Ванильные опционы

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год по надежности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Ванильные опционы что это такое и зачем?

Не хочу, чтобы мой сайт был похож на словарь, поэтому я хочу кратко и на понятном языке рассказать, что такое ванильный опцион!

Ванильный опцион – это дериватив или производный финансовый инструмент, простым языком, сам по себе опцион активом не является. Он не акция, не облигация, не купюра и т.д.

Ванильный опцион – это «документ» или «договор» между двумя участниками торгов на бирже! Опционы торгуются только на биржах! Например на срочной секции биржи ММВБ, там же где и фьючерсы.

— Опционы бывают Call и Put.

— У опционов есть срок экспирации, то есть срок вступления в силу договора между участниками рынка. О чем они договариваются поговорим ниже.

— У опциона есть спецификация, то есть условия договора, которые устанавливает сама биржа. Какие это условия? Дата выпуска опционов и дата их экспирации. Количество какого-либо актива покупаемого/продаваемого с одним опционом!

— У опциона есть цена страйка, то есть цена по которой заключается договор на поставку актива!

— У опциона есть премия, в каждый момент времени, которая изменяется балансом спроса и предложения.

Купить любой опцион это значит купить себе ПРАВО(но не обязательство) купить или продать, какой-то оговоренный актив по действующей цене, в день экспирации на рынке!

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Например, я покупаю Call опцион на акции Газпрома с ценой страйка 130 рублей за акцию с экспирацией на февраль 2020 года и плачу за это комиссию в размере 5 рублей за акцию! В день экспирации например цена акций выростает на 10 рублей за акцию!

Я покупаю акции по цене 130 у продавца опциона и продаю их на рынке по 140 рублей! Я заработал 5 рублей с акции, поскольку 5 рублей уже заплатил ранее. Если бы цена акций упала на 10, 20 или даже все 100 рублей, я бы просто не воспользовался своим правом и потерял 5 рублей за каждую акцию, которые я уплатил в виде комиссии!

Продать любой опцион – это значит взять на себя обязательство покупки или продажи того или иного актива в день экспирации.

Например, я решил продать Call опцион с ценой страйка 130 рублей и получил за это 5 рублей за акцию Газпрома, но случилось невообразимое цены на акции стали стоить 150 рублей.

В данной ситуации, я должен пойти на рынок, купить акции за 150 рублей и продать их по 130 рублей за акцию, покупателю моего опциона!

Итого: я получил 5 рублей за акцию, а потом потерял 20 рублей, мой баланс = –15 рублей!

Из этого следует, что теоретически:

При продаже call опциона потенциальные убытки стремятся к бесконечности

При продаже put опциона убыток ограничен ценой актива минус комиссия

При покупке опциона убыток ограничен размером комиссии уплаченной при покупке опциона

Прибыль при покупке опциона Call стремится к бесконечности

Прибыль при покупке опциона PUT ограничена ценой актива минус комиссия

Отсюда уже делайте выводы интересен Вам такой биржевой дериватив для заработка или нет?

Опционы простому форекс трейдеру могут помочь в расчетах опционные зоны.

Чем отличаются бинарные опционы от ванильных

В двадцать первом веке ванильные и бинарные опционы являются самым известным и крайне эффективным способом онлайн заработка, связанного с финансами и активами. Появление современных финансовых торговых площадок и рост их возможностей показывает, что интерес к данной теме со стороны простых людей растет с каждым днем. Но все же многие заинтересовавшиеся инвестированием не понимает разницу между ванильными и бинарными опционами. Более того, большинство людей вообще понятия не имеют об их существовании.

Ванильные контракты

Ванильные (Vanilla) опционы получили свое название от английского слова «ванильный», что означает что-то нежное и легкое. Эти контракты лишены экзотических элементов и являются противоположностью бинарных опционов, если принять во внимание доступные функции и саму концепцию обеих вариантов. В среде ванильных различают две разновидности – «Put» (пут) и «Call» (колл).

Ванильный Колл

Колл (Call) опционы дают покупателю возможность приобрести так называемый базовый инструмент по заданной цене в данный момент времени. Вот классический пример такого контракта. В определенный период акции Facebook стоят 100 €. Инвестор решает приобрести опционное соглашение Call по цене 2 € за контракт. Общая сумма, подлежащая выплате, составит 200 €. Опцион дает инвестору право, но не обязанность, купить 100 акций Facebook по цене 100 € за акцию, даже если цена на акции этой компании выросла после покупки опциона.

Предположим, что через некоторое время, до истечения срока действия соглашения, цена акций Facebook выросла до € 105 за акцию. Call по-прежнему дает инвестору возможность приобрести 100 акций по цене 100 €, экономя при этом € 5 на акции.

Когда инвестор хочет продать свои 100 акций по цене € 105 за акцию он сможет получить чистой прибыли 300 €. Это с учетом вычета тех 200 €, который были изначально инвестированы в Call соглашение на покупку.

Ванильный Пут

Пут (Put) – договор между продавцом и покупателем, согласно которому реселлер обязан купить актив в любое время, когда покупатель захочет реализовать свои активы. И это по фиксированной цене. Здесь покупатель ожидает, что цена акций пойдет вниз, и он сможет заработать с помощью купленного опциона пут (Put).

Например, инвестор покупает контракт PUT от продавца, согласно которому может быть продано 100 акций Facebook по цене € 50 за акцию. Покупатель уплачивает продавцу цену контракта, который составляет 5 евро за акцию, на общую сумму € 500. Сумма инвестиций, которая составляет 500 €, ни в коем случае не будет возвращена инвестору.

В какой-то момент, до истечения срока действия PUT, цена акций компании падает до € 40 за акцию. Инвестор может купить 100 акций, для которых общая сумма составит уже 4 000 €. На более поздней стадии, инвестор может продать акции продавцу опциона по цене 50 € за акцию, то есть на общую сумму € 5 000. Из этой разницы в € 1000, чистая прибыль составит 500 €, так как нужно учитывать первоначально вложенные 500 €, которые были инвестированы в покупку Put.

В том случае, если цена на акции Facebook не опустилась ниже 50 €, покупатель не мог использовать опцион на покупку и теряет свои инвестированные € 500.

Схема работы с binary options

Бинарные опционы в отличие от ванильных не предполагают покупку или продажу реальных активов. В бинарных инвестор ставит определенное количество денег на общее направление потенциального развития актива.

Например, изначально стоимость акций Facebook составляла € 100 за 1 штуку. Задача инвестора заключается в том, чтобы сделать ставку на то, будет ли цена активов через определенный промежуток времени выше или ниже начальной цены, и совершенно неважно, на сколько большая будет разница между первоначальной и конечной стоимостью.

Если, в конце срока бинарного опционы акции Facebook будут дешевле, а инвестор учел такую возможность, то сумма чистой прибыли составит 75%. Если прогнозы не верны, то инвестор, к сожалению, полностью теряет всю сумму вклада.

Особенности binary options

Инвестирование в бинарные опционы становится все более и более популярными во всем мире. Брокеры сейчас активно расширяют финансовые возможности клиентов и предлагают обычно сразу два вида: ванильные и бинарные. Есть также брокеры, которые специализируются только в одном из этих видов инвестирования на торговые активы.

В последнее время все большее число инвесторов ставит на бинарные опционы, потому что они часто длятся всего нескольких минут, в отличие от «ванильных», которым на исполнение нужно несколько дней, недель, месяцев или даже более года.

Кроме того, благодаря платформам бинарных опционов, частные инвесторы могут успешно действовать через веб-терминалы или онлайн-платформы, которые доступны практически повсеместно и в любое время с помощью компьютера или мобильного устройства с доступом к Интернет.

Рассматривая ключевые различия между ванильными и бинарными опционами, нельзя сказать, что какой-то из этих вариантов предпочтительнее. Однако если посмотреть на них с точки потенциальных возможностей для простого человека, то все же бинарные по ряду описанных выше причин будут более эффективным вариантом выгодного вложения собственных денежных средств.

Ванильные опционы- ДНС

2 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Сделка по Коноли была совершена в 16.14 мск от 22.5.17-го… Советую именно оперировать фьючерсом и опционом, чтобы можно было быстро открываться, ведь фьючерс очень ликвиден и его купить или продать это не проблема, а вот с опционами сложнее. Правила входа соблюдены- рынок более часа болтался в диапазоне 500-2000 и я открыл фьючерс июньский, а опционы сентябрьские, чтобы сильно не распадались. Закрываем при 1% в день или 5% в месяц.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс (15.06.17) по 107380 и покупаю 2 пута (21.09.17) 105000 по 5900

Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

  • Ключевые слова:
  • коноли,
  • хедж,
  • опционы

3 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Вообще я использую много пар в качестве опережающего индикатора. Некоторые из них коррелируют с ришкой, а некоторые наоборот. Однако, чтобы облегчить работу новичку- именно для этого я и показываю эту стратегию, я придумал более простой индикатор для входа и выхода: входим, когда в течении часа цена движется в районах 500-2000 пунктов… а выходим либо при заработке 1% к депо в день, либо 5% в месяц. Если же имеется понимание тех анализа, то можно к примеру перетряхивать портфель при разнице в дельте на одну единицу

5 пост по Коноли от 22.5.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Закрыл по 103950 фьючерс, который брал за 107380 и получил по нему убыток в 3430… Это я просто пересел в следующий фьючерс, который купил по 101250. Он стал ликвидным и лучше сейчас это сделать, пока есть свободное время. Вот тут нашел интересное видео, которое подробно раскрывает что такое ванильный опцион и почему его называют страховкой. И в этом видео описывается именно то, что я делаю с позицией.

Прочтите, это ВАЖНО:  Торговый терминал Метатрейдер для бинарных опционов

https://www.youtube.com/watch?v=BEgsExGO6AU&t=1s — NetInvestor: хеджирование и опционы. Ивайловский Константин. МФД-ИнфоЦентр

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли
А) покупаю 1 фьючерс по 101250 и покупаю 2 пута (21.09.17) 105000 по 5900
Б) Депо 60000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- минус 3430 пункт

1 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Ришку начну по новой, чтобы не было путаницы по дате. Это все есть попытки улучшать торговый подход так, чтобы новичок не путался. Бог с тем, что придется несколько пунктов переплачивать за не 0чень ликвидный дальний фьючерс. Было 20.16 от 09.06.17-го и я купил 1 фьючерс по 100790 и купил 2 пута 100000 по 4640 … Вот лекция, которая подробно раскрывает смысл стратегии https://www.youtube.com/watch?v=NKwF_SCltHc

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640

Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

1 пост по валютный дельтахедж от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Чтобы было динамичнее- добавлю еще коноли по рублю. К тому же не дает покоя мысль, что я недополучаю порядка 8% в год и поэтому решил, что полезнее и безопаснее будет начать торговлю следующим образом: покупаем валюту- 1000 и покупаю 2 пута по центральному страйку сишки или фьючерса на долларрубль. По ришке не было возможности брать дополнительные проценты в карман. И новичкам с валютой будет более понятнее и спокойнее, потому что ришка еще и валютную составляющую имеет. Время открытия- 17.30 от 9.6.17

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 09.06.17
А) покупаю 1000 долларов по 57.002 и покупаю 2 пута (21.09.17) 58250 по 1644
Б) Депо 25000 рублей… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- рублей

2 пост по валютный дельтахедж от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Дельта стала на 0.5 меньше у опционов и поэтому пришлось покупать 1 пут 60750 по 1632, чтобы уровнять дельту. Конечно хотелось бы упростить и продать один опцион и освободить средства, но рынок пошел в сторону фьючерса и теперь надо наоборот еще вложить, но это издержки торговой системы. Да и в принципе рубль сделал приличное отклонение от тех значений на которых мы зашли. К сожалению забыл записать время покупки третьего опциона, но вроде это было 19.6.17-го

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 09.06.17

А) покупаю 1000 долларов по 57.002 и покупаю 2 пута (21.09.17) 58250 по 1644 и 1 пут 60750 по 1632

Б) Депо 25000 рублей… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- рублей

2 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Условия случились и в 19.58 от 11.7.17-го я закрыл по 60.85 позицию по долларам (на самом деле я не закрыл, но чтобы новичкам было ясно- я как бы закрываю)… И теперь надо посчитать какую прибыль я получил: 60.85 – 58.360= 1.49 *1000 рубля прибыли. Теперь надо посчитать какой минус принесли 2 пута: 954-495= 459*2= 918 или 0.918 рубля. Итог – 572 рубля… Теперь купили 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17

А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042

Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

2 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Флет на инструменте убивает счет: уже потеряно, но незафиксированно минус 15% от стоимости опционов из-за флэта за месяц. На данный момент такая проблема- я хотел показать торговлю для маленького счета новичка и для этого купил 1 фьючерс и 2 опциона. Но дело в том, что если бы я купил не 1 фьючерс, а 10 или 100 и захеджировал все двойным объемом путов, то можно было бы получать небольшую прибыль продав часть опционов, но так как моя цель адаптировать стратегию полностью под новичков, то придется сидеть и ждать изменения дельты до ±1… … ВЫВОД- НОВИЧКУ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕНЬГАМИ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕТРЯХИВАТЬ ПОРТФЕЛЬ ЛИБО ПРИ ПРИБЫЛИ В 0.5% ОТ ДЕПОЗИТА, ЛИБО КОГДА 2 КУПЛЕННЫХ ОПЦИОНА БУДУТ ИМЕТЬ ДЕЛЬТУ ±2

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640

Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

3 пост по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Необходимо и тут разъяснить наши ожидания. В отличие от стратегии с рублем- мы тут можем гораздо активнее и дешевле делать ребалансировку потому, что очень ясно видно как меняется дельта и для того, чтобы ее уравнивать можно оперативно работать с опционом докупая или продавая. Если же говорить о том, что в силу рыночных обстоятельств нам не удастся активно вмешиваться, то для того, чтобы быть в прибыли на 15% к 21.9.17-му нам надо, чтобы цена двинулась на 20000 пунктов в любую сторону (точнее- 10500 движение фьючерса+9280 затраты на покупку опционов= 19780)

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс по 100790 и покупаю 2 пута (21.09.17) 100000 по 4640

Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 20% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

3 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Теперь разъясню что я жду. Сейчас я купил волатильность. Именно так называется то, что вы видите чуть ниже. Чтобы оказаться в прибыли на 15% на момент истечения срока действия опционов мне нужно, чтобы цена оказалась в районах 78000 рублей или 44000 (пут надо отдельно по дельте считать) к 21.9.17-му. И рубль проходил через такие движения. Это если бездействовать и ждать. О том как это делать по классике- описано в стратегию с использованием фьючерса на индекс РТС

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17

А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042

Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

4 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Все очень просто- либо быстро будет получена прибыль за счет гораздо более дешевых путов центром которых является не цена фьючерса, а цена налички,…когда доллары поднимутся в цене (путы обошлись аж на 30% дешевле фьючерсного аналога), либо можно получить прибыль только ближе к экспирации, когда цена спота уровняется с фьючерсом иззза похудания последнего на контанго и если движение против доллара будет сильное, то снова будет прибыль. А вот если цена будет не сильно двигаться, то надо радоваться, что страховка обошлась дешевле на треть

5 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 30.6.17-

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Напомню, что первые пут опционы были со страйком 59250 и они стоили 954. А фьючерс был гораздо выше цены рубля на форекс. Приблизительно на 1000-1200, точно не помню. И если бы мы сделали все по классике и брали не наличку, а фьючерс, то за квартал мы бы потеряли процентную ставку около 8-10% годовых и нам надо было уравнивать дельту фьючерса его центральным страйком за 1655 пунктов умноженное на 2! Но мы пожертвовали оперативностью ради большой автоматической прибыли и купили наличку и опционы с ориентацией на цену налички и заплатили на 700 рублей дешевле, если я ничего не напутал и центральный опцион пут на фьючерс был 1655

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17

А) покупаю 1000 долларов по 60.85 и покупаю 2 пута (21.09.17) 60750 по 1042

Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

Прочтите, это ВАЖНО:  Autobinaryea отзывы

В) Фиксированное изменение от депо- 572 (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

1 пост АКТИВНЫЙ дельтахедж по валютный от 24.7.17-

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Для пользы новичков придумал еще одно улучшение. Теперь буду сравнивать покупку валюты и покупку двойного центрального опциона на него с покупкой фьючерса на долларрубль и покупкой двойного объема центральных путов. Итак, набор позиции начался в 19.37 от 24.7.17-го

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17

А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 пута (21.09.17) 60000 по 930

Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)

ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17

А) покупаю 10 фьючерсов по 60798 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60750 по 1315

Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)

1 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Ради более наглядного примера новичкам и тут будут улучшения, которые связаны с тем, что увеличив объем в 10 раз я могу быстро нейтралить дельту фьючерсами. Позиция набиралась приблизительно в 19.18 от 24.7.17-го… Не думаю, что у кого-то из тех, кто хочет торговать по этой стратегии возникнет мысль входить в подобные позиции с суммой меньше 100000. В связи с этим и изменил подход

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030

Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

2 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу от 24.7.17-

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

И тут нашел что улучшить. В частности речь о второй паре. Там можно покупку фьючерса заменить покупкой валюты и таким образом сэкономить 8-10% годовых. Но все равно этот вариант заведомо дороже потому, что мы переплатили за возможность в любой момент перетряхивать портфель аж 690 рублей. Посмотрим, что окажется выгоднее.

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17

А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60000 по 930

Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)

ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 24.7.17

А) покупаю 10000 долларов по 60.07 и покупаю 20 путов (21.09.17) 60750 по 1315

Б) Депо 1000000 рублей (это 600000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 30000 рублей, а оставшиеся 370000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- (20000 от депозита по рублям и 200 долларов от депозита в долларах)

3 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Опционы с торговлей волатильностью особенно сильно понравятся лкерам. Но и классическим трейдерам они придутся по вкусу. Например, при уверенности, что рынок пойдет вверх можно взять колл на 100 пунктов выше текущей цены базового актива и пут на 200 пунктов ниже. Зато при большом движении будете в хорошем плюсе, а на линейном рынке пришлось бы по стопу выходить

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030

Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

4 пост по Коноли от 24.7.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Под покупку опциона обычно берется 3% от стоимости контракта. Можно например занять желаемую сторону по базовому активу- пусть это будет бай по евродоллару и вместо стопа в 200-300 пунктов купить квартальный пут и цена может против вас в течении квартала ходить хоть на 20000 пунктов и вы ничем не рискуете кроме трат на покупку опциона. При стопе на фьючерсе вы бы при минус 200 пунктов сразу выскочили, а тут за 3% в квартал можете 3 месяца сидеть с синтетическим стопом

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 10 фьючерс по 101480 и покупаю 20 пута (21.09.17) 102500 по 4030

Б) Депо 700000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

3 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу от 24.7.17-

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Говорите как солдат в блокадном Ленинграде. У трейдера все наоборот- он обязан все рассчитать так, чтобы у него было право на несколько ошибок. Есть интересная схема структурного продукта, когда деньги ложатся на депозит например под 10%, а именно этот процент сразу вкладывается в опционы в противоположную сторону. Расчет прост- если ошиблись в направлении, то опционы прикроют (а стоимость опционов перекрывает банковский депозит), а если нет, то прибыль перекроет затраты на опционы. Вот и безрисковая сделка

1 пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу от 11.8.17-

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

И тут нашел что улучшить. Чтобы новичок имел способность торговать по этой стратегии на маленькие суммы- я нашел способ упрощения торговой системы. Если говорить о торговле нашей парой на долларрубль, то новые принципы таковы- полностью закрывать все опционы при изменении цены не менее чем 2500 пунктов в любую сторону (а если кто может, то лучше менять опционы на центральные, если разница дельт между фьючерсом и опционами будет не менее 0.5)… В 19.11 от 11.8.17-го начался набор позиций.

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от

А) покупаю 1000 долларов по 59.89 и покупаю 2 пута (21.12.17) 60000 по 1226

Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

ВТОРАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от

А) покупаю 1000 долларов по 60.07 и покупаю 20 пута (21.09.17) 61500 по 2006

Б) Депо 100000 рублей (это 60000 в долларах и остальное рубли, но можно доллары держать на депозите в банке, а на покупку опциона занести к брокеру 3000 рублей, а оставшиеся 37000 тоже положить в банк под 7-10% годовых)… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- (2000 от депозита по рублям и 20 долларов от депозита в долларах)

1 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Как я уже говорил в новой теме от 11.8.17-го про торговлю дельтанейтральной стратегией по долларрублю- я решил еще упростить восприятие новичков по этому методу, а также снизить количество торгуемых контрактов до минимума, чтобы не было соблазна нейтралить дельту фьючерсами и тем самым не делать вход очень дорогим. Если же использовать 1 фьючерс и 2 опциона и закрывать только опционы при разнице в дельте как минимум на 0.5, либо при изменении цены не менее чем на 5000 пунктов (это последние дополнения насчет дельты и пунктов), то этим способом извлечения прибыли может воспользоваться любой начинающий который ничего не понимает ни в рынке, ни в движении цены. Позиции открывал приблизительно в 19.27 от 11.8.17-го

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс по 102300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 102500 по 4760

Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы на 10% от счета- минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

У меня сейчас пять стратегий для показа:

  1. по валютный дельтахедж от 30.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
  2. пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
  3. пост АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу от 11.8.17
  4. покупки для опытных на СМЕ от 24.8.17
  5. по Коноли от 9.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

1 пост по валютный дельтахедж от 30.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Этот вариант для тех, кто хочет сберечь свои деньги от падения против доллара. Придется это делать с рублями (это уточнение для остальных граждан СНГ фондовые биржи которых не развиты вообще)… Вот например 30.6.17-го в 11.53 мск рубль против доллара был 59360. Ближайшая страховка к этой цене это пут опцион или страховка от падения на отметке 59250 (правильно это звучит «пут опцион со страйком 59250» )…. Нам надо будет раз в квартал покупать так и в итоге это обойдется в среднем в 12% от счета в год, но зато если будет большой рост или падение доллара- можно не только спасти свои деньги в национальной валюте, но и хорошо заработать… Можете вбить введенные мной данные и сами посчитать убытки и прибыль. Вот ссылка http://www.option.ru/analysis/option#position

Прочтите, это ВАЖНО:  Турнир «Виртуозы Binomo»

Депо 10000 долларов, которые можно держать в банке на депозите и надо 20000 рублей раз в квартал, если предыдущие 20000 сгорели из-за того, что цена никуда не двигалась… Все как в страховании. Не разбили вы машины в хлам- значит ваша страховка сгорела потому, что вы ездили хорошо и страхового случая не наступило
Во благо новичков и большой экономии- решил что надо начать новую покупку волатильности, чтобы еще более выгодно открывать позиции, но придется пожертвовать удобствами. Я думал, что ради демонстрации и удобства пользования калькулятором лучше брать центральный опцион, но все таки если комфортом пренебречь и взять страйк равный спотовому значению- это будет хорошая прибавка к прибыли. Купил 1000 долларов по 59.360 и купил 2 пута 59250 по 954 рубля в 11.53 от 30.6.17-го… ЭКОНОМИЯ ПРАКТИЧЕСКИ 900 РУБЛЕЙ С ДВУХ ОПЦИОНОВ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17
А) покупаю 10000 долларов по 59.360 и покупаю 20 пута (21.09.17) 59250 по 954
Б) … Риск- потерять стоимость ваших страховок- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- рублей

2 пост по валютный дельтахедж от 30.6.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ
Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Чтобы выйти в ноль, но возможно иметь проигрыш по инфляции- надо чтобы цена пришла либо к 57 рублям или 61.30… Чтобы посчитать куда должна прийти цена, чтобы выйти в ноль как по девальвации, так и по инфляции надо узнать какая историческая средняя инфляция и посмотреть на калькуляторе, куда должна цена прийти… Но может оказаться так, что вы потеряете много денег, если будут годы затишья и ваши страховки будут сгорать просто так, ведь 85% времени цена никуда не движется. Чтобы этого не было- надо изучать ту стратегию, которую я назвал «АКТИВНЫЙ по валютному дельтахеджу от 11.8.17». Это тоже самое что и тут, но более активно и с учетом фиксации прибыли каждые 2,5 рубля движения в любую сторону… можно иметь до 40% годовых. Начать активную стратегию можно с того, чтобы просто подождать, когда от текущей цены рубля произойдет скачек вниз или вверх на 2.5 рубля и открывать эту стратегию на весь депозит.

ПЕРВАЯ ПАРА ПО Коноли, а также псевдоконоли от 30.06.17
А) покупаю 10000 долларов по 59.360 и покупаю 20 пута (21.09.17) 59250 по 954
Б) … Риск- потерять стоимость ваших страховок- минимум квартальные
В) Фиксированное изменение от депо- рублей

2 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

В прошлый раз я писал, что начинать по этой стратегии надо тогда, когда этот фьючерс на индекс РТС двинулся куда-то на 5000 пунктов в течении дня, но не более чем неделя, а валютная пара на 2500 пунктов. Знатокам этого дела может показаться смешным мое предпоследнее предположение, но пусть они мне предложат более простой вариант входа в позицию для новичков. А хотел я написать следующее- помимо движения на 5000 и 2500 по двум инструментам можно также найти новые сигналы для входа через пару евродоллар. Просто ставим часовой график и видим, что эта пара сделала огромное движение, а при этом российский рынок никак не отреагировал. Но скорее всего этот шум также отразится и на наших инструментах, а значит, что можно открывать позицию…

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс по 102300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 102500 по 4760

Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- пункт

3 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

В 16.59 от 30.8.17-го или спустя 19 дней наконец-то цена вплотную подошла к разнице в 5000 пунктов и надо переобуваться. Закрыл по 107300 фьючерс (на самом деле не закрыл- это я фиксирую значение, чтобы новички не путались) с прибылью в 5000 пунктов. А опционы пут 102500, которые покупал по 4670 я продал по 2960 и получается, что убыток равен 1710, которые надо умножить на 2 и получить 3420, которые надо отнять от 5000 и общий плюс у нас 1580… Это почти 7-ая часть от вложенного в опционы. Затем сразу купил путы 107500 по 4910 пунктов

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910

Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

4 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Нашел еще один интересный способ облегчить обучение новичку по этому методу. Можно не только ждать пока цена куда-то двинется на 5000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС и 2500 пунктов по долларрублю, а также ввести дополнительный, но не важный сигнал- чтобы разница в дельте была в 0.33, но это лишь желательно, но не обязательно… это если сможете подружиться с калькулятором в квике или бесплатным аналогом. И самое важное- если вы вышли в ноль, то лучше выходить из опционов, которым осталось жить месяц и меньше. Если собираетесь открывать новую позицию, то смотрите, чтобы до экспирации опционов оставалось два-три месяца

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910

Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

Ответ на вопрос про то сколько приходится сидеть в позиции: Все зависит от движения и волатильности. Иногда бывает так, что что цена никуда не двинулась, а какая-то новость собралась выходить и вы стоя на месте получили 30% к стоимости опциона. А бывает так, что квартал просидели и думаете, как бы в ноль закрыть 2. Стоимость опциона зависит от волатильности и ожиданий. В 2008 например стоимость опциона выросла в 10 раз как минимум, когда волатильность от стандартных 25% выросла до 200%. Обычно по опционам на фьючерс РТС покупатели любят покупать 20%- ую волатильность понимая, что все ринутся ее покупать и поднимут до 25% за полчаса, которая является средней… Вот и 5% на ровном месте… Рискните в первой сделке 20% от депозита на квартальнике и если поймаете лося, то следующие разы отбивайте лося сделками в 10% риска от депо на квартальниках

5 пост по Коноли от 11.8.17- НОВАЯ СТРЕТЕГИЯ

Не забывайте сверять с данными прошлого дня. Впечатляет.

Если уж кто-то решился торговать по этой стратегии- надо знать и о подводных камнях этого подхода потому, что это только на словах легко- уравнивать по определённому алгоритму дельту и сидеть спокойно собирая в год по 40%. Иногда бывают времена, например как в 2008 году на мосбирже, когда айви или подразумеваемая волатильность взлетела до 200%, хотя историческая вроде в районах 25%… и разумеется, что нельзя покупать двойное, да и одинарное, количество опционов в 10 раз дороже. Есть два подхода в такой ситуации- либо ждать, когда волатильность вернется в район 25-28%, либо покупать крайние опционы пут и колл по любой волатильности и продавать центральные в надежде, что волатильность сдуется и мы получим большую прибыль, но при этом за счет купленных краев мы можем посчитать свой максимальный убыток. Если хотя когда нибудь снова волатильность взлетит хотя бы до 50% — я покажу как это делается

ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ ПО Коноли, а также псевдоконоли

А) покупаю 1 фьючерс по 107300 и покупаю 2 пута (21.12.17) 107500 по 4910

Б) Депо 70000 пунктов… Риск- покупать опционы минимум квартальные

В) Фиксированное изменение от депо- 1580 пункт

4 пост… Страховой вариант без стоповой торговли от 30.08.17

Можно обсудить как улучшить наш дорогостоящий хедж, ведь не каждый настолько богат, чтобы пересидеть 168 пунктов, чтобы выйти в ноль. Я сделаю еще одну вторую позицию, которая более просто для маленьких денег и даст возможность более быстрого заработка. Время было 8.18 по саксобанку от 31.8.17-го. Цена фьючерса 1.1956. Продав верхний колл мы удешевили нашу покупку на 91 пункт, но зато все движение на 300 пунктов наше… Нам выгодно, чтобы цена медленно к экспирации пришла к 1.225 и мы тогда заработаем 190 пунктов рискуя 110, но зато квартал без забот и хлопот, а по бесплатному стоплосу на фьючерса или форексе мы 110 пунктов могли поймать и за 5 минут и потом быть вне позиции

ПОЗИЦИЯ с экспирацией в 08.12.17

А) купил 1.1984 на форекс и купил 1 пут 1.195 за 0.0168 пункт

Б) Депо 3000 пунктов

В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта

ВТОРАЯ ПОЗИЦИЯ И НАЧАЛО ОТ 31.8.17

А) купил колл 1.195 по 0.0203 и продал 1 колл 1.225 за 0.0091 пункт

Б) Депо 2500 пунктов- экспирацией в 08.12.17… Риск- 5% от депо

В) Фиксированное изменение от депо- 10 пункта

Брокер бинарных опционов, выдающий бонусы за регистрацию:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Самый лучший брокер бинарных опционов. Подходит для новичков! Получите бонус за регистрацию счета:

Добавить комментарий