какую корреляцию и с какими парами имеет EURUSD. Это основной и самый ликвидный актив, потому, на нем и заострю свое внимание.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

EURUSD имеет прямую корреляцию (двигается в одну сторону) с AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD. При этом обратно коррелирует с USDCHF, USDJPY и USDCAD. Вот ещё пример не по этой теме, но тоже про глобальные вещи: инвестиционная стратегия Carrytrade основана на работы с процентными ставками.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Но при этом вы должны понимать, что есть и сила корреляции. В частности, если сила корреляции небольшая, то валютные пары не будут двигаться как под копирку. В частности, EURUSD имеет обратную корреляцию с USDJPY, то есть, они двигаются в разные стороны.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Но сила этой корреляции не настолько сильна, чтобы пары двигались зеркально. Они в долгосрочной перспективе будут двигаться в разных направлениях, но все равно будут моменты, когда ввиду слабой корреляции, они немного будут двигаться в одинаковом направлении (не долго).

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Первый метод использования корреляции

В частности, мне бы хотелось вам представить две потенциальные методики, как можно использовать корреляцию в своих целях. Начну с самого простого, а именно, как можно использовать корреляцию USDCHF и EURUSD. Напомню, что эти пары двигаются зеркально по отношению к друг другу, учитывая этот факт, мы можем максимизировать нашу прибыль на финансовом рынке. Вот ещё пример про глобальные фишечки: Нон фарм.

p, blockquote 20,1,0,0,0 —>

В данном случае, допустим, что на EURUSD вы наши прекрасную точку входа на покупку и реально уверенны в ней. Таким образом, можно одновременно открыть продажу на USDCHF. Если ваш прогноз окажется верным, то вы будете получать двойную прибыль. Но, если прогноз окажется неверным, то вы получите двойной убыток.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Именно поэтому я рекомендую прибегать к такому подходу, если вы реально уверены в сделке. Сейчас я детально расскажу про второй подход, он более сложный, но для этого я дам вам памятку!

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Второй метод применения корреляции

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Суть метода состоит в том, что кросс – пары немного опаздывают за основными, но если мажоры начинают активное движение, то кроссы тоже реагируют, а в некоторых случаях реагируют и с удвоенной силой. Сейчас я вам попытаюсь немного объяснить, что же такого написано на данном примере. На самом деле, нет ничего сложного. Возьмем для примера самую первую строчку, чтобы вам стало более понятно.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Итак, если мы видим, что EURUSD и USDJPY двигаются одинаково вверх, то мы можем сразу же открывать позицию на покупку по паре EURJPY, так как можно ожидать роста курса этой пары с двойным усилием. То есть, два мажора двигаются в одну сторону, а затем кросс с небольшим запаздыванием двинется в ту же сторону, но с удвоенной силой.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

В общем, все вполне понятно на скриншоте, который виден сверху. Лично я ничего не могу сказать по поводу этого, так как в своей торговле корреляцию я не использую вовсе. Тем не менее, я знаю трейдеров, которые в своей торговле ориентируются на данное явление.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Выводы

Вы должны понимать, что наличие корреляции еще далеко не является исчерпывающей системой. Это просто явление, на базе которого можно создать свою систему торговли. Даже если вы не будете использовать корреляцию в своей торговле, то все равно есть смысл ознакомиться с данным понятием. Во всяком случае, лишним для вас эти знания точно не станут.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, ну а сейчас, вынужден с вами попрощаться! Желаю вам больших успехов, терпения и удачи в нашем нелегком деле!

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 30,0,0,1,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 40,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий